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猎人与猎物-1

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发表于 2023-3-4 13:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式



菜鸟启航



      去年8月份开始接触期货交易,由于交易频次低且一直稳定亏损,所以前期缺乏记录分享的动力,2月份又看了些交易文章加上做的几笔交易有变好的倾向了(2笔被扫微利,还有一单玻璃还在持仓中),又重新点燃了我交易的兴趣了。本着“最小可行性”的原则,我将用少量资金来记录、操作、学习、分享。下图采用基金净值发对交易至今的交易做了相应记录,避免期间出入金对总体收益率的影响。
期货净值.png




本帖目的
1.记录期货交易情况和净值变化;
2.分享期货交易起步阶段的学习、方法、操作及教训;
3.本帖为菜鸟起步贴,大家不用有压力,也希望大家能对贴中的错误及问题给出反馈和建议,以此做出讨论;
风险提示:文中的所有观点都带有个人偏见,所有操作只限于个人情况分享,各位盈亏自负




操作理念:
证券投资学.png       我没实操经验,去年至今的少数几笔交易更多的是一种尝试,但早在大学期间,就有一些书籍和视频已经引起了我对交易世界的好奇,其中的很多观点和理念也给我留下了很深的印象。其中令我印象最深的是1门课程+2本书,分别是证券投资学——华北电力大学(保定-周建国老师)(中国大学MOOC线上免费课程),《炒股的智慧》以及《克罗谈投资策略》。课程最早是在18.12.28-19.5.5开始第一期1.0教学,我从1.0跟到现在10.0,内容基本都一样但总是回味无穷。可以说《炒股的智慧》是可以当做这门课程的配套课本的,里面都秉持着大道至简的交易理念,崇尚技术分析,顺带提了提价值分析及其他理念。《克罗谈投资策略》是咱在交易的整体性上来开看待交易的,且从交易的各个方面都给了详细的建议,值得不断品读。
书.jpg 书1.jpg
如果用两个字总结技术分析,那就是:趋势;如果用10个字总结就是:顶部、底部、压力、支撑、趋势——周建国

   我的交易理念基本就是围绕着上面10个字来展开的,若非要让我再从其课程中再选出两个字的话,那就是:空间。具体到怎样展开呢?其实目前我也在慢慢探索中,因为书和视频可以教会你怎样扣动扳机和瞄准,但永远无法教会你打猎,所有经验都需要你在这个交易的原始森林中去实战积累。

交易规矩:
在记录方法之前我想先分享下我的交易规矩,因为无规矩不成方圆,规矩能够让我避免前期的很多错误,减少不必要的损失,从而提升我在这个原始森林中的生存概率。


交易规矩:
1.单次1手
2.主看日K
3.入场后立马设置止损单
4.1单定输赢,不亏损加仓,亏损后当日不再开仓
5.不随机交易


具体方法:
期货交易流程.png
1.盘趋势。主要通过60日线来判定趋势,辅以120线、顶部、底部、压力、支撑;2.找位置。通过压力、支撑线、60日线的突破寻找入场点;3.定止损。入场后设置止损单,不要太大,也能太小,具体幅度还有待摸索。
4.判断。错了直接就被扫出局;对了就利用30分钟K上移止损,直至移至保本单。浮盈后可以只看日K,每周调整下止盈单;
4.循环往复;

另外目前由于资金、精力有限,所以我只关注玉米C和玻璃FG(手续费较贵)两个品种,只做主力合约。
交易.png
目前持仓FG305,成本:1523,最新止损位:1533,为了方便后期记录,简写为:FG305-1523-1533-卖出盈利亏


欢迎来到交易的原始森林,期待下次见面。
回帖舍设置了奖励哦
奖励.png
奖励.png
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发表于 2024-2-29 23:04:11 | 显示全部楼层
小兄弟,做期货会不会分心影响你平时的工作?

点评

期货小赌怡情,尽量不影响本职工作是上策。一点建议 呵呵  发表于 2024-3-1 20:36
日K级别的操作,两品种月开仓正常不过3单,止损单是提前设好的,操作上不需要多少时间,但新手期很多还在摸索阶段,容易在这行情上面浪费些时间  发表于 2024-3-1 20:09
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 楼主| 发表于 2024-2-3 00:05:57 | 显示全部楼层
1月小结



2024.png 本月开3单,平3单,留0单,小赚小赔+零大赔=小赔,一切正常

消息的力量
2405-2.2.png     上月平掉2403玉米空单后就有些后悔了,认为当时出场点反而是好的入场点,所以本月初当玉米重新反弹到该区间时换成2405合约重新空了进去。从1.4的2431点空到1.11号上午结束时的2345点,1手合约已有86点的浮盈了,此时相对于我20点的止损来说已有4.3:1的盈亏比了,我1单2手就相当于1720元的浮盈,因为期间的一单螺纹止损亏了370元,所以就将止损点往下推移到2408点,到此走势一切良好,且已破前期低点2364。结果11号中午出现了增加收储规模的利好,下午开盘就急速拉升61点到2406点,最高拉升86点到2431点,收盘时2406点,我的止损单平在均价2408.5点,收盘收在20日均线下。
2405-2.2.1.png 收储.png
到此该笔交易已陈述完毕,但其中有些问题还是值得探讨下:

1.这次止损的推移是否有问题?————如果1.11号上午我没有将止损从2451点移动到2408点,其实到收盘时我将继续持有该空单,毕竟其最高点也才到我的入场价2431点,且其未打破我的20日线可以继续持有,下午的波动也就只是一鬼故事听听就过去了的。虽说推移节奏对我来说一直是个头疼的问题,但到目前为止我并不认为这次推移是个错误,因为此次并没有违反自己的交易规矩,再者我认为一笔已到4.3:1的盈亏比的单子可以不挣钱,但重新回到成本及以下绝对是个错误。
2.信趋势还是信消息?————短期信息确实造成了当天的巨大方向波动,但回头来看其影响其实很小的,第二天便开始继续下跌。即使到现在新的一轮反弹开始我也不认为趋势就此逆转,到底是何去何从呢,还是继续观察后续走势吧。

      任何一位交易者最大的敌人绝对不是市场或其他参与者,而是他自己;由于受到妄想的鼓舞和恐惧的侵扰,缺乏“止损前提下让利润奔跑”的顺势交易的纪律,无聊和惰性,冲动交易,对自己(经常是正确的)分析和交易决策缺乏信心,失败在所难免。————《期货交易策略》

        若要成功,投资者就必须实际且客观,务实且守纪律,更重要的是,要独立,并对自己独到的分析和市场策略充满信心。————《期货交易策略》



2024年.png
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 楼主| 发表于 2023-5-13 12:32:34 | 显示全部楼层
凉凉




    本周翻船了,四笔单子累计亏损2820,分析下来应该是因为止损设置和买点设置问题,在玻璃下跌阶段利用30分钟MAD的地低位金叉产生的买点入场,利用与日K20或60均线已经排除了部分入场点了(但还是较多),止损一般都设在前段低点。对止损位置和对该入场指标的熟悉与应用还是有很大问题。
5.131.png 5.13.png
交易的太多了,要放慢节奏,多看少做,期货真疼呀
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发表于 2023-3-4 18:01:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1

不妨先回测一下,就趋势跟踪策略来说,有的品种适合,有的品种多少年都实在走不出什么趋势

点评

这个打开历史趋势图大概瞄一眼就行了吧  发表于 2023-3-5 10:31
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发表于 2023-3-4 18:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
来学习,祝顺利
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 楼主| 发表于 2023-3-11 02:10:48 | 显示全部楼层



脱离成本后的卖点该如何选择?


      目前持单的玻璃已经脱离成本,但最近的走势却非常的纠结,要么是大跌后回拉留下长下影线,要么是大涨后回调留下长上影,更烦的是它总是被我看重的60日线压制,跑还是不跑呢?现在想就这单来讨论下顺势单子的止盈问题,在说止盈问题前先来分享下我的入场点的判断。

那就按照前面的流程图来分解下这笔单子:

1.判断趋势
我比较看重60日线,买入前其都是在60日线下的,正常应该空的,但前面的W底形成其后面要么是反弹要么是转势,其实在第一波反弹结束后且未跌破颈线时,便猜测可能转势上涨或还有一波反弹,且下方也有120日线做支撑,那就做多。
玻璃2.png

2.找位置
其实入场前已经离第一波反弹结束后的回调最低点那根长长的长腿阳线已经很近了,看了眼30分钟线,就在2.27日突破20均线就进了。感觉买瞎了,买完就跌下来了
入场.png

3.定止损

止损定在全段最低点


4.移动止损
随着移动行情上涨,尽快将止损点移至保本点。


      好了,上面四步进行基本正常,但成本以上呢?是进场后随行情上涨时时上调止损位呢?——毕竟行情不常有,有止损点保护的才叫利润,不然都只是纸上富贵;还是看见行情不对劲立马就跑呢(比如这玻璃连续两次受阻于60日线该不该先跑为敬)?——毕竟当下的信号才最真实,才最能反应市场态度;亦或是开始放宽心态改成大级别止损呢?——毕竟该单子最少能保本了,后看就看能不能抓把大的了,毕竟入场的目的就是为了抓趋势嘛;哪种更好些呢?我准备试试第三种——保本后放平心态,改用较大的止损(换成日K,20日均线)。


关于跟进的另一品种玉米呢?震荡收窄,看不懂,等方向选择吧


本周无交易




为方便后续跟进,会将品种-成本-止损位-现价/出场位-盈亏简记为:FG305-1523-1546-1595(前一天20日线价)-1440







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 楼主| 发表于 2023-3-12 19:39:55 | 显示全部楼层



品味经典少走坑



      站在巨人的肩膀上才能看的更远,克罗在这个行业工作了33年,而且是个大赢家,写过5本书有关交易的书,这本《克罗谈投资策略》是作者写的最后一本书,可以说集聚了作者30多年的交易智慧,若能细细读来一定能开卷有益。书中有很多地方都能引人深思,其中下面这段可以说是统领全书的精华了,剩余部分主要是对下列策略的进一步说明解释了。
下面的内容构成了基本策略的精华:
(1)只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场。认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸,或者是不与参与。
(2)假定你所交易的方向与行情趋势一致,在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立你的头寸,或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行的位置上。
在这方面,必须注意的是如果你看错或忽略了当前市场的主要趋势,不顾不可救药的熊市而买入或不顾势头强势的牛市而卖出,多半会遭受损失,同时也会感到很愚蠢。
(3)你追市头寸可以形成很有利的变动,因此你应当坚持持有该类头寸。由于存在追市头寸的有利变动这一前提,你应当忍受任何微小的趋势变动,不要轻易对该变动进行频繁交易,或者试图从反趋势交易中迅速获利。
(4)一旦所持有头寸的变动方向对你有利,而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证明,你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸(金字塔)。
(5)除非趋势分析表明行市已经反转,你的指令已被截住,否则你应当保存所持有的头寸。在那一时点上,如果你对行市十分注意,你应针对最新形成趋势对原持有进行对冲。然后,如果你对冲了头寸,而其后的市场行为表明主趋势仍然存在,而你的对冲行为过早了,此时你完全应该重新建立符合主趋势的头寸。但是,这样做时务必要认证而客观。
(6)但是,如果行市与你预期变动反向相反,那又该怎么办呢?(迅速逃避)首先,你怎么才能知道该头寸的持有是错误的呢?如果你不能弄清楚,那么每日权益状况就能以某种不特定的方式“告诉”你。遵照大拇指规则,投资于股票交易的保证金比例比应该超过40%,而对于期货交易则不宜超过70%。
                                                         


                                                                                                                                                                                                                                             ——————————————《克罗谈投资策略》
      不知道是否是翻译原因或是我理解的原因,书中很多地方都让我摸不着头脑,即使上面这一小段也是,但不影响它的价值。这段内容站在交易的整体性上,交待了交易的基本策略。换成自己的话说就是:
1.判断趋势:只参与趋势强烈或趋势正在形成的市场
2.建仓:这部分我算理解一半吧,就是可以在适度逆行的位置上建仓。但什么叫“趋势已产生的较大差价的基础上建议你的头寸”?能理解为突破入场吗?
3.持仓:这句应该是翻译问题,我猜作者应该是想表达的是“在追市头寸出现有利变动后,要忍受微小的趋势变动,不要频繁交易,不要试图从反向交易中迅速获利”,简单来说就是浮盈后可以放大止损。
4.加仓:趋势正常时,可以在自己新的买入点出现时采用金字塔式加仓。
5.离场与重新入市:除非趋势趋势反转,你的头寸被止损扫掉,否则一直拿着。止损后若原趋势仍然存在,此时你完全可以重新加以符合原趋势的头寸。(感觉书中的对冲应该理解为止损或离场)
6.止损:当行情与预期不符时,迅速止损。另外后面还有两句是关于保证金占比的,但感觉是不是错了还是咋样,咋感觉保证金占比这么高呢?



      希望作者的智慧对大家有所帮助,也希望大家能对书中疑惑的地方给出自己的见解,最后引用书中的一段话作为结束:
最后还要强调的是,尽管投机的成功最重要的因素是一致、可行的策略,此外还需要增加三个重要内容:纪律,纪律,还是纪律。
(这句中调换了下词序,并将原书中的“约束”换成了“纪律”,这样即贴合原意且更通俗了)






后续会继续围绕前面提到的这两本书中的精彩内容做分享








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 楼主| 发表于 2023-3-16 19:11:21 | 显示全部楼层




3.16.png


什么情况直接干蹦,大部分盈利一天干没,还好有止损单保护,以微利520结束本单
平仓.png
玻璃.png
玻璃2.png
建议.png
2022.png
2022年目标.png
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 楼主| 发表于 2023-3-18 08:52:06 | 显示全部楼层




周四玻璃的下跌确实超乎意料,还准备等到周五后将止损上调到60日线呢,没想到一天之内连续击穿我的2条底线——60日线、20日线。玻璃的下跌位置非常尴尬,最低点也就是接近我的前期入场点,连续多次未站稳60日线,所以这次也就不准备再次入场了,除非站上60日线,才会再次考虑。

3.18.png


周五晚盘入了一单c2305的多单,玉米整体趋势震荡收窄的市场,本身没有方向,且该品种现在处于历史高位,更应关注空单位置的,但目前站上60日线,且目前基本处于窄幅震荡的末期了,认为离方向的选择不远了,若真的站不上去跌破60日线,还可以掉头返空。目前的玉米的基本策略就是围绕60日线来多空。


1手单:c2305-2850-2833






为什么模拟交易总比实际交易做的好的多?
在模拟交易中,只有赢得欲望。而在实际交易中则主要是对输的恐惧心理起作用。——————《克罗谈投资策略》


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 楼主| 发表于 2023-3-25 08:51:01 | 显示全部楼层



虚晃一枪






玉米.png
      现在回看,当时大反向和当时策略看起都还都不错,但行情的运转总是超过人的想象的,没想到周一日盘收盘价直接收到了60日线下,直接导致我的入场理由不存在了(上穿60日线做多),当时还总结以后要尽量在快收盘时再入场呢。毕竟是一根小阳线,所以自己也就抱着侥幸的心理,想着再看一根,说不定也就上去了,不行来根阴线自己也还有空的机会。但第二天直接一根不多见的大阴线,直接打了我止损,想着昨天总结的经验,想等到快收盘时再入空单吧,快收盘时自己又怕,从没见过温柔的玉米能跌这么狠,又想着若盘中跌破下端趋势线近时也能赚呀,直到到收盘我都没缓过来(被惊到了)
      本单能总结到什么经验呢?好像只能总结到,单笔单子所总结的不一定就是对的
3.18c.png 3.25.png
本单玉米:c2305-2850-2833-2833-(-170)


      夜盘又后悔自己没有按照当初的想法尾盘入场,一阵纠结后又直接空进去了:c2305-2775-2774




怕输心理过度占据主导地位的潜在原因之一是————无论从所持头寸规模角度,还是从其账户交易频率角度来看————投机者常常过度交易。交易者控制以及克服过度交易或过多持有头寸的冲动是相当重要的。我通常的原则是将账户资金的1/3(用于期货和外汇)或1/2(用于证券)用于保证金头寸,剩余的资金则以带息储备资产方式持有。                                               ————————————《克罗谈投资策略》





点评

品种-入场位-止损为/出场位-盈亏: c2305-2775-2748-+270  发表于 2023-3-28 19:23
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 楼主| 发表于 2023-3-31 23:23:18 | 显示全部楼层


3月小结




周四夜盘进的空单,今天已经被扫损了,虽说是小赚但还是比较苦恼,因为我还是想要空它,空c2307-2735-2729-(+60)
    本单是止损单移动太快导致的过早离场的,其实还想拿着看看的。虽然我追求的是入场后尽快将止损移动至成本,但当价格波动产生小幅盈利后还是急于移动止盈时,我目前认为是错误的,后期要追求入场后:1.错,打止损出局;2.小对,保本价/赚1个点出局;3.大对,日k均线移动止损。什么是大对呢?先定为盈利大于1倍的止损吧
我的说法是:“在明显的趋势市场只获小利的人不会变富”————《克罗谈投资策略》


    目前玻璃的多头和玉米的空头趋势已经非常明显的,但手中都没有相应的单子。本月交易了4单,所有入场的单子都被不断的扫出,总体来看没有赚到这个波段,但庆幸的是4笔单子3赚1亏吧。
净值.png


等待玻璃回调做多玉米反弹做空的时机吧。



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发表于 2023-4-1 08:01:08 | 显示全部楼层
坚持策略,加油!
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