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一个好的交易系统一定是可以抗极端风险的!

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发表于 2018-2-26 07:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个好的交易系统一定是可以抗极端风险的!

  有朋友问,什么才算一个好的交易系统,交易系统的好坏如何定义,有何标准?我的回答是,一个好的交易系统,至少要能够经得起极端行情的检验,在发生极端行情时,可以受伤但一定不能致命,这才可能是一个好的交易系统。

  为什么说才可能是,而不是一定是?因为一个完整的交易系统,是由风险控制系统和盈利系统两个部分组成的,能够经得起极端行情的检验,只能说明风控系统是好的,同时盈利系统也够好,才能称得上是一个好的交易系统。我自己的系统,很少谈及盈利系统,主要是我目前在盈利系统中做的不好,所以就尽量不谈盈利系统。但仅仅是风控系统,我相信就足够让很多人受益或有所启发,虽然我觉得风控系统对我自己是很简单的事了,但对于大多数人来说,我觉得还是有一定难度的。

  风控系统是交易系统的基石,好比房子的地基,地基虽然看不见,但是最重要,房子能做多高,安不安全,稳不稳定,取决于地基的深浅和扎实度。我的建议是,如果要做10层楼高的房子,地基要做到能承受20-30层楼的标准,宁可安全过头,不要心存侥幸。下面就结合我自己的交易系统,用极端情况能检验下系统的各个部分。

  先说大盘。
  市场亏钱最多的时候,是大盘单边下跌的时候(所谓单边下跌,我个人的定义是在21日线之下运行且最大跌幅达到20%以上)。最近十年,大盘发生过13次单边下跌行情,平均每年1.3次,其中2008年4次,2009年1次,2010年1次,2011年2次,2012年1次,2013年1次,2015年2次,2016年1次,只有2014年和2017年没有发生过。每次单边下跌行情,市场亏损最多,亏损面最大最广,亏损速度最快。当大盘处于单边下跌状态,你无法预测准确的底部在哪里,任何的抄底行为都是胜算很低的赌博,这种时候最好的操作也许就是空仓了。所以我的交易系统第一条就是 顺势,当大盘低于21日线不买入股票,即使大盘持续单边下跌90%,也跟我没有任何关系,这也是我能避开股灾,熔断等所有中级下跌行情的法宝。(很简单,很没有难度对吧?就是这么简单,谁都可以做到!)

  再谈个股。
  个股的极端行情,无非就是黑天鹅(所谓黑天鹅,是指在因种种原因突然连续2个跌停以上且无法卖出成交),所以我风控系统的另外2点就是止损和分仓。平均每年都会有几十只以上的股票发生黑天鹅的情况,概率在2%左右,这个比例是相当的高了!!!止损可以让我在黑天鹅发生之前就已经出局了,因为很多黑天鹅发生之前,技术走势已经走坏了;即使碰到走势正常但突然发生的黑天鹅,有了分仓这一条,也最多是受伤而不致命。黑天鹅事件对于满仓重仓来说,是致命的危险,而且无法化解。

  所以,不顺势,就会碰到极端的大盘行情比如股灾和熔断(这些事不可测的事),不止损不分仓,就会碰到个股黑天鹅(也是不可测的事)。我的交易系统总共是8个字:顺势 止损 分仓 中线,其中前面6个字都属于风控系统,只有后面2个字是代表盈利系统,系统的75%属于风控,我觉得这样的交易系统才是扎实可靠稳定安全的,才是有可能实现长期稳定盈利的目标的一个好的系统!

  希望可以给大家一点启发和灵感,构建属于自己的好的交易系统!
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发表于 2018-2-28 08:57:58 | 显示全部楼层
交易系统应该包含三个方面,赢利技术,资金管理,情绪管理。三者一样重要,不可厚此薄彼。三者看似独立实则互相牵连、配合,稍有偏颇引发不应该的损失。
三者中最费时间的是获得自己有信心的赢利技术,最难的是情绪管理,最容易获得也最容易被忽视的是资金管理。

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点赞  发表于 2018-3-4 23:23
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发表于 2018-2-28 23:10:35 | 显示全部楼层
把基础打好了,系统的事情很简单,不外乎,顺势,轻仓,止损。如果需要再加上一句也就是,盈亏同源。
要做一个行业的佼佼者,勤奋,努力,是必须的,但是,最终起决定性作用的还是运气。
任何人做个十年八年的,应该都有同感,不过如此。
春节朋友聚会聊天,说是笑话,也不尽然,好好的一个人,一但参与到股票期货当中精神不同程度的产生病态,快的三五年,七八年见好转,有的一辈子就这样废了,好心酸!

胡说一通,见笑见笑。
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发表于 2018-2-26 09:00:56 | 显示全部楼层
说得好,顶一个。
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发表于 2018-2-26 09:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,说的很好,这个我也能切身感受的到,但这里面我也有两个疑问还没有完全解决,主要是不知道,到底用多大的平均线来做参考,我有时候用大周期,有时候用小周期,所以有时候会疑惑。周期大的,会放弃掉很多机会,周期小的又会造成杂音太多,所以就产生了这2个疑惑。

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我的建议是,合适自己的就可以  发表于 2018-2-26 12:59
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发表于 2018-2-26 10:02:06 | 显示全部楼层
虽然小哥的操作稍显保守,但此处说的这些绝对靠谱。点个赞!
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发表于 2018-2-26 13:24:08 | 显示全部楼层
gj7403411 发表于 2018-2-26 09:33
嗯,说的很好,这个我也能切身感受的到,但这里面我也有两个疑问还没有完全解决,主要是不知道,到底用多大 ...

恩,多谢小哥的建议。我现在对这个指标还没有明确硬性规定,只有一些模糊的概念在哪里,也知道它的作用。但完全明确的硬性规定还需要时间磨合。
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发表于 2018-2-26 13:55:34 | 显示全部楼层
感谢小小哥分享的好文章,让我等新手得以对风险和系统的关系度和认知度得以加深了,好文章。
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发表于 2018-2-27 15:52:39 | 显示全部楼层
说得好 学习了
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发表于 2018-2-27 21:18:02 | 显示全部楼层
gj7403411 发表于 2018-2-26 09:33
嗯,说的很好,这个我也能切身感受的到,但这里面我也有两个疑问还没有完全解决,主要是不知道,到底用多大 ...

这个问题应该属于硬币有两面的问题!
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发表于 2018-2-28 08:21:58 | 显示全部楼层
通俗易懂,点赞。
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