期货交易炼狱之路（转）

cw123en

期货交易的炼狱过程，事实上就是三大交易核心问题的解决过程。

期货的学习过程之所以难，难就难在毫无头绪，没有一个方向可以使劲。根据经验，谈谈这个问题。

第一个阶段：亏损的自我控制。

期货是保证金交易，风险被无数倍放大的，所以良好的止损能力决定生存与否。

初涉期货的人，即使有很长的股票交易经验，基本上也没有严格的止损策略，甚至对止损体系不屑一顾，半信半疑。

在最初的交易过程中，大部分盈利都靠扛出来的，随机乱做还能偶尔赚点，当严格止损的时候，反而怎么做怎么错，所以不会相信止损策略。

只有面对无数次大亏，在血淋淋的事实面前，才知道原来保证金交易里必须有严格的止损策略，于是开始建立自己的止损体系，但是，构建止损体系和执行是俩码事，所以接下来会在痛苦中徘徊......每次收盘后都在后悔自己为什么不严格止损......会认为只要严格止损就可以成功了。

止损执行能力的培养是一个反人性的过程，当有了严格的止损执行能力后，才会明白，止损不是简简单单的地设一个价位，然后到了砍掉那么简单，这个问题需要认真思考。

这个过程大概要半年到一年。

第二个阶段：一致性交易策略的构建。

当有了严格的止损策略并能100%执行到位，这个时候才开始真正进入交易技术的学习和探索。

在这个时候，会完全明白一句话：交易是概率的艺术。

我们无法预知行情的走势，即使顶级高手对未来行情的走势预判能力并不比新手高多少，要做的就是根据过去的经验，设定出在X情况下，出现涨势行情的概率很高，在X情况下，出现跌势的概率很高。

记住，这只是一个概率问题，概率是大数原则，只有在的交易次数足够多才有效，对于单次交易的对错各占50%。

基于大数概率的原则构建自己的下单过程，这个过程大约需要半年。

第三个阶段：处理盈利单子的能力。

现在应该明白了，决定交易结果不是靠对行情的判断，而是“做错的时候亏了多少，做对的时候赚了多少”。

做错了可以靠自己的止损体系来解决，做对了呢？那就是靠处理盈利单的能力，这个能力的培养需要很久。

这个过程大约需要一年到两年。


补充内容 (2014-4-19 01:28 PM):
TTS语音版：http://www.vdisk.cn/down/index/18209069

叶开元

老兄贴了不少好文章。

天道酬勤

好贴留名，收藏学习

elep_elep

1、控制亏损，做到了，到了止损就砍；
2、一致性交易策略构建，有了趋势跟踪系统，并且分散风险，也算做到了；
3、处理盈利的能力，趋势跟踪的止损和止盈是相对的，到了一定时候，自然出来，也算做到了；
    可是还他娘的不赚钱，当真痛苦。
    论坛里边一位稳定盈利的人（丫头）对此说法是，要先按照规则执行，不按照规则执行早死了。之后按照规则执行，不过是死的慢些，但是最起码按照规矩来死不了了。最后才能融会贯通，达到灵活机动又不违反规则的地步。那时候才算稳定盈利，没人可以帮助，只有靠自己摸索。
    漆黑的夜路，何处才是终点？

sword5518

elep_elep 发表于 2014-9-19 12:17 PM
1、控制亏损，做到了，到了止损就砍；
2、一致性交易策略构建，有了趋势跟踪系统，并且分散风险，也算做到 ...

也许朋友你还未赚钱，只不过是做到了你以为的123，但文章作者的123却与你完全不在一个平面上。

1，比如控制亏损，作者所说的亏损，是在追求大概率可能盈利机会时，被小概率反转所造成的亏损。而你所谓的控制亏损，却是眼见小小波动，自以为有机会赚钱，就冲进市场冒险所失败造成的亏损。

单单第一条就有可能会相差如此之大，更何况2.3两点呢？

以上皆是本人的小小感悟，说错勿怪。只希望能对朋友有所帮助。

elep_elep

sword5518 发表于 2014-9-19 02:03 PM
也许朋友你还未赚钱，只不过是做到了你以为的123，但文章作者的123却与你完全不在一个平面上。

1，比如 ...

sword5518老兄说的是，确实是止损太多了，胜算低的情况下，学会止损只不过是层层扒皮。

daozhen1230

好文,感谢.还是应该建立自己的操作体系.

宽宽心

1/要建立自己的交易系统
2/交易系统不仅是规则，更要有规则之下的道理，也就是理论支撑。
3/用心揣摩市场涨跌的规律，并找到依据，只有理论上可行，才能保证交易系统的长期有效性。
   比如：概率论、凯利公式，等等。总之系统要是正的，负的系统迟早破产。
4/心理建设。系统是理性的。人却是有感情的。系统有盲区，人有贪婪与恐惧。
5/待续