一个保守“久赌必赢”的正收益交易系统策略模型的量化

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一个保守“久赌必赢”的正收益交易系统策略模型的最低量化要求

一、总仓-1%定额硬性止损，连续止损上限15次(总仓-15%)


二、胜率40%(相当于随机入市减去手续费+滑价)

三、赔率1：2，盈利要求总仓+2%

四、总仓年度交易止损上限-15%，年度连续止损12次
1. 每月操作机会1次，单月止损上限总仓-1.25%
2. 每月操作机会4次(4分仓均摊单月止损上限总仓-1.25%)，单仓止损上限总仓-0.3%
3. 每月操作机会10次(10分仓均摊单月止损上限总仓-1.25%)，单仓止损上限占总仓-0.1%，

五、单笔交易本金仓位换算(由买卖技术系统确定)

六、防范黑天鹅极端破坏性事件


补充内容 (2014-2-8 10:32 PM):
单笔做多向下止损  -5%，要求向上盈利+10%，操作本金占总仓20%；
单笔做多向下止损-10%，要求向上盈利+20%，操作本金占总仓10%；

补充内容 (2014-2-8 10:33 PM):
单笔做多向下止损-25%，要求向上盈利  +50%，操作本金占总仓4%；
单笔做多向下止损-50%，要求向上盈利+100%，操作本金占总仓2%；

李航

如果没有其他提高效率的措施，这个方法的效率是很低的，做起来很幸苦，因此难以长期坚持执行。
读盘经验的价值在于可以提高某个方法的效率，有时候是决定胜负的因素。

yinhai

所谓久赌必赢不是计较于短期的量化，而是按短时间统计，会有亏损的时候，比方按月统计，就有亏损的月份，而且可能亏损超过10%都可能，但按年统计，就必须每年都盈利，不能有亏损的年份。是否久赌必赢是区分伪炒手和职业炒手的唯一标准。

yinhai

每次操作都是因为就，是跟着走的技术，而不是如果就的计划框框，一切以趋势为根本，不正常就是不正常，正常就是正常，身正不怕影子歪。影子歪了，身子就是不正。

独舞的双鱼

只是说了资金管理，进出场，止损止盈没有搭配一起，单独说资金管理显得太空洞

路人丁

太复杂了，咱散户整股，实在没必要。单笔盈利多少是很难预测的。走势好就继续持有，走势变坏就走。简简单单整股，多好?

叶开元

若不限制利润奔跑，胜率就不重要。与其防范黑天鹅，不如尽量抓住黑天鹅。
追求正态分布（漂亮的钟形图）的交易员总是惧怕黑天鹅，没有疯狂利用杠杆和固执已见，黑天鹅也不见得会造成破产的命运，又想起了尼德霍夫和长期资本……

晚风

楼主走火入魔了。

yinhai

其实坚持一个系统也是个反复的过程，也有螺旋式上升的过程，即使正确的系统，坚持起来也有不断 克服各种干扰偏差的小过程，所以久赌必须赢才是一个好系统和正确的做法，而一个好的系统只要有一定的坚持，也必然带来长久的盈利。止损是止不正常，如果正常，不见得3%，或者5%止损，但如果大势不好了，或者盘整过久了，即使有盈利，暂且退出旁观又有何妨。

路人丁

个人观点：
对咱散户来说，最重要的是提高胜率。
如果为了避免在寻找胜率的过程中损失过大，可以小仓位交易。