一个保守“久赌必赢”的正收益交易系统策略模型的量化

cw123en

一个保守“久赌必赢”的正收益交易系统策略模型的最低量化要求

一、总仓-1%定额硬性止损，连续止损上限15次(总仓-15%)


二、胜率40%(相当于随机入市减去手续费+滑价)

三、赔率1：2，盈利要求总仓+2%

四、总仓年度交易止损上限-15%，年度连续止损12次
1. 每月操作机会1次，单月止损上限总仓-1.25%
2. 每月操作机会4次(4分仓均摊单月止损上限总仓-1.25%)，单仓止损上限总仓-0.3%
3. 每月操作机会10次(10分仓均摊单月止损上限总仓-1.25%)，单仓止损上限占总仓-0.1%，

五、单笔交易本金仓位换算(由买卖技术系统确定)

六、防范黑天鹅极端破坏性事件


补充内容 (2014-2-8 10:32 PM):
单笔做多向下止损  -5%，要求向上盈利+10%，操作本金占总仓20%；
单笔做多向下止损-10%，要求向上盈利+20%，操作本金占总仓10%；

补充内容 (2014-2-8 10:33 PM):
单笔做多向下止损-25%，要求向上盈利  +50%，操作本金占总仓4%；
单笔做多向下止损-50%，要求向上盈利+100%，操作本金占总仓2%；

冯有余

感谢！学习了。

三叶草

楼主的轻仓，分散投资值得借鉴，但要求一定要坐得住。这个做过系统测试吗？

路人丁

cw123en 发表于 2014-2-10 07:13 AM
一、 随心：我的娘啊，止损都百分之五十了，那不就是自杀吗！百分之三以内，最多百分之五，止损当然在支 ...

单个头寸不止损，这也是散户赚钱的方式之一。
只要做好分仓，长期看这个方法在A股来说收益还是相当不错的。如果不追求过高的回报，这是个很好的选择。
只要不是买在头部，几乎都会赚钱。
一个保险的买法是：选出长期下跌后刚上穿长期均线的股，分散买入，耐心等待，翻一到两倍以上卖出。
赚钱就是这么简单，您所需要的只是长期等待所付出的资金机会成本以及不能频繁交易带来的刺激而已。

一笑三年

你这个不算交易系统，太过简陋了。
一个交易系统最起码要包括：
1、资金策略（管理）；
2、入市策略和离市策略。以上两点都要做到清晰并且可操作。
你这个入市策略是什么？离市策略是什么？资金策略是什么？你说这个完全没有可操作性，估计你自己都搞不懂自己具体该怎么做！

随心

cw123en 发表于 2014-2-10 08:19 AM
一般来说，满仓的概念是80%的仓位，重仓60%，总仓的20%为止损额度，不包括手续费+滑价。因此，我的总仓概 ...

我的资金少经验也很不足，见笑了。我想请教一下一个有庄的股票，多少比例的资金会对股票产生影响？比如建仓期和拉升初期。没有读过这类的书籍。

cw123en

cw123en 发表于 2014-2-10 07:13 AM
一、 随心：我的娘啊，止损都百分之五十了，那不就是自杀吗！百分之三以内，最多百分之五，止损当然在支 ...

一般来说，满仓的概念是80%的仓位，重仓60%，总仓的20%为止损额度，不包括手续费+滑价。因此，我的总仓概念是20%止损额度，10%手续费+滑价，70%为满仓，60%是重仓，10%为轻仓，5%为极轻仓。

cw123en

随心 发表于 2014-2-9 08:46 PM
我认为把资金分长线（百分之50），中线（百分之30），短线（百分之20）就行了。不管哪个线止损最多百分之五 ...

一、 随心：我的娘啊，止损都百分之五十了，那不就是自杀吗！百分之三以内，最多百分之五，止损当然在支撑线或者下面呀，找不到就不买。
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感谢回复。

50%的止损听起来吓人，其实和动不动就满仓重仓，号称2%-10%的止损比起来，要安全的多。

一般认为，总仓止损上限是-20%。按照2%的满仓操作计算，可以连续止损10次达到上限，如果5%的满仓操作连续失败4次达到上限，10%连续股票操作失败2次就达到上限。

50%的止损，相当于单笔交易腰斩一次，总仓位2%(50分仓)，止损一次占总仓-1%。50%的止损几乎等同于“不止损”，只是用来防范黑天鹅之类的极端事件。当年，大盘从6000点到1664点，按数字统计，不过是两次50%的腰斩罢了。

"50%的止损"是我2013年用“一年只做一只股票”熬出来的结论之一。胜率很高，效率确实很低，并且年末也踩到股票停牌两三个月的地雷。

其实本质上，这个“分仓/总仓的止损额度差异”是炒股实盘买卖决策过程中需要考虑的一个问题。

二、随心：百分之五就是底线
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股市当中经常见到很多有分歧的概念。
问题一、百分之五是单笔交易的止损还是总仓的止损？
问题二、百分之五是本金还是全部个人资产？
问题三、百分之五是在个股正常日波动范围之内？
问题四、百分之五的交易系统或炒股计划的胜率是多少？
问题五、百分之五的操作机会/频率是多少，手续费+滑价有多大影响？

炒股的很多因素是互相关联的，上面的问题还没包含情绪上的因素，百分之五的止损经常被打掉，是不是会修改这个止损值？百分之五的止损被打掉，股票返身向上翻倍，会不会懊恼？

百分之五的总仓的止损是不堪一击的，连续4次就翻不了身，股市当中连续4次失败的概率有多大？

一个人只拿两三千人民币，天天去追找黑马，然后夸耀自己胜率多高，水平多高，没什么意义。

三、随心：你弄的好复杂，我都看不懂。陈老师说了越简单越好。

如果说炒股很简单的话，就是那句“正确的时间做正确的事”。

做计划，顺势，轻仓，止损，等待。

这些简单的话背后的实盘操作意义是怎样的？

做的计划，有胜率么？能超过40%么？

顺多大的势，三重滤网五重滤网多级别时间周期跳转就叫顺势？

多少算轻仓？陈先生再版的话里说每手不超过总仓10%，实盘中我印象是经常还用5%（20分仓）。看看股海中奋战的人们，每手下了总仓的多少？昌九生化说要跳楼的，骂天骂地，骂证监会的，他们每手下了总仓或者自己家产的多少？

有没有很多小止损到大亏的经历？大亏的额度是多少？超过总仓-25%就算大亏，用这个数字计算以下，所谓高胜率的交易系统的满仓重仓能连续经受几次打击？

等什么？去年守株待兔一只股票，年度操作4次，我觉得等待很寂寞，发财很慢。

补充内容 (2014-2-10 08:35 AM):
四、随心:止损当然在支撑线或者下面呀，找不到就不买。
如果价格注定会从A点上升或下跌到B点，K线无论画什么样的形态都是技术分析书中见过的。

随心

我看佰利联现在做长线就不错，如果以后回调，到15.74就轻仓进（比如长线资金的百分之20），破15.74就止损，百分之一都没有。不一定要15.74，比如拐点出现的时候。如果不回调，涨到60天均线上面就轻仓进，当然得站稳，破60天均线就出局。

随心

我认为把资金分长线（百分之50），中线（百分之30），短线（百分之20）就行了。不管哪个线止损最多百分之五，资金多了就分批有盈利再进，就买三个股票，那个涨的好就加仓（减差的）。如果资金特别多就买九个股票，每个线三个股票。当然我就这么想的，钱少没有机会实践过。你弄的好复杂，我都看不懂。陈老师说了越简单越好