一个好的交易系统一定是可以抗极端风险的！

小小哥

一个好的交易系统一定是可以抗极端风险的！

　　有朋友问，什么才算一个好的交易系统，交易系统的好坏如何定义，有何标准？我的回答是，一个好的交易系统，至少要能够经得起极端行情的检验，在发生极端行情时，可以受伤但一定不能致命，这才可能是一个好的交易系统。

　　为什么说才可能是，而不是一定是？因为一个完整的交易系统，是由风险控制系统和盈利系统两个部分组成的，能够经得起极端行情的检验，只能说明风控系统是好的，同时盈利系统也够好，才能称得上是一个好的交易系统。我自己的系统，很少谈及盈利系统，主要是我目前在盈利系统中做的不好，所以就尽量不谈盈利系统。但仅仅是风控系统，我相信就足够让很多人受益或有所启发，虽然我觉得风控系统对我自己是很简单的事了，但对于大多数人来说，我觉得还是有一定难度的。

　　风控系统是交易系统的基石，好比房子的地基，地基虽然看不见，但是最重要，房子能做多高，安不安全，稳不稳定，取决于地基的深浅和扎实度。我的建议是，如果要做10层楼高的房子，地基要做到能承受20-30层楼的标准，宁可安全过头，不要心存侥幸。下面就结合我自己的交易系统，用极端情况能检验下系统的各个部分。

　　先说大盘。
　　市场亏钱最多的时候，是大盘单边下跌的时候（所谓单边下跌，我个人的定义是在21日线之下运行且最大跌幅达到20%以上）。最近十年，大盘发生过13次单边下跌行情，平均每年1.3次，其中2008年4次，2009年1次，2010年1次，2011年2次，2012年1次，2013年1次，2015年2次，2016年1次，只有2014年和2017年没有发生过。每次单边下跌行情，市场亏损最多，亏损面最大最广，亏损速度最快。当大盘处于单边下跌状态，你无法预测准确的底部在哪里，任何的抄底行为都是胜算很低的赌博，这种时候最好的操作也许就是空仓了。所以我的交易系统第一条就是 顺势，当大盘低于21日线不买入股票，即使大盘持续单边下跌90%，也跟我没有任何关系，这也是我能避开股灾，熔断等所有中级下跌行情的法宝。（很简单，很没有难度对吧？就是这么简单，谁都可以做到！）

　　再谈个股。
　　个股的极端行情，无非就是黑天鹅（所谓黑天鹅，是指在因种种原因突然连续2个跌停以上且无法卖出成交），所以我风控系统的另外2点就是止损和分仓。平均每年都会有几十只以上的股票发生黑天鹅的情况，概率在2%左右，这个比例是相当的高了！！！止损可以让我在黑天鹅发生之前就已经出局了，因为很多黑天鹅发生之前，技术走势已经走坏了；即使碰到走势正常但突然发生的黑天鹅，有了分仓这一条，也最多是受伤而不致命。黑天鹅事件对于满仓重仓来说，是致命的危险，而且无法化解。

　　所以，不顺势，就会碰到极端的大盘行情比如股灾和熔断（这些事不可测的事），不止损不分仓，就会碰到个股黑天鹅（也是不可测的事）。我的交易系统总共是8个字：顺势 止损 分仓 中线，其中前面6个字都属于风控系统，只有后面2个字是代表盈利系统，系统的75%属于风控，我觉得这样的交易系统才是扎实可靠稳定安全的，才是有可能实现长期稳定盈利的目标的一个好的系统！

　　希望可以给大家一点启发和灵感，构建属于自己的好的交易系统！

活着是一种修行

交易系统应该包含三个方面，赢利技术，资金管理，情绪管理。三者一样重要，不可厚此薄彼。三者看似独立实则互相牵连、配合，稍有偏颇引发不应该的损失。
三者中最费时间的是获得自己有信心的赢利技术，最难的是情绪管理，最容易获得也最容易被忽视的是资金管理。

2017的春天

把基础打好了，系统的事情很简单，不外乎，顺势，轻仓，止损。如果需要再加上一句也就是，盈亏同源。
要做一个行业的佼佼者，勤奋，努力，是必须的，但是，最终起决定性作用的还是运气。
任何人做个十年八年的，应该都有同感，不过如此。
春节朋友聚会聊天，说是笑话，也不尽然，好好的一个人，一但参与到股票期货当中精神不同程度的产生病态，快的三五年，七八年见好转，有的一辈子就这样废了，好心酸！

胡说一通，见笑见笑。

wxfiq

说得好，顶一个。

gj7403411

嗯，说的很好，这个我也能切身感受的到，但这里面我也有两个疑问还没有完全解决，主要是不知道，到底用多大的平均线来做参考，我有时候用大周期，有时候用小周期，所以有时候会疑惑。周期大的，会放弃掉很多机会，周期小的又会造成杂音太多，所以就产生了这2个疑惑。

斗熊客

虽然小哥的操作稍显保守，但此处说的这些绝对靠谱。点个赞！

gj7403411

gj7403411 发表于 2018-2-26 09:33
嗯，说的很好，这个我也能切身感受的到，但这里面我也有两个疑问还没有完全解决，主要是不知道，到底用多大 ...

恩，多谢小哥的建议。我现在对这个指标还没有明确硬性规定，只有一些模糊的概念在哪里，也知道它的作用。但完全明确的硬性规定还需要时间磨合。

break

感谢小小哥分享的好文章，让我等新手得以对风险和系统的关系度和认知度得以加深了，好文章。

我爱抄股

说得好 学习了

wws303

gj7403411 发表于 2018-2-26 09:33
嗯，说的很好，这个我也能切身感受的到，但这里面我也有两个疑问还没有完全解决，主要是不知道，到底用多大 ...

这个问题应该属于硬币有两面的问题！

dollysxy

通俗易懂，点赞。