人性对稳定盈利的影响

DAVIDSHZ

请教下楼主是如何做测评的？
我现在用的系统按照4年周期，按系统胜率P=60%、R值=3计算，预期收益EP=1.4>0，根据凯利公式计算并确定开仓加仓比率为40%，亏损底限10%，再加上税费，测试了几只股票，最好的测试收益率1102%，最差的493%，能稳定获利的话比存银行买国债还是要强些。

DAVIDSHZ

重来 发表于 2023-7-16 22:32
你说的这个我都不懂，只是看最好的收益和最差的收益就挺吓人的，你所谓的测评，我理解是回测，就是按照自 ...

多谢赐教啊。 我说的测评跟您说的回测差不多吧，交易是概率游戏，我认为基本的概率理论还是适用的，不过对具体标的范围需要增加合适的过滤条件才行，但过滤条件也不能太精细，过度的条件组合只会对历史数据高度拟合，却难以胜任高度拟合未来走势，炒股毕竟是炒预期，未来不会简单的重复历史。但既然没有上帝透视未来的视角，回测数据还是有点参考意义的。关于测评最好和最差的收益问题，我是这样理解的，拿来测评的个股都是按照当下的条件选出来的，拿历史数据回测侧重于验证下盈亏的概率，而不是太在意赢了多少，赢多少跟人工最后选择的个股有关，其实那个最差收益如果在未来能再现我觉得已经很好很好了，陈老师好像说过巴菲特年收益才百分之二十几吧？4年493%，年化复合收益都将近50%了，能保证这个收益的话我肯定就全仓不会再放手了。 再次谢谢楼主赐教，我资历浅薄，见识粗浅，说的不对的地方还请多指教，谢谢。