人性对稳定盈利的影响

重来

交易处处透露着对人性的考验；
稳定：需要长时间不间断的按照某种方法监测、买卖；
不间断：没有连续性，就不可能有稳定性，偶尔的没有买和卖都有可能是导致亏损的原因，不间断直接考验人的耐心，天天看盘，天天设置买与卖点，真的很难；
方法：以前我认为能盈利的方法很多，现在认为，适合自己的方法很少；方法需要经过长时间的考验，多长时间？看自己的交易频率，对大多数人来说，最起码需要所谓的牛熊循环，大概5到7年；但往往大部分人都会在这个时间段如无头苍蝇，毫无章法的胡乱操作，所以多数白白浪费了这来之不易的一个牛熊循环，到最后好像什么也没有发现和得到。
盈利：盈利的幅度，连续盈利和连续亏损的次数，最大回撤的幅度，也是对人的考验；有的人不满意这，不满意那，又要浪费好多时间去摸索
感悟：有时候我都在想，所有的对人性的考验，都是这个世界、宇宙安排好的，后来又想，确实如此，不可能都能成功，否则就不复存在了，包括这个世界和宇宙；比如，在投机市场，大涨一波，赚钱的人多了，可能占到了一半？这怎么得了，赢的钱从哪里来？刨除核心价值增值创造出来的，这些盈利都来自于“泡沫”，这个泡沫就是推出来的，其实核心价值增值，这个真没有多少，这个就是所有的上市企业净利润；这时候就需要通过“手段“去消除这个“泡沫”，这个“手段“就是通过人性的考验，把盈利的人筛选到占总交易人的10%以内
方向：剖析自己的内心，我觉得我不是仅仅想拿上市企业净利润的人，所以我不做价值分析和操作；我觉得我不能天天按照一致性方法设置买与卖点，可能是懒惰，所以我借用了量化，自动化买与卖；我觉得我不能系统的统计我过去的策略和方法，因为在过去的很长一段时间，我的操作都毫无章法，所以我借助了量化回测，至于回测对未来有没有效果，这个就见仁见智了，我记得大炒家大概是这么说的，没什么新鲜事，过去发生的未来必定还会发生；如果是这样，回测是有效的，因为人性在我们有生之年不会改变

DAVIDSHZ

重来 发表于 2023-7-16 22:32
你说的这个我都不懂，只是看最好的收益和最差的收益就挺吓人的，你所谓的测评，我理解是回测，就是按照自 ...

多谢赐教啊。 我说的测评跟您说的回测差不多吧，交易是概率游戏，我认为基本的概率理论还是适用的，不过对具体标的范围需要增加合适的过滤条件才行，但过滤条件也不能太精细，过度的条件组合只会对历史数据高度拟合，却难以胜任高度拟合未来走势，炒股毕竟是炒预期，未来不会简单的重复历史。但既然没有上帝透视未来的视角，回测数据还是有点参考意义的。关于测评最好和最差的收益问题，我是这样理解的，拿来测评的个股都是按照当下的条件选出来的，拿历史数据回测侧重于验证下盈亏的概率，而不是太在意赢了多少，赢多少跟人工最后选择的个股有关，其实那个最差收益如果在未来能再现我觉得已经很好很好了，陈老师好像说过巴菲特年收益才百分之二十几吧？4年493%，年化复合收益都将近50%了，能保证这个收益的话我肯定就全仓不会再放手了。 再次谢谢楼主赐教，我资历浅薄，见识粗浅，说的不对的地方还请多指教，谢谢。

重来

DAVIDSHZ 发表于 2023-7-16 22:19
请教下楼主是如何做测评的？
我现在用的系统按照4年周期，按系统胜率P=60%、R值=3计算，预期收益EP=1.4>0， ...

你说的这个我都不懂，只是看最好的收益和最差的收益就挺吓人的，你所谓的测评，我理解是回测，就是按照自己的买与卖的思路，在股票或者指数ETF基金的历史数据中再走一遍，然后统计出每次的收益和亏损，最后再算总账是盈利还是亏损，多复测几只股票或者指数，多复测些时间，看策略的有效性

重来

司机 发表于 2023-7-16 21:20
明白你的意思了，我就说个我的结论吧，

用你的方法，或者说用类似的方法。拉长了来看，这些方法，永远都 ...

哦？拉长，是多长，5年？10年还是一生？分散买可以理解成购买指数吗？毕竟足够分散完全匹敌指数啊，如果是购买指数，可以理解成购买ETF宽指基金吗？举个例子，创业板ETF从2018年至今，如果买入不动，收益大概是30%，如果按照策略扣除交易费用理论收益大概是本金的1.2倍多，这期间没有算复利，只是单利；这个时间长度够不够？当然创业板指数在过去几年涨跌幅度是比较大的，可能是例外，沪深300ETF在过去5年确实收益没有创业板大，但也完胜持有不动；炒股就是炒作，需要有波动，越大越好，如果平静如水，那就不适合炒作，所以也要人为的选择标的，比如创业板、科创板容易起波动的指数；都知道上证综合指数，太过宽泛，波动太小，我不碰它就是了，不辩解，不抬杠了，没有太大意义，你改变不了我，我也说服不了你，我信就够了哦，对了，你可以看看香港恒生ETF，从2012年10月如果持有到现在，收益都是-20%左右，不知道这个持有不动的时间够吗？收益可否满意？如果用策略绝对年化10%以上，需要跟你再说一下，我的策略不是50日线上买，线下卖，我只是举例子说明量化的概念而已

DAVIDSHZ

请教下楼主是如何做测评的？
我现在用的系统按照4年周期，按系统胜率P=60%、R值=3计算，预期收益EP=1.4>0，根据凯利公式计算并确定开仓加仓比率为40%，亏损底限10%，再加上税费，测试了几只股票，最好的测试收益率1102%，最差的493%，能稳定获利的话比存银行买国债还是要强些。

司机

重来 发表于 2023-7-16 11:42
咱都是老司机了，我指的量化回测，就是按照某种方法，在某段时间里买和卖，然后统计收益情况，举个栗子， ...

明白你的意思了，我就说个我的结论吧，

用你的方法，或者说用类似的方法。拉长了来看，这些方法，永远都不会比分散后买了永远不卖更有效！不信你可以回测我的结论。

重来，这不是我看不看得上你的方法的问题，是它有效还是无效的问题，不信你可以回测一下，你的方法绝对不会比买了不卖更有效。

你在找一种不用博弈思维就可以在赌场赢钱的方式，除了收印花税，没有第二种躺平方式，明白？

晚风

楼主用的是类似海龟的机械交易方式，不需要克服人性，所谓的人性本质是认知不到位，认识到位了，没有人性问题。

小螃蟹

这种方式属于机械式交易，前提是历史数据可以一定程度反应到未来，优点是可控，止损止盈可操作性强，交给电脑就行。缺点是方式太死板，赢利不会高到哪里去。我是以此种方式为主，也会看其他方面的因素，有时候按自己的系统能选出来一堆符合的股票，还是要在其中挑选自认为比较好的。

小螃蟹

目前还是手动回测，只回测符合当前计划的个股，看看自己的交易计划在历史走势中的胜率等，然后就是记录现在，写好总结反思。其余的没有精力去弄了。

小螃蟹

其实我现在的思路就是楼主的思路，从五月看到一篇关于期货复盘软件的时候，我就在想期货可以把市场用统计学的方式进行操作，那么股票应该也可以。找了很久没有相关复盘软件，只能自己动手，股票太多，效率非常低，而且手动翻看历史K线回测容易代入个人情感，毕竟自己已经知道K线走势了，这个交给电脑最好。