12月小结
本月没有新开仓,只是平掉了上月的一手玉米,终于有些正向扩张的趋势了,稳住
唯一一次胜利
本月没有新开仓,但确是本年中唯一一次抓住的小波段,止损位置较差,但也算一次小胜利了。
本次玉米做空先是11.17在2401合约开始做空,止损后换成60日线压制更强的2403合约在破回调趋势线似乎再次做空,回头看的话我的取关点本应该是一个新的入场点的,还是经验不足,都回调这么多了,应该等待快收盘时再看20日线的压制是否有效的。
另一关注品种螺纹的话在11月份开始的一波上涨中没有产生我想要的回调买点,现在突破前震荡区间后开始了新的横盘,60线上看多,但一直离60日线较远,找不到下手的入场点,再等等吧。下方是跟60日线相对贴合的2403合约
一个小问题
由于看玉米、螺纹两个品种,经过这段期间的观察这两者无论波动大小还是趋势的持续性来看都是相对能接受的,但两品种间的波动差异较大,比如玉米的ATR基本在20~30,螺纹的ATR基本在50~70,两者都是每点10元,也就是1单螺纹的日内价格波动相当于2-3单玉米的价格波动,所以存在两品种风险、盈亏水平不在同一水平线上的问题。这个问题海龟法则中通过不同品种配置不同单位头寸来解决,同时考虑到一单止损上限500的限制,所以将玉米、螺纹的头寸单位分别定为2和1。在这里再微调下交易规矩:
1.1单(C:2、Rb:1);
2.主看日K;
3.入场后立马设置止损单,单笔亏损不超500元,单月亏损不超1300元;
4.1单定输赢,不亏损加仓,入场就止损后当日不再开仓;
5.不随机交易,固定买点;
本年小结
本年是直面交易的一年,是选择、搭建交易框架的一年,是交学费的一年。12个月中有11个月有交易,全年总平仓盈亏-2480,总盈亏-2820.61,两者差额340.61就是本年的手续费了。一年的交易中发现了很多交易问题,一些在当时发现了问题并尝试自行找出解决方案、一些问题在当时并没有发现,这一些都会通过资金曲线和交易记录有所体现。
这张图是一年交易的成果,能显出一些交易问题,如:盈亏比低、单月亏损过大;若进一步看每笔订单则会更详细的发现问题,如:随机交易、单笔止损过小、单笔止损过大、频繁交易、逆势交易、持单没信心、开仓点有问题、品种选择有问题、违反1单定胜负规则、止损推移过快;一些问题已有答案、一些问题还在探索、还有一些则要加强对规则的坚守。
对于一名还不能赚钱的交易菜鸟来说多看少动决对是保命的不二手段,但若不能赚钱一样会被淘汰,所以要直面每一笔交易,做好交易计划,完善交易系统,力争每一单都能有所收获。之前在思考交易一篇中对交易中的追求有所探讨,但对其总结总是感觉不完善的或不够简洁的,当我在一本小书中看到一个公式后发觉这不就是正太分布目标的完美诠释吗?
成功的交易=无数次的小赚小赔+极少数的大赚+零大赔
作为一名交易者,事前无法判断哪一笔交易能赚钱,但每一笔单子出去后你的首要任务就是保证其不能大亏,然后依着自己的势去等待行情的发展验证,错了就小赚小赔,对了就赚不波趋势再走。
归一
新的一年开始之际,准备将资金补充到1.2万,这样是为了两品种能同时操作,当两品种都有信号时不用再去考虑做这个还是做那个了,变相的增加了交易频率,相对于去年初的操作资金也多了2千,有所放大,且前面为将玉米、螺纹拉到同一波动水平也放大了玉米的单位头寸(从1手变成2手),所以我对后续的资金波动其实还是略有担心的,毕竟现在还是个亏货。既然决定了那就先走着瞧,不行就再龟缩回去,毕竟放大的也不是很多。
(7)他在持有多头头寸或空头头寸间绝无偏好。在构建资产组合时,他留意在多头和空头之间实现一个客观的、防御性的的平衡。
(8)他在每一市场上运用严格的风险控制限额。如果止损限额太宽,会产生无法承受的高额损失;如果止损限额太窄,会使交易频率上升,每笔交易利润下降。他在每一市场头寸上冒的风险平均为账户资产的1%到2%。
(9)克罗有选择地运用交易止损额度。根据市场及其技术特征,他设置止损限额的依据可以是市场的变异性、交易的利润额和交易时间。有些市场历史走向稳定,他可以不用推进止损限额。有些市场,他确信交易模型有充分的敏感性,能对趋势变动做出适时反应。总而言之,他的止损限额设置策略允许长期交易有时间和空间进行发展。
(10)他不试图摘取天价和低价。他几乎一直在市场中交易他的多数合约,一旦建立一个趋势跟进头寸,他就假定每一笔头寸其结果都是跟随大势的,并尽可能地跟随这一趋势移动。而止损限额回“告诉”他何时从市场逆转中抽身而退。
(11)他如果被过早地截出市场,而第二天市场仍旧保持原有走向,他将运用他的客观进入策略,按同一走向重返市场。
(12)他的新账户进入策略通常是等待新的信号。但如果他最近的一个交易信号表现为损失,他可能依据交易的天数和近期市场动态进入交易。————————《克罗谈投资策略》
至此《克罗谈投资策略》已经分享完毕,短小精悍,书是一本好书,但其中的一些翻译有些拉胯。我发现其另一本书《期货交易策略》的内容跟前书内容重合度相当之高,里面含有更多的故事与案例,且翻译的非常丝滑,所以决定将该书选为2024年分享书籍,到时就会发现在《克罗谈投资策略》中的翻译问题都会从中找到答案。
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