猎人与猎物-1

勿知

小止损，不尽兴

      本周交易两笔，其实应该算是一笔的，因为第一笔交易止损设置的太小了，还没有“赌尽兴”就被震出来了。当时下破趋势线入场空的，入场后立马就大跌，想着应该稳了，就设置了用30分钟图的20线附近设了止损，然后就没看了，第二天一看单子没了，所以后面又在同一下破位置空进去了。


      这目前来看是止损设置的太不合理了，若换成日线图就能看到止损是在当日内的，确实太小。趋势交易应该是拿着确定的止损去赌想要的趋势，所以止损的设置应该关注两点，1.能否承受；2.被止损时能否说明自己是错的；若两项都是能的话才应该是一个“合理的止损”吧。后期可以试试将止损点调为：1.近期高低点；2.前1个日K高低点；3.大级别均线；


目前来看玉米起码有一波反弹了，继续等待高位空的位置；玻璃给的上车机会没抓住呀，“错过”估计也是交易的一部分吧

勿知

4月小结

本月交易6笔，5笔已平仓，平仓总亏损580元，最新的一笔玻璃多单今天刚入，目前来看还是比较满意的。

（为了统计便利，后续平仓盈亏中不再计算手续费（之前是有的），净值是包含手续费影响的）
交易最大的问题就是太自由，仿佛随时都能多空操作，导致常常做傻事本月后续后三笔交易都未做分享，要么是持仓时失去了耐心提前出场，要么逆势操作出圈，本月最大的一笔亏损就是由于逆势空玻璃造成的580元的损失（还有一笔逆势单玉米，小赚，没有显出那么蠢）。我的一同事也做期货，他属于短平快的风格，期货这玩意就是容易然让人激动，他一激动分享给我他自己的操作，我就容易激动开始盲目跟风，这下算是吃了亏涨记性了，1笔交易涨了2个记性（跟风、逆势）

今天多了1手玻璃，多FG309-1765。玻璃一直很强势，估计彻底转多了，今天依托这20日线入了多单。搞不懂这主力合约为啥还没有近月合约走势强劲，而且各合约走势差异还很大，也好，给了我个更好的入场点

勿知

凉凉

    本周翻船了，四笔单子累计亏损2820，分析下来应该是因为止损设置和买点设置问题，在玻璃下跌阶段利用30分钟MAD的地低位金叉产生的买点入场，利用与日K20或60均线已经排除了部分入场点了（但还是较多），止损一般都设在前段低点。对止损位置和对该入场指标的熟悉与应用还是有很大问题。

交易的太多了，要放慢节奏，多看少做，期货真疼呀

勿知

5月小结

情况分析：本月很惨，但真的回头看除了一笔不该有的追高单没按照计划来处理导致亏损1220元外，我认为自它的亏损是应该的，买点没啥好反思的，也不应像当时总结的那样归罪于止损设置和买点设置问题，无非都是我系统的选择而已。之所以单笔止损这么大只是玻璃品种原因而已，当时其日真实波动幅度ATR基本在65左右，玻璃一点20元，则日内波动金额基本在1300元左右的，其实我的止损幅度都在半根K线到2/3根K线内的，对我的系统来说是合理的，但对我的资金来说却是不合理的。玻璃这个品对我来说日内波动金额超出了我资金量的承受能力的，后期不再做这个品种，且具我近段时间观察来看，这个品种具有容易单日暴涨暴跌的基因。


品种更换：后期将不再做玻璃，换成螺纹钢，这个品种其实日内波动也很大，但好在一点10元，日内波动金额基本在800左右，先试段时间吧，看看疼不疼。


更大的问题：任何系统都要面对连续止损的情况，“怎样让不被连续的止损消灭？”和“怎样在连续失败时继续坚定的执行系统？”我认为是最重要的两个问题.玻璃前期在60均线上所以我是死多头，当破60日线开始转空的和空点出现的时候自由已经失去了继续相信的勇气，没有继续入场。当然了能不能躲过后续暴力反弹那就是后话了。

期货市场的一个普遍的事实是，除了一些偶然的、不常见的较短时期外，整个市场及价格走势本身说不上是好是坏，也说不上是正确还是错误，而是交易者本身的好与坏，或更具体地说，是交易者本身的正确与错误。————《克罗谈投资策略》

事实上，在一个变动频繁而随机出现的趋势下，会有各种不曾料到的逆行，然后又是从一个逆行到另一个逆行，此时，坚持有约束的客观的策略比任何其他时候都显得更为重要了。我们都曾一次又一次地遭受价格波动上的损失，但重要的是不要被这类情形弄得灰心丧气或不再果断行事了。————《克罗谈投资策略》

勿知

    本月截止目前交易三笔，预估本月不会再有其它新增交易了。其中2笔已经止损出局了，1笔还在观察中，空玉米+40，空螺纹-370，总共-330。玉米后续转多就没有做了，螺纹的在重新跌破60日线的时候又重新了开空，目前来开还不错，已经脱离成本设置止盈点，本月能不能赚钱不知道，但本月终于能够不亏了。按照最新价3686已有67点，准备拿其中34点作为本周的移动止盈，止损点推到3719。期货是以结算价来来作为第二天的开盘价基准的，所以在大阳线尾部做多或大阴线尾部做空时经常一收盘就显示被套，确实不好受，所以若大阴线或大阳尾盘想要入场最好等第二天开盘时看是否有更好地入场点其实更好些。
空rb2310-3753-34

每次你建立一个趋势跟进头寸，假定的前提是你追求的是一个巨大的价格变动。这么做需要有持仓的勇气，不去试图寻找短线交易机会。这就体现了感觉与现实的不同。你的感觉告诉你持有每一个趋势跟进的头寸，寻找有巨大价格变动的机会；而你的现实意识却告诉你大多数的交易注定不会有价格巨大变动的可能。可你事先不知道哪笔交易会获得巨利，但知道有些交易将会获利，选择交易的策略只能是承受每一笔可能会有“大变动”的趋势跟进头寸，并用止损单让自己从那些失败的交易中抽身而退。————《克罗谈投资策略》

勿知

6月小结

    本月只交易了3次，都失败了，预想的走势都没走出来，好在学会了保本，总体还小赚320，止住了亏损的势头，交易的频率也算是降了下来，希望7月能继续保持不亏的基础上去赌想要的趋势。



后市看法：目前玉米60日线上，看多，趋势已经走了一段时间了，已经偏离60日线较远，认为不适合入场。螺纹今天收盘价略低于60线，且上影线较长，看空，若下周一继续跌破60日线可以找机会继续放空。当然，螺纹下方20日线支撑趋势也不弱，若能站上60线，赌一波像玉米一样的继续反弹其实也不错。

大多数市场事实上注定不会有重大价格变动。但谁又能在事先预知哪个市场有大的盈利潜力，哪个市场没有大的盈利潜力呢？————《克罗谈投资策略》

金融市场年鉴中有大量这种市场实时例子：它们开始时极不引人注目，但后来却发展成为大规模的价格巨变市场。许多开始的入市者，他们在价格刚刚开始发生变动之时就进入了市场，却在第一次获利机会出现之时退出了市场，只能眼看着市场继续进行着非常可观的移动而无法再次进入。————《克罗谈投资策略》

勿知

这个游戏怎么玩？

      这个游戏好难呀，运气也不好，玩来玩去也没找到章法。本月连亏三笔，决定停下来看看，当月不在开仓。虽没指望短期赚钱的，但一直这样资金割割割，确实很无奈。自己能不能建立起有效的系统，要不要去试试别人的系统，有效系统长什么样呢？我一直很困惑。之前有读过《海龟交易法》，里面仓位、止损、入场、出场等都是非常详细的，具有很大的参考价值。《克罗谈投资策略》中也分享过一套交易系统这里分享出来。


趋势判断：
上升趋势：1.收盘价高于50MA；2.50MA向上倾斜；
下降趋势：1.收盘价低于50MA；2.50MA向下倾斜；


分析：
长期系统：
买入：当收盘价>10MA>20MA>50MA;
卖出：当收盘价<10MA<20MA<50MA;
短期系统：
买入：当收盘价>4MA>9MA>18MA;
卖出：当收盘价<4MA<9MA<18MA;


入场：
a.在上升趋势中
在长期信号如下时买入：当收盘价>10MA>20MA>50MA;
止损退出使用短期信号：当收盘价<4MA<9MA<18MA;
如果止损退出后，趋势继续显示上升趋势，则利用短期买入信号重新买入：当收盘价>4MA>9MA>18MA;
b.在下降趋势中
在长期信号如下时卖出：卖出：当收盘价<10MA<20MA<50MA;
止损退出使用短期信号：当收盘价>4MA>9MA>18MA;
如果止损退出后，趋势继续显示下降趋势，则利用短期信号重新卖出：当收盘价<4MA<9MA<18MA;


    这个系统简单易懂，属于趋势跟随，简单说是利用大周期均线入场，小周期均线离场，离场后在大周期方向不变的基础上继续利用小周期均线入场。这样的系统长期可能有效，短期不一定有效，要保证自己长期执行这个系统才可能看见效果，说到长期就不得不说两个话题“活下去”和“坚决执行”，这两项都很难。怎样能活下去？——要轻仓、要适当的止损（这个系统本身包含止损），怎样在连续亏损的坚持执行？——要相信系统。具体到个人要怎么做，估计要自行尝试，找到让自己过得去的方式了。

勿知

7月小结

    7月就做了3笔交易还都是亏损，总亏损1550元，连续亏损后就停止了交易，其中第二笔违反了一单定输赢的交易规矩，当天交易了2单。我一直在克制交易次数和月度亏损幅度，认为这能够延缓“死亡”，争取更多学习机会，后续在现资金量基础上若月亏损金额大于1300元就停止操作，单笔亏损不能超过500元。近期的亏损也让我发现2个重要点：1.固定买点，这样在交易失败后可以反思交易系统的运行，而不用纠结于入场点的选择；2.入场后适当加快保本单推进的速度，放弃入场后对震荡逆转的幻想，因为好的位置不会被重复试探；


微调交易规矩：
1.1手单；
2.主看日K；
3.入场后立马设置止损单，单笔亏损不超500元，单月亏损不超1300元；
4.1单定输赢，不亏损加仓，入场就止损后当日不再开仓；
5.不随机交易，固定买点；

       如果无论出于何种原因你不再持有某一追市头寸，在其后两天，趋势方向保持不变，那么你应当重新持有该头寸。不管此时的价格高于还是低于你退出市场时的价格，这都不会有什么实质性关系。————《克罗谈投资策略》

在丛林中，所有的生命，无论大小，第一位的要求都是生存。————《克罗谈投资策略》

勿知

合约选择————远近高低各不同

    期货的交割机制决定了每个合约都有到期的时间，不能像股票一样套了装死，投机者必须在进入交割月份前平掉合约，其实这也还好，但不同交割月份的期货合约却具有不同的走势表现，这对于技术指标使用者来说常常造成混乱。比如螺纹主力合约2310显示已经跌到60日均线下方，但螺纹2401依然在60日线上方，这对于使用60日线分析多空的我来说，基本就是两个品种一个空、一个多。期货合约的选择真实个头疼的事情，现采用眼见即真实的策略，线上就是多，线下就是空。

把损失放在心上，利润就会照看好自己。————《克罗谈投资策略》

风险控制和约束当然是他们全部成功要素中两项最为重要的内容。————《克罗谈投资策略》

我在自己的交易中一直坚持一种双重策略，即在盈利的头寸上我是一个长线交易商，在相反的头寸上我是一个短线的交易商。——《克罗谈投资策略》

勿知

8月小结

亏损稳步收敛中
    本月交易4单，其中三单已平仓，平仓盈亏-460元，还有一单螺纹2401-3714（成本）-3764（止损）还在持有中。止损点及止损点的推移是交易中非常重要的问题，前面在“脱离成本后的卖点该如何选择”里就提过这个问题，当时的选择是：
1.入场后尽快将止损点推至成本；
2.成本之上用日K20日均线离场。
对第1条目前没有异议，对于第2条就没有用过，因为很多入场后根本形成不了20日均线级别的趋势，相当部分都是利润也不错的小反弹，若任其回落打成本止损确实很懊恼，为了做下平衡就直接套用了《克罗谈投资策略》中的周推策略。

在每周五收盘后推进你的止损价格，数额大小相当于本周价格有利移动量大小的50%。但如果市场在某一周里违你所愿运动的话，应当保留原有的止损价格战术。

    本月最大的收获就是就是对同品种不同月份合约的观察了，对于利用同一指标60日均线的多空判断一多一空，虽然现在回头看都已经转多了，但若当时选择2301做空或等2301上均线后再如多，收益肯定是天差地别的。总结下来就是：
1.各看各的；
2.当主力合约位置不够好时可以看下相对活跃的其它合约，说不定能找到自己想要的位置；

在我所进入的大多数市场中，我发现重阅长期图表非常有用。长期图表是指周甚至月度图表。对长期趋势的观察使我对市场活动有一个更平衡全面的了解。————《克罗谈投资策略》

写着写着夜盘结束了，像这种短期跟均线大背离的情况下真的能忍用20日均线止损？这样的话还不得回吐大半利润？看到时咋处理吧，肯定不会像亏损那样棘手吧