两倍指数型ETF 实盘(台币260万(人民币60万实盘))

sirius139

(以下单位皆为新台币,新台币和人民币汇率约5:1)

在论坛也待了几个年头，也没发过什么文，发的文也是讲台湾的部分。跟板上多数文也难以相互呼应，所以也索性不发文。

至于现在发实盘文，除了想做一个纪录外，还有以下原因:

1. 本版多数人可能也很难达到专职的一天，而又想多赚点钱，所以在我有工具和能力的情况下，就发文做个实证，来肉身验证结果。
2. 因为我随着年岁渐长，工作日渐繁忙，毕竟也不是专职炒股，下班就不想分出精力来看盘，只想看看影片打打电动。

所以一直在寻找替代方案，找寻一个年化报酬10%以上，最好能20%的稳定方案。

恰巧台湾这两三年都在推行ETF，倡导”专注本业闲钱投资”。 (推广的人是一些投资类的有真材时学的名人)

本身也有在定期买入ETF，在股灾时进行加码，在去年五月初买入分批买入，到今年二月三月时卖出，投入约145万，获利19.7万，报酬率13%左右。

如果从股灾底部买上来可能就50%了，但机会过去就过去了。





之前，在指数ETF上都是当做保底，毕竟15年以来年化报酬也就8%，但人也要有取舍，想做的事情很多，不专注在炒股，在报酬上可能就得做出让步，但还是希望能有个10~20%加速资产累计。

还有就是炒股本身在胜率上，如果是走大棒挥击，很容易一直赔，然后再一笔赚回来，这对心理是蛮难受的。

基于这两个原因，找能把报酬拉到10%以上的ETF就找到两倍型指数ETF，为什么不直接做三倍或直接做指数期货，因为有看过论文，表明长期开杠杆2倍的表现稳定度是优于其他倍数的杠杆的。

还有一本书实证各国ETF开两倍杠杆的情况，表明这策略的穿透性。

下图是单笔买入长期持有的结果，
玉山金: 台湾很热门的金融股，
富邦台50: 指数ETF，
富邦台湾加权正2: 两倍型指数ETF




说了这么多，以下是买卖规则:

1.260万分两部分，130万每天买入，剩下则在当日下跌1%时买入2~4张。
2.60日线上买，60线下出清持股。
3.出清持股后，再次站回60日线时，分批买入2~4张直到银弹打完，买入期间低于60日线就出清持股，等待下次站回60日线。

预计每个月月初更新持股水位，以上。

sirius139

四月持股水位如下




ETF走勢

sirius139

独舞的双鱼 发表于 2021-4-5 17:20
逻辑有点问题，如果觉得股灾时没买是错过，那为什么60日线下要清仓呢，这时不是越跌越买的好时机吗。 ...

在单纯指数型投资的情况下，只要购买标的是长期上涨的情况下，
确实是越跌越买没错。

但因为是两倍型指数ETF，基于两倍的特性，在去年崩盘时会有以下的结果。

标的       农历年前最高 最低 下跌%
台湾50   54                 39     28%
指数       12118           8681  28%
两倍指数 21.1             10.23 52%





另外ETF有低于净值一定日期后就清盘的规定，此两倍型是低于5块长达30日时即清盘。
若去年股灾时崩盘程度和长度如2008年，就会面临清盘，所以这个策略必须有止损。

当然如果已知不会跌到清盘的情况下，确实是越跌越买最好。

sirius139

克隆莫大 发表于 2021-4-5 19:48
1.260万分两部分，130万每天买入，剩下则在当日下跌1%时买入2~4张。
==================================== ...

台湾 股票一张=1000股
比较少非1000股的交易，
2到4张的意思是 买2000股到4000股，

不能每周，原因是

1.我懒
2.指数级别的操作，1个月能跑+-5%已经是算波动大了，
每周贴可能都获利都长的一样，没什么意义。

sirius139

五月持股水位如下:

1
2


资金已经全部投入，
下周六十日线将达到44块，
停损停利点达损益两平，接下来就静待获利。




ETF走勢

sirius139

六月持股水位如下:



在五月中，因为台湾疫情影响，导致股市波动。
个人也因为手动操作而导致多亏损一万块。

会手动操作则主要是基于资金量太大，其实会有点害怕，哈
但实际证明，不手动在手续费上会少赔一万块，此次交易会呈现几乎平盘的状态。

为了避免再次遇到类似的事情，引入分散投资，和网格交易(见基础研究-网格交易法一文)

分散投资原因可看下图 台湾，S&P500，印度 在五月期间的走势，这会让资产走势更平稳，且不需要担心单压一国因各种因素影响所产生的系统性风险。


分散投资投资选择，则属各国ETF一年涨幅前三，基于动能因子下而选择。
(参考因子投资一书)

故目前买卖规则，修正如下:

1.每月月底，选择年度涨幅前三买入。
2.270万分三等份，参考六十线位置，分别一次买入约80%仓位，留下20%做加码，网格交易。
2.60日线上买，60线下出清持股。
3.出清持股后，再次站回60日线时，引入120线当作停损线，直到股价脱离60日线，且上涨角度大于30度(概估)。

网格交易，加权正2举例，非实际买入价位:

sirius139

21.7持股水位和报酬如下:




可以看到网格和换股分别有收入，
网格收入虽少，但风险控制上会懮于整笔投入。
这在5.6月的实盘已经看到过了，11.9%帐面盈亏大跌回到原点。
在网格的情况下估计会保有些获利，和过程中的网格利润。
并且过程中大盘的震动次数越多网格利润将越高。

sirius139

21.8持股水位和报酬如下:






七月整个月都在进行回调，
可以看到网格盈亏比较高，主要来自于七月美国科技股的暴涨+台股波动。
后续依照筛选换股，虽然有点不理解，但就是依照设定操作。
目前台股接近120日线，看是否会被停损卖出。

sirius139

chihuyu 发表于 2021-7-31 20:06
印度印度印度印度印度印度印度印度

我没有特别买印度的股票，是用台湾证券业提供指数杠杆ETF。
所以相同的事情，要看你所用的证券行有没有提供了，或者用陈老师合作的IB证券，这确定是有的。

至于如何炒，如果是问技巧，其实就只是守60日线，高于60日买入，低于六十日卖出。
在第一次买卖时因为非高过60日当下买入，所以可能会有亏损，之后只要买卖间隔够长，指数有往上走，那亏损机率较低。
如下圖




再进阶就我现在的用的了。

sirius139

21.9持股水位和报酬如下:




八月整个月到23日前也都在进行回调，
台股下破120日线后，因为操作失误多赔一两万，
依靠印度突破震荡区间补回了一些。
另外台股在红框内，做了一个标准2B突破，所以隔日买入就没等站回60日线，就看能否回到60日重返多头。