安心之法

寻梦者

    首先你要明白，系统化交易的前提是必须具有一个正期望值的系统，但不一定非得加仓才会产生正期望值，有些系统是不适合加仓的，但照样能得到不菲的收益。
    前面我说过，一个系统的期望值是胜率、盈亏比和交易频率的函数。
    之所以要加仓，是为了在不增加风险暴露的前提下获取更高的盈亏比。但你要明白，上述三个因子中，特别是胜率和盈亏比是互损的，也就是说一切试图提高盈亏比的努力最终都将降低胜率。
    （当然也有高胜率同时具备高盈亏比的系统存在，但它的交易频率必然很低，很难找到交易机会）
     所以为什么我宁愿在这里BLABLA讲半天，而不是干脆给你一个现成的方案——不是因为藏私，而是我不知道你的头寸规模，不知道你的风险厌恶度，最重要的，我不知道你对低胜率的忍受程度是多少！
     还有更多我不知道的，比如你的年龄、性别、你的性格、你的气质、你受教育的程度、你的专业、你的生活环境、你需要工作吗？工作时间有多长？会不会因为工作或其它事情影响交易？你有多少交易资金？需要从交易资金中提取生活费吗？提取多少？这些交易资金是你个人的吗？你拥有的资金是合股的吗？是借的吗？利息是多少？等等等等，所有的这一切都会最终投射到你的系统中。
     《通向财务自由之路》中开篇就是“认识你自己”，而且长篇大论，让我刚开始阅读时非常不耐，干脆跳过去不看。后来才明白作者的良苦用心。
     为什么这么说？
      交易策略上有震荡和趋势之分；
      时间周期上从秒K一直到日线，甚至月线、季线；
      开平仓的方法，我说有上千种这不算夸张吧？
      资金管理方面，首先你得确定你的资金风险厌恶度，比如自己三五年不必动用的钱，和你借贷来的钱是不一样的；同样是亲友合资，合伙人的年纪不一样也是不同的——年轻人可能更激进些，愿意冒更大的风险来博取更高的收益，年纪大的人则相反……类似的区别还有很多很多。
      然后你必须确定资金权益额的计算方法，是用总资金确定权益额？还是用抵减权益？还是用核心权益？
      权益确定后你再来计算头寸规模……有9种计算方法，我就不一一列举了。
      下面你必须确认是不是要加仓。
      假设你要加仓，要先确定是等价加仓、等比加仓、等额加仓、还是动态加仓？动态加仓的话以什么为标准？以均线、以形态、以成交密集区、以前期高低点？等等等等。
      还没完，如果加仓，加仓的头寸规模又怎么个计算法？是等额的？根据波动幅度动态计算的？金字塔形的？倒金字塔形的……
      把上面所有的选项组合起来，可以设计出几乎无限种类的交易系统！
      哪种最好？期望值越高的越好吗？未必吧，期望值越高的系统，越需要承受更大的资金回撤，冒更大的破产风险，忍受更大的浮利损失。越安全的越好吗？越安全的系统收益率肯定也很低。
      所以我也不知道哪种最好，我只知道我的边界在哪里，并根据这个边界去选择其中最适合自己的方法。
      而要选择到最适合自己的方法有两个前提：一、了解自己，了解自己真实的内心和所处的环境，知道自己真正需要的是什么；二、只有具备了相应的知识，你才知道到哪里、如何去寻找它们。
      所以求人不如求己。
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      一般情况下一位交易者的完美交易之路应该遵循这样的路径：
                              低端直觉交易→系统化交易→高端直觉交易

      本帖是面对第二阶段交易者而开，目前你还处于第一阶段，想要进入到第二阶段还有很长的路要走，而且只能自己去走，我不可能帮到你太多。但既然你写了这么多，所谓心诚则灵，那我也就尝试一下。
      
      与系统化交易相对的是直觉交易，或称情绪交易，也有人称为主观交易的。
      我们知道当扔出一枚硬币时它的哪面朝上是随机的，但只要扔出的次数够多，正反面朝上的机率各占50%。
      低端直觉交易者的特征是试图猜出每次硬币落地时的正反面，并据此押注赢钱。当然他们不认为自己是在瞎猜，而是通过各种分析手段来“科学”地进行预测。但是由于信息的不完整和价格波动的混沌特征，这个努力注定是要失败的。这也就是开篇所说的需要交易者历经千难万险翻过的那座山了。
      不要试图怀疑上述结论，你所罗列的那些方法，说得难听点都是我当年玩剩下的。需要学它们吗？当然要学，这些都是基础，都是学问，而且如果不学的话你怎么知道它们其实在交易中根本就没有用呢？
      只有少数幸运者能够进化到第二队段，也就是系统化交易。系统化交易者并不知道硬币落地后哪面会朝上，但他们可以通过“硬币正反面各占50%”这一数理统计规律进行交易并盈利。
      系统化交易的过程虽然是随机的，但会拥有一个相对确定的结果。
      价格有规律吗？你认为呢？
      有人发现：当突破某个高点低后，大部分情况下价格会回折，于是他们认为可以在价格出现突破时反向开仓以获利，这部分人最终成为了震荡交易者。
      另外一些人则发现：当价格突破某个高低点后，少数情况下这个突破会得以延续，而且延续的幅度还很惊人，一年之中只要抓住一两次这样的机会盈利就会非常可观，这部分人最终就成为了趋势交易者。
      两拨人，发现的是两种相反的规律，秉承两种相反的理念，使用两种相反的方法，却都在市场上获得了不菲的收益。
      所以我们交易的并不是这个市场，而是对市场的看法。不要让市场中的纷繁景象干扰了你，而应该问下你自己：市场在我眼中是什么样子的？我从市场中看到了什么？发现了什么？
作者投机岛网友：适志便逍遥   的回复网友的话   个人感觉讲的很不错！