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只做大盘价值股

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发表于 2017-5-30 21:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       去年因为抓住了定增基金折价回归的确定性和次新股行情,收益60%;今年抓住了2-3月份关键的一波次新股行情,至今收益52%。
      但是天下没有不散的宴席,由于监管和规则的改变,使得次新策略可能因此失效,而且管理层目的性非常强,就是想把投资者引向价值投资,减少市场的非理性炒作和波动,因此,此时提出做“价值投资”的量化策略是很合时宜的。
       价值投资是非常难坚持的一件事情,首先它很难有暴利,其次它的过程是艰辛的,有时候可能1年没有收获,还亏点钱,所以你如果没有坚定的价值投资信仰,最好不要开始!
      大家可以看一下我们准备开始的“价值投资策略”的一些数据,本策略回测从2007年1月4日开始,持有一只股票,满仓不择时轮动,年化收益44.91%,最大回撤78.07%,发生在2008年大熊市。下面是本策略的一些回测数据:

11.png
22.png
66.png



下面是历史成交的股票:
33.png
44.png
55.png


      什么时候开始做这个策略呢?我认为等新股破发,大盘一次比较恐慌的下跌后开始是最理想的,也许不会有那一天,但机会是等出来的,等一等也没有什么损失!
     本策略有不择时和择时两个版本,主要操作原则就是熊市不择时,大牛市择时,比如大盘上5000点后开始择时操作,即可避免灾难性的回撤!
     等时机来了,本人会实盘开始跟踪策略,敬请关注!

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 楼主| 发表于 2018-2-9 15:11:04 | 显示全部楼层
价值投资策略
开始日期:2017-6-1
起始资金:200000元
现有资金:236043元
实盘净值:1.1802
持有股票:华夏银行(600015)
今日操作:无
(温馨提示:本实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)



挨打的时候少说话,忍无可忍的时候再忍一忍。


一号策略和234策略组合今年还是盈利的,很快就会杠过去了,最高境界的仓位管理,就是一直满仓,如果你体会不到,说明我们对股市的理解还不是一个层次;


看一下2016年的策略组合收益曲线,心里会好很多,2016年1月28号的时候策略组合跌了17%,全年收益50%,阳光总在风雨后!
2016.png

看一下1234策略组合历年来的最大回撤,这么扎心的经历几乎每年都会有:


年份
沪深300年最大回撤
策略年最大回撤






2010年
29.50%
27.16%






2011年
31.64%
16.56%






2012年
22.41%
15.24%






2013年
22.16%
29.27%






2014年
10.12%
11.27%






2015年
43.48%
19.60%






2016年
19.38%
18.38%






2017年
6.07%
11.15%






2018年
14.08%
15.61%







点评

跌的时候在场,涨的时候也要在场,一跌一涨中,你要做到有超额收益,不然你的策略就不算是好的策略。  发表于 2018-2-9 16:25
这也是我做为初学者不愿空仓的原因之一,不经历风险,怎么可能学会应变。  发表于 2018-2-9 15:25
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 楼主| 发表于 2018-4-10 17:37:41 | 显示全部楼层
看了那么多不认同量化的言论,甚感欣慰!一个方法如果得到大部分人的认同,是很难赚钱的。中国股票市场应该还有10-20年的好时光,轻松割韭菜。
在这个论坛,以后绝对不去任何帖子上留言,为什么要别人认同呢,不与人辨,用数据说话,让钱说话;你摆数据,他们假装看不见,摆巴菲特、索罗斯出来,你还能说什么。
量化就像是一把小手枪,对付你们这些拿着刀棒的散户绰绰有余,等那天金融市场完全对外开放,国外的飞机大炮进来了,散户门被消灭得更快了。
我不需要被这里的任何人认同,只需要被市场认同,所以在这里如果你是志同道合的,看看也无妨,如果道不同,不相为谋,请忽视。


我赚钱,我快乐!量化为什么会辛苦,这论坛上就没有一个人比我炒股轻松!

说量化不靠谱,井底之蛙还大言不惭要骂醒别人。




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 楼主| 发表于 2018-2-12 15:06:47 | 显示全部楼层
价值投资策略
开始日期:2017-6-1
起始资金:200000元
现有资金:234763元
实盘净值:1.1738
持有股票:华夏银行(600015)
今日操作:无
(温馨提示:本实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)



今天市场有所反弹,银行股表现比较弱,白马前十平均涨幅都有3.54%,其它策略也有所反弹,市场会慢慢向好的。
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发表于 2018-8-22 16:45:46 | 显示全部楼层
装B开始,拉学员,上课
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 楼主| 发表于 2018-5-8 15:07:02 | 显示全部楼层
 
阿尔法1、2号短线策略实盘
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
阿尔法1号
伊利股份
600887
2600
68380
1.27%
26.30
阿尔法2号
中国平安
601318
1100
69388
3.09%
63.08
 
现金
585.8


 
实盘情况
 

1
开始日期
2018年2月26日

卖出次数
11

2
今天日期
2018年5月8日

盈利次数
6

3
起始资金
135369.79

胜率
54.55%

4
现有资金
138353.8


5
实盘盈亏
2984.01

6
实盘净值
1.0220
盈亏比例
2.20%
7
今日操作
1号卖出中国平安,买入伊利股份
 
 
个股操作纪录 
 
证券名称
买入均价
卖出均价
数量
实盘盈亏
比例
1
方正证券
6.39
6.415
18000
267.58
0.23%
2
洋河股份
119.53
112.673
1100
-7703.00
-5.86%
3
海康威视
42.552
44.046
2911
4183.76
3.38%
4
长江电力
16.61
16.250
7900
-3051.52
-2.33%
5
五 粮 液
74.27
72.931
1800
-2409.72
-1.80%
6
贵州茅台
683.49
695.420
100
1083.45
1.59%
7
工商银行
5.862
6.170
12000
3604.08
5.12%
8
恒瑞医药
84.979
82.693
1500
-3424.25
-2.69%
9
海螺水泥
31.907
33.382
4000
5898.61
4.62%
10
海康威视
39.03
38.680
1600
-641.99
-1.03%
11
中国平安
62.556

1100
12
五 粮 液
69.62
73.526
900
3514.32
5.61%
13
伊利股份
25.883

2600


终于扭亏为盈了,实盘期间沪深300的涨幅为-4.72%,值得高兴的并不是赚了这么2%,而是策略轮动逻辑的有效性,如果在实盘期间是拿着一只股票不动赚了点,那么运气的成份就很大,但是阿尔法策略在实盘期间换了十多只股票,如果一个人想靠主观操作,在大盘向下的情况下,换上十来只股票,而不亏钱,是很难做到的。
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 楼主| 发表于 2018-2-8 15:11:48 | 显示全部楼层
价值投资策略
开始日期:2017-6-1
起始资金:200000元
现有资金:247307元
实盘净值:1.2365
持有股票:华夏银行(600015)
今日操作:无
(温馨提示:本实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)



还是换回以前的风格,简单明了;这两天上证50大幅回调,主要是前期涨得太多了。
如何在回撤的时候能坚守住自己的策略?我经常是看看策略的收益图,只要把收益图一打开,马上会觉得现在的涨跌简直不值一提,我们都要清楚自己在做什么,我们做的是一份不劳而获的工作,如果不用付出劳动,还能轻松兑现,那基本上就没有人工作,个个都可以职业炒股了;
我们做的这份工作的难点在哪里呢?就是发现投资中的确定性,并能坚持下去。
1111.png

上图11年差不多70倍的收益,最近创了历史新高后出现回撤,想想20万过十年就要变成1000多万,或者打个5折,500万,中间的曲折艰辛又算得了什么呢?
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 楼主| 发表于 2018-2-7 15:10:41 | 显示全部楼层
  
1号策略实盘
  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
1号
华夏银行
600015
25600
256000
-1.19%
10
 
现金
11.96

 
实盘情况

  
1
开始日期
2017年6月1日
  
2
今天日期
2018年2月7日

今年开始
230411.96

3
起始资金
200000

今年盈亏
25600.00

4
现有资金
256011.96

盈亏比例
11.11%

5
实盘盈亏
56011.96

今年换股数
0

6
实盘净值
1.2801

年均换股数
7.55

8
今日操作

(温馨提示:本贴所有实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)
 


  234号策略组合实盘  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
2号
山煤国际
600546
33900
172890
0.00%
5.1
3号
绿地控股
600606
23700
186519
-5.41%
7.87
4号
华联控股
000036
17700
165849
0.32%
9.37
 
现金
732.2

 
实盘情况
策略名称
今年换股数
年均换股数

1
开始日期
2018年1月1日
2号
3
19.67

2
今天日期
2018年2月7日
3号
4
19.11

3
起始资金
472758.77
4号
0
8.38

4
现有资金
525990.2

  
5
实盘盈亏
53231.43

 
6
实盘净值
1.1126

  
7
今日操作
卖出中国建筑,买入绿地控股
(温馨提示:本贴所有实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)
  
1234策略组合实盘
  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
1
华夏银行
600015
8600
86000
-1.19%
10
2
山煤国际
600546
16700
85170
0.00%
5.1
3
绿地控股
600606
10200
80274
-5.41%
7.87
4
华联控股
000036
9100
85267
0.32%
9.37
11
现金
474.5
  
 
实盘情况



1
开始日期
2018年1月1日


2
今天日期
2018年2月7日


3
起始资金
335579.53


4
现有资金
337185.5


5
实盘盈亏
1605.97


6
实盘净值
1.0048


7
今日操作
清仓白马成长股策略,换成1234号策略组合
(温馨提示:本贴所有实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)


今天把白马成长股策略清掉了,全部换成了1234号策略;今年大盘涨了0.06%,白马策略账户只有0.048%,基本和大盘持平,而1号和234号组合相对大盘有10%多的超额收益。
以后也就没有必要展示这么多账号了,只帖1号和234号组合的实盘就一样了。
2010年到现在,这两天的行情也是有心理准备的,比起2015年的股灾和2016年的融断来说,也不算什么大事了,只要是满仓干,就避免不了大起大落,关键是要清楚自己坚持的是什么。
这两天的行情我忍了,将来大家也不必羡慕策略的大涨,因为一切都是那么自然!
过年回来3月份可能有个300万的账户要操盘,等朋友私募牌照弄好,可能会有几千万的资金要做,大家加油坚持下去就是了,这条路会有希望的,只是你方向正确没有?!
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 楼主| 发表于 2018-2-6 15:09:47 | 显示全部楼层
  
1号策略实盘
  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
1号
华夏银行
600015
25600
259072
-2.69%
10.12
 
现金
11.96

 
实盘情况
实盘天数和年化
   
1
开始日期
2017年6月1日
251
   
2
今天日期
2018年2月6日
43.02%
今年开始
230411.96

3
起始资金
200000

今年盈亏
28672.00

4
现有资金
259083.96

盈亏比例
12.44%

5
实盘盈亏
59083.96

今年换股数
0

6
实盘净值
1.2954

年均换股数
7.55

8
今日操作

(温馨提示:本贴所有实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)
 


  
234号策略组合实盘
  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
2号
山煤国际
600546
33900
172890
-10.05%
5.1
3号
中国建筑
601668
19700
200743
-1.92%
10.19
4号
华联控股
000036
17700
165318
-9.93%
9.34
 
现金
434.5

 
实盘情况
策略名称
今年换股数
年均换股数

1
开始日期
2018年1月1日
2号
3
19.67

2
今天日期
2018年2月6日
3号
3
19.11

3
起始资金
472758.77
4号
0
8.38

4
现有资金
539385.5

  
5
实盘盈亏
66626.73

 
6
实盘净值
1.1409

  
7
今日操作

(温馨提示:本贴所有实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)
  
北上资金成长股策略实盘
  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
1
恒瑞医药
600276
400
27604
-5.94%
69.01
2
上海机场
600009
700
33593
-1.26%
47.99
3
美的集团
000333
500
27750
-3.18%
55.5
4
平安银行
000001
2100
29400
-3.78%
14
5
上汽集团
600104
1400
47810
0.00%
34.15
6
三花智控
002050
2100
38178
-10.00%
18.18
7
海康威视
002415
800
29288
-6.10%
36.61
8
白云机场
600004
2400
38880
-5.54%
16.2
9
海天味业
603288
700
36113
-6.25%
51.59
10
伊利股份
600887
1100
36311
-0.03%
33.01
11
现金
755.67
  
 
实盘情况


1
开始日期
2018年1月1日


2
今天日期
2018年2月6日

今年换股数
3
起始资金
335579.53

8
4
现有资金
345682.67


5
实盘盈亏
10103.14


6
实盘净值
1.0301


7
今日操作
卖出中国平安,买入平安银行


全球股市大跌,A股也不例外,如果赚的时候没有狠狠地赚,现在是很难受的。1234策略组合如果出现20%左右的回撤都是正常的,历史平均每年回撤在15-20%,2016年1月份组合跌了18%多,当年收益43%,所以大幅振荡更多的时候是为将来创造超额利润,平常心对待。
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 楼主| 发表于 2018-2-2 15:12:27 | 显示全部楼层
  
1号策略实盘
  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
1号
华夏银行
600015
25600
252928
-1.10%
9.88
 
现金
11.96

 
实盘情况

  
1
开始日期
2017年6月1日
247
   
2
今天日期
2018年2月2日
39.17%
今年开始
230411.96

3
起始资金
200000

今年盈亏
22528.00

4
现有资金
252939.96

盈亏比例
9.78%

5
实盘盈亏
52939.96

今年换股数
0

6
实盘净值
1.2647

年均换股数
7.55

8
今日操作

(温馨提示:本贴所有实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)
 


  
234号策略组合实盘
  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
2号
山煤国际
600546
33900
188484
5.10%
5.56
3号
中国建筑
601668
19700
199561
-0.49%
10.13
4号
华联控股
000036
17700
185319
-4.21%
10.47
 
现金
434.5

 
实盘情况
策略名称
今年换股数
年均换股数

1
开始日期
2018年1月1日
2号
3
19.67

2
今天日期
2018年2月2日
3号
3
19.11

3
起始资金
472758.77
4号
0
8.38

4
现有资金
573798.5

  
5
实盘盈亏
101039.73

 
6
实盘净值
1.2137

  
7
今日操作
卖出健康元,买入山煤国际
(温馨提示:本贴所有实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)
  
北上资金成长股策略实盘
  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
1
恒瑞医药
600276
400
29712
0.07%
74.28
2
上海机场
600009
700
34146
2.31%
48.78
3
美的集团
000333
500
29950
0.94%
59.9
4
中国平安
601318
400
30404
0.70%
76.01
5
上汽集团
600104
1400
48580
-0.49%
34.7
6
三花智控
002050
2100
42903
3.92%
20.43
7
海康威视
002415
800
32152
1.29%
40.19
8
白云机场
600004
2400
41328
2.68%
17.22
9
海天味业
603288
700
39459
1.20%
56.37
10
伊利股份
600887
1100
38148
0.17%
34.68
11
现金
1145.33
  
 
实盘情况


1
开始日期
2018年1月1日


2
今天日期
2018年2月2日

今年换股数
3
起始资金
335579.53

7
4
现有资金
367927.33


5
实盘盈亏
32347.8


6
实盘净值
1.0964


7
今日操作
卖出格力电器,买入上汽集团
(温馨提示:本贴所有实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)


今天成长股白云机场和上海机场都创出历史新高,10只股票只有一只是跌的;早盘2号策略健康元换入山煤国际,一天浮盈8%多,涨回了健康元昨天的大跌;
现在的市场还是偏重流通性好的白马、权重股,如果你站错队了,是很难赚钱的。


121.png
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 楼主| 发表于 2018-2-1 15:09:21 | 显示全部楼层
  
1号策略实盘
  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
1号
华夏银行
600015
25600
255744
1.42%
9.99
 
现金
11.96

 
实盘情况

  
1
开始日期
2017年6月1日
  
2
今天日期
2018年2月1日

今年开始
230411.96

3
起始资金
200000

今年盈亏
25344.00

4
现有资金
255755.96

盈亏比例
11.00%

5
实盘盈亏
55755.96

今年换股数
0

6
实盘净值
1.2788

年均换股数
7.55

8
今日操作

(温馨提示:本贴所有实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)
 


  
234号策略组合实盘
  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
2号
健康元
600380
14900
176416
-7.86%
11.84
3号
中国建筑
601668
19700
200546
0.59%
10.18
4号
华联控股
000036
17700
193461
-2.84%
10.93
 
现金
199.76

 
实盘情况
策略名称
今年换股数
年均换股数

1
开始日期
2018年1月1日
2号
2
19.67

2
今天日期
2018年2月1日
3号
3
19.11

3
起始资金
472758.77
4号
0
8.38

4
现有资金
570622.76

  
5
实盘盈亏
97863.99

 
6
实盘净值
1.2070

  
7
今日操作

(温馨提示:本贴所有实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)
  
北上资金成长股策略实盘
  
序号
股票名称
股票代码
持仓股数
持仓市值
今日涨幅
现价
1
恒瑞医药
600276
400
29692
-1.93%
74.23
2
上海机场
600009
700
33376
1.68%
47.68
3
美的集团
000333
500
29670
-0.80%
59.34
4
中国平安
601318
400
30192
0.53%
75.48
5
格力电器
000651
900
50022
-0.64%
55.58
6
三花智控
002050
2100
41286
-2.24%
19.66
7
海康威视
002415
800
31744
-0.55%
39.68
8
白云机场
600004
2400
40248
-0.77%
16.77
9
海天味业
603288
700
38990
-1.17%
55.7
10
伊利股份
600887
1100
38082
1.52%
34.62
11
现金
199.84
  
 
实盘情况


1
开始日期
2018年1月1日


2
今天日期
2018年2月1日

今年换股数
3
起始资金
335579.53

6
4
现有资金
363501.84


5
实盘盈亏
27922.31


6
实盘净
1.0832


7
今日操作

(温馨提示:本贴所有实盘只为跟踪策略所用,请勿跟随,否则自负赢亏)


成长股今天不算很差,10股平均涨幅为-0.44%,健康元今天大跌。
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 楼主| 发表于 2017-6-1 10:16:48 | 显示全部楼层
卦不敢算尽 ,畏天道无常。
本实盘20万开始,第一期为期五年,即到2022年6月1日,预期收益超过400%,即到期资金达到100万以上。

20170601093650.png

温馨提示:本实盘只为跟踪策略所用,如依此操作,自负赢亏。







点评

期待楼主实盘,本金,开始时间和预期目标和我一模一样,只是我没有具体实现时间,也许一辈子也达不到!  发表于 2017-6-1 14:59
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发表于 2017-6-1 10:40:54 | 显示全部楼层
shaoye 发表于 2017-6-1 10:16
卦不敢算尽 ,畏天道无常。
本实盘20万开始,第一期为期五年,即到2022年6月1日,预期收益超过400%,即到期 ...

今天是2017年6.1儿童节,只要敢实盘,就要大力支持,5年时间,不长也不短,大家试目以待啊!
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发表于 2017-6-1 11:04:41 | 显示全部楼层
你这是背靠集团,不是个体散户在玩。
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 楼主| 发表于 2017-6-1 14:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
我也是个散户而已
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发表于 2017-6-1 14:40:32 | 显示全部楼层
shaoye 发表于 2017-6-1 14:08
我也是个散户而已

跟上形势乃是潮人!!
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发表于 2017-6-1 15:16:26 | 显示全部楼层
少爷是高手,跟着少爷走,少爷吃肉,俺喝汤。
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发表于 2017-6-1 15:30:40 | 显示全部楼层
必须支持,大盘价值股不容易发掘,都被人研究透了。归根结底,趋势投资或许描述起来更恰当。 shaoye以为如何?
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发表于 2017-6-1 15:34:10 来自手机 | 显示全部楼层
开篇一段话很像是跑江湖的。
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 楼主| 发表于 2017-6-1 16:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
一颗红心向太阳 发表于 2017-6-1 15:30
必须支持,大盘价值股不容易发掘,都被人研究透了。归根结底,趋势投资或许描述起来更恰当。 shaoye以为如 ...

没有对比就没有伤害,价值其实是按照一定标准对比出来的,我只是永远持有自己系统认为最有价值的那个,这也是量化的核心。
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