关于满仓操作与5%的止损风险额度的探讨

cw123en

刚刚止损了一个9%，目前止损一般7%，最小3%，最大9%，基本控制在10%以内。

2012-08-13至2012-09-28交易记录

2012-08-13周五第3周，大盘2136，回调

交易1

a 回调,亏7%(0813-0820)

b回调,亏7%（0813-0828）

c回调,亏7%（0813-0828）

交易2

a (0820-0822)收盘异常，明日跌停卖出5.12(由盈利6%转亏3%)

b（0828-0830)止损9%，大盘破2100新低，大盘2042

c（0828-？？？)，大盘破2100新低，2055，转融通

交易3

a(0822-0823)止损5%，空仓一天，下周一开仓
b(0830-????)大盘2032.54，回到上个世纪

交易4

交易5

交易6

交易7

米其林皮鞋

stock651 发表于 2012-8-18 10:22 PM
我认为合理的止损价位应该是对势发生变化的确认，至于百分之多少，应该是约等于进场价与临界点/突破点位置 ...

我赞成这个
机械的设定一个固定比例，合理性不足

cw123en

米其林皮鞋 发表于 2012-8-31 08:41 AM
我赞成这个
机械的设定一个固定比例，合理性不足

这个和百分比并不冲突。
临界介入点与止损风险额度分别控制技术点位与仓位分配。
属于交易成功的不同方面，止损是对技术临界接入点失败的保护。
符合5%止损风险额度的技术临界介入点是高胜率优势买点。
《炒股的智慧》中陈江挺先生说的临界点寻找应该包括背后这个5%止损风险额度保护。

米其林皮鞋

cw123en 发表于 2012-8-31 10:49 AM
这个和百分比并不冲突。
临界介入点与止损风险额度分别控制技术点位与仓位分配。
属于交易成功的不同方面 ...

你说的是风险-报酬比的意思吧？

cw123en

米其林皮鞋 发表于 2012-8-31 01:32 PM
你说的是风险-报酬比的意思吧？

盈亏比，赔率，风险报酬比应该是一个等同概念。
它可以控制交易仓位，与成为最终交易是否成功评价的尺度。
上面的那个5%百分比只是投入的风险资金，而不包括那个报酬。

如果你买1000块钱的股票，这1000不是你的风险资金而是50（按5%计算）

stock651的观点是对的，但是只考虑到这个止损的5%或者其它可接受风险值的大小。

这个5%百分比不能随意定的原因，除了因人而异之外，还有：

1. 耐心等待高胜率优势技术层面的临界点的到来，但是它的盈亏比/赔率/风险报酬比并非是确定的。对于1:6的盈亏比，1:3就没有操作意义，因此，5%的止损风险额度对应不同的报酬决定了这笔交易是否值得做，交易的成功与操作的对错。

2.当这个临界点来临时，从盈亏比角度来考虑投入单笔操作仓位，单笔5%的风险止损额度已经很高了。不过，我这是分仓意义上的5%，对于总仓比例一般不超过2%。

动不动就满仓进出的，在中国A股市场上恐怕活不长，除非技术很高超，我确实相信有这样的存在，但是大多数人不行。目前我对4分仓都不敢了，而采用3*4约等于10分仓了，只希望能够多玩几把。

盈利的操作有，但是按照预订盈亏比操作成功的就很少，等达到预订1:3或1:6的盈利之后，还要考虑让利润奔跑一下，有可能变成"决不让让利润变亏损"的失败的一次交易。

3.胜率，赔率，交易机会，还有情绪控制，都和这个5%或其它能“让你能睡着觉的”百分比有关。

简单

满仓操作风险太大。

男儿当自强

叶开元 发表于 2012-8-18 09:31 PM
抱歉，咱跑题了。可否荐几本基础心理学的书籍？

隆重推荐马克道格拉斯的《交易心理分析》！！！

叶开元

男儿当自强 发表于 2012-9-6 06:36 PM
隆重推荐马克道格拉斯的《交易心理分析》！！！

非常感谢