持强去弱，我时刻要解决的核心问题

赵晖

        炒股是我的事业，我热爱这一事业。
       起初，我发现这并非是什么了不起的事情，任何人只要投点钱都可以做，不像我还花费几年时间，在学校研读经济学，研究金融市场及金融工具。许多年后，我才感受到，老板张先生、白领李小姐、邻居王阿姨与我不同，虽说炒股是我们都在做的事，但我们的经济基础不一样。对于我来说，只能靠此盈利来获取生活来源，因为我没有其他的工作收入，还要养家糊口。而他们则可以在套牢时休息，解套后又开始活跃，行情好坏不影响他们的基本收入。为了提示自己与他们的这种差别，我将自己定位为投资管理人，使命和任务就是让账户持续盈利，因为我如果一个月不盈利，就一个月没收入，一年不盈利，就一年没收入。
       我的一切努力，都是围绕让账户持续盈利。昨天的盈利，变成我今天的本金，伟大的巴菲特说保住本金，对我而言就是要保住原始本金，加上昨天的累积盈利。我通过艰难奋斗，在实战中建立起一套方法和系统，做到了会卖，或者说会了结头寸，因为亏损让我感觉痛苦不堪。索罗斯说身在市场，就得准备忍受痛苦，目前我设定的忍受痛苦范围是，总资金回撤0.5%，超出这个范围，我就要行动，快速抛出让我当下蒙受资金回撤的头寸，一直抛到如同利物莫所教导的，直到确信资金不会再后退。因此，对我而言，某一天总资金回撤了1%，当属极其重大的事故，在有可能回撤2%之前，那我一定全部清空，每当股市崩盘或跳水时，我发现自己早已置身场外。一直以来我都坚持这个底线，坚持的结果就是持续盈利（目前仅按季实行核算，都有盈利）。
      我认为当前中国A股总体市场处于熊末牛初的震荡阶段，所以我的策略是短线做多。
      我要保住本金，把控住资金回撤，就要先会买。要当好这个徒弟，前提是不能随随便便进场，不能不加挑选的持有股票，因为进场后资金不向前，就可能后退。指引我何时进场的是大盘，要做的事就是设法买入并持有即将上升的强势品种 。我研究过雷亚的《道氏理论》、江恩的《股票行情真谛》，真的是帮助赚钱的好书，通过他们的系统描述，我对大盘的运行架构，以及牛熊市的性质、特征都有领悟。天赋异禀的前辈利物莫也告诫，关注大盘，追随领涨股，因此我要做的无非就是采用现在最好的行情软件（工具是至关重要的）来观察，把握住市场总体的变化，从几千个品种中搜索到强势股。
     举一个买强策略：把200天内有八个以上，100天内有四个以上，或者50天内有两个以上涨停的股票收在一个夹子里，每晚检查并把强势拉升后，进行深幅回撤已经企稳，进入安全买点区的挑选出来，放在次日观察的夹子里，作为计划买入的备选品种。每天看盘，我关注的是板块指数，以及板块中涨停家数。决定我是否进场的条件是大盘，当这一总体市场较强较活跃，我就要把握住这个机会，那天我就会买入。如果大盘指数带量上涨，但涨停股票不多，上涨股少于下跌股，我会买指数ETF或者指数型杠杆基金。只要大盘指数不跌，且涨停股票多，上涨股票数多于下跌股票数，我就按涨停数的多少对板块排序，优选排在前四位的板块，从观察夹中挑出所属板块备选股，对涨幅在3%以内，量比大于1.5，分时图上出现过密集量能攻击的品种构造组合（一般为四支等金额股票），找出委买挂单比较厚实的价位，高报一至两档限价委托。我这样买入后，当天账户数字一般都会前进。第二天如果大盘继续强，我就重复这个买强策略，加大投入，一直达到资金管理限制为止。
     前面谈过会卖，是为了控制住资金回撤，被动的去弱。按照我的资金管理，总资金回撤超过0.5%，这往往在昭示着大盘开始转弱，市场总体风险较高。而我在买强的同时，在资金还在前进的过程中，也会主动的去弱，我持有的股票，在较强的大盘环境中，一般不会总体性下跌，单支股票也不会大幅下跌。索罗斯认为先投资试探市场，若有效就加大投入 ，若无效就撤退。我就是在这样做。我试探市场总体，总资金前进就说明试探有效，因此加大投入，重复买强策略。在我构建的组合中，有表现不强的，我的去弱策略就是，在没有损失的情况下，就去掉表现不强的，因此留下的都是当下表现很的强。但我从来不在单个品种上加码，相反我会在单个品种巨量冲高回落，或放量拉出巨阳而不能封涨停时去掉它们，锁定利润，这也是我的去弱策略，弱水三千，我只取一瓢饮。我可以待他回落企稳或遇有厚实委买支撑后，重新买入，在他比较安全的情况下取其关节。我主动地重复去弱，直到无弱可去。
      当我明晰自己的定位，赋予自己使命和任务后，我也就建立了方法和系统。每天，我都在重复，可以说是机械地重复，不用分析，无需思考，只需警觉和敏捷，只是在看和做。         

赵晖

dfh001 发表于 2013-9-15 08:05 AM
赞同您的持强去弱理念。

赵晖

平凡角落 发表于 2013-9-15 09:00 AM
赵兄不做“专职炒手”，而我自己却斗胆在做，这样让自己感到惭愧！多么希望有更多的人加入一起做，大家能相 ...

,平凡兄，共勉共进步！

赵晖

wzj111888 发表于 2013-9-15 10:14 PM
厉害！“忍受痛苦范围是，总资金回撤0.5%”那得是多少的仓位和多高的胜算？ ...

,1）当其他仓内其他股票都不涨，总资金回撤0.5%意味着单只股票跌了6%，当仓内股票群体性下跌，0.5%意味着所有股票都跌了近1%。2）若买入单支股票的失败概率为50%，同时买4支股票构造组合，持强去弱，失败的概率为50%*50%*50%*50%=6.25%。

赵晖

零起點 发表于 2013-9-20 07:48 PM
领会LZ的方法。任何成功的方法在本质核心上殊途同归。
LZ对纪律的坚守值得尊敬和共鸣。纪律是交易系统的“ ...

，谢谢。愿所有的战友能抓住大机会，同时尽可能地降低风险。

赵晖

yao_lonwork 发表于 2013-10-4 09:17 AM
赵兄，您好，向您学习风险管理，您文中的“总资金回撤0.5%和1%”，这个总资金， 是指买入前的本金？还是买 ...

我是按前一天收盘后，账户的总值来计算的。

赵晖

yao_lonwork 发表于 2013-10-16 05:42 PM
赵兄，您好，从您文中和回复表述：
”第二天如果大盘继续强，我就重复这个买强策略，加大投入，一直达到资 ...

大家一起交流，你理解的基本上是对的，我再展开说一下，希望能对你有帮助：
1）我是将账户资金等分为12份，按四支股票一组买入，这点你理解的是对的。但是第二天，我就有可能将这四支股票去掉一些，有可能这时手里就只有一支了。如果第二天大盘可以，有热点板块，我继续按四支一组买入，如此循环。这种方法也可以称为投资组合的动态调整，要能做好的前提是要有持续跟踪的备选股。道理可参考我（转载）王亚伟的文章中相关的论述。
2）我对组合的动态调整，看起来有些类似短线，因为如果走势不好或下跌时，我会很快去掉，回避风险，但是如果走势强，而且健康，我会一直持有。
3）我对大盘只是区分强、弱（不仅看指数，还要看涨跌数、涨跌停数、成交量），这仅与当天是否买进有关，与资金管理的上限无关。
4）我持仓过夜的上限是八支股票，必须留4份资金，用于第二天的可能交易。
5）在实际操作中，这样管理，账户的利润增长情况，会自动告诉你大盘在发生什么变化。
希望能对你有帮助，如需更详细的内容，可以给你一份资料。

赵晖

零起點 发表于 2013-10-18 07:40 PM
赵兄您好。以您的操作手法，一年中空仓的时间有多长？

1）具体空仓时间没有统计，在大盘不好，又没有热点板块时，会有不少的时间是没有股票仓位的。
2）关于资金利用效率的问题，我的做法是，将账户与一支货币市场基金进行自动联接，因此，在空仓时，或账户结余资金，都会自动地转到该货币基金（无本金风险，汇报在年化5%左右），又不影响第二天使用。所以即使空仓，我的资金都没有空闲，都有5%的年化收益。

赵晖

零起點 发表于 2013-10-19 07:10 PM
您的做法值得借鉴啊。货币基金基本能保证稳赚不赔，淘宝的余额宝就是这类东东。

补充内容 (2013-10-19 0 ...

你的比喻非常形象，类似证券账户的"余额宝"，因为基金品种比较多，而且不同的券商渠道，可以认购的不尽相同，所以要跟开户券商联系咨询。若你的券商没有此业务，我可以给你推荐券商，具体哪些券商可以，我不在此公布，避免做广告的嫌疑，请理解我的难处。

赵晖

wzj111888 发表于 2013-10-25 09:07 AM
这个有资金大小限制吗？谢谢，

当剩余资金超过5万，自动触发第一次申购，将自动联接打通，以后就没有资金限制了。