人性对稳定盈利的影响

重来

交易处处透露着对人性的考验；
稳定：需要长时间不间断的按照某种方法监测、买卖；
不间断：没有连续性，就不可能有稳定性，偶尔的没有买和卖都有可能是导致亏损的原因，不间断直接考验人的耐心，天天看盘，天天设置买与卖点，真的很难；
方法：以前我认为能盈利的方法很多，现在认为，适合自己的方法很少；方法需要经过长时间的考验，多长时间？看自己的交易频率，对大多数人来说，最起码需要所谓的牛熊循环，大概5到7年；但往往大部分人都会在这个时间段如无头苍蝇，毫无章法的胡乱操作，所以多数白白浪费了这来之不易的一个牛熊循环，到最后好像什么也没有发现和得到。
盈利：盈利的幅度，连续盈利和连续亏损的次数，最大回撤的幅度，也是对人的考验；有的人不满意这，不满意那，又要浪费好多时间去摸索
感悟：有时候我都在想，所有的对人性的考验，都是这个世界、宇宙安排好的，后来又想，确实如此，不可能都能成功，否则就不复存在了，包括这个世界和宇宙；比如，在投机市场，大涨一波，赚钱的人多了，可能占到了一半？这怎么得了，赢的钱从哪里来？刨除核心价值增值创造出来的，这些盈利都来自于“泡沫”，这个泡沫就是推出来的，其实核心价值增值，这个真没有多少，这个就是所有的上市企业净利润；这时候就需要通过“手段“去消除这个“泡沫”，这个“手段“就是通过人性的考验，把盈利的人筛选到占总交易人的10%以内
方向：剖析自己的内心，我觉得我不是仅仅想拿上市企业净利润的人，所以我不做价值分析和操作；我觉得我不能天天按照一致性方法设置买与卖点，可能是懒惰，所以我借用了量化，自动化买与卖；我觉得我不能系统的统计我过去的策略和方法，因为在过去的很长一段时间，我的操作都毫无章法，所以我借助了量化回测，至于回测对未来有没有效果，这个就见仁见智了，我记得大炒家大概是这么说的，没什么新鲜事，过去发生的未来必定还会发生；如果是这样，回测是有效的，因为人性在我们有生之年不会改变

司机

你想系统的统计自己的策略与方法，你想量化回测？我不明白你说的量化回测是什么，估计你自己也不知道吧！

炒股是个统计学，但是统计什么呢？是统计市场还是统计自己？如果一直是统计自己，是否有意义？一个书呆子通过不断统计自己的错误，是否会成为科学家？科学家统计的可不是自己，而是自然！

如果非要统计自己的话，也有一种方法：统计自己的所有炒股，看看它们中有多少成为了牛股。这有个百分比。然后这个市场上总的股票数和总的牛股数，也有个百分比，

你的百分比如果大于总市场的百分比，那么你的技术就是有效的，以此类推，衡量自己的份量。

最后拆解自我剖析自己的曾经的思考，看看这个百分比优势来自于哪里，能不能发扬光大

小螃蟹

我想楼主的意思是：期货有复盘系统软件，把自己的交易买卖条件输入，自动生成结果，如成功率、回撤率、交易次数等等，我见过这种软件，统计的是自己的交易系统在期货某个品种执行的历史可行性。股市里我没见过这种软件，我尝试着翻看某个个股的历史走势，套用自己的计划，生搬硬套的话结果不是很理想。在买股的时候不仅仅是只要符合自己的计划就会买的，还会考虑其他因素，行情、市场情绪、成交量等等，这些东西不是一成不变的，无法定量。自己的计划还是需要当下认真执行，去体会总结，但我想历史走势对未来走势应该有借鉴作用。

小螃蟹

按自己的规则买卖，有时候连续盈利可以增强自己对交易系统的信心，有时候也会连续亏损，这是不可避免的，总体上说在几年、至少一轮牛熊转换，你的盈利大于亏损就算是保本，盈利比例高于GDP增速、高于大盘涨幅你就是胜利者，也要看你是承担了多少风险得到多少盈利，会不会空仓回避大的回调，等等，这些很难估量。炒股是艺术。

mxw436214

欢迎重来重出江湖

重来

司机 发表于 2023-7-16 09:21
你想系统的统计自己的策略与方法，你想量化回测？我不明白你说的量化回测是什么，估计你自己也不知道吧！

...

咱都是老司机了，我指的量化回测，就是按照某种方法，在某段时间里买和卖，然后统计收益情况，举个栗子，收盘价突破50日均线买入，跌破50均线卖出，然后统计2018年到今天的收益情况，用这个方法统计所有股票，看总的收益情况；其实就是因为股票数量太大，所以我是以ETF作为股票来统计的，这样就不用统计所有股票了，老司机是看不上我这点收益的，您都是翻番起步的，哈哈

zioking

重来你的量化成绩如何。

重来

小螃蟹 发表于 2023-7-16 09:44
我想楼主的意思是：期货有复盘系统软件，把自己的交易买卖条件输入，自动生成结果，如成功率、回撤率、交易 ...

您理解的正确，可以明确的告诉您，股票也是有这个可以统计的方法的，如果不进行历史统计，我不知道我们的策略有效性来自于哪里？就算是偶尔1年2年赚钱了，也不能作为策略有效性的依据，最起码经历一个大的牛熊轮回，如果还是能赚钱且稳定，才可以说有门；大部分人都是没有这个经历的，所以还是需要一个软件类的统计工具帮助自己，尽早找到适合自己的策略方法，然后在不断的磨合，改进；细节决定成败，回测的好多细节都是需要注意的，稍不注意就会调入陷阱，浪费时间和金钱

重来

zioking 发表于 2023-7-16 11:47
重来你的量化成绩如何。

理论上没有问题，一直用的是这个策略，理论收益还是能让我满意的，只不过由于种种原因，自从2021年10月辞职后，没有严格按照策略执行，以至于没有达到预期，但可以明确的是，理论没有问题，剩下的是执行层面，希望后面执行到位吧，我已经自己做了量化程序，试用了一段时间，程序没有问题，执行到位，至于能否盈利，就看策略了，策略行不行现在只是停留在半理论，因为从2020年3月一直执行到2021年10月还是可以的；
说这么多，是想解释清楚，策略是策略，执行是执行，不能混淆

重来

小螃蟹 发表于 2023-7-16 09:44
我想楼主的意思是：期货有复盘系统软件，把自己的交易买卖条件输入，自动生成结果，如成功率、回撤率、交易 ...

您考虑的，对于我来说，太多了，市场情绪？甚至成交量，都是辅助，增加概率优势；如果您一味的增加概率优势，也会被高概率反噬；炒股就是赌博，炒的就是概率，如果炒股考虑的因素太多了，那么变数也会多的，在我看来，成交量对我来说都没有用，毕竟我是小小散户，还不用考虑成交量是否能够容纳我这几手买卖的，