捕捉大行情顺势加码的理论演算+台湾刀疤老二旧帖选读

cw123en

国庆前精疲力尽，国庆期间再看《炒股的智慧》，依然无法消化，不懂的很多。
整理一下操作思路与方向，先交流一下，继续测试中，继续修改中...
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2012-08-13中报至2012-11-09国庆后一周操作盈亏统计
止损：-7%，-7%，-7%，-3%,-9%,-5%,-11%,-5%,-8%，-15%，-7%，-11%

盈利：+4%,+7%,+1%,+1%(盈亏比好像有问题目前所抓到行情为+7%-15%之间，期待30%，但是得到大多是10-15%)

仓位配置：分仓一（又同时操作3小仓）
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策略部分，技术确定，执行心态，艺术模糊
（试错1+底仓2）+加仓2+加仓1的10-15-30-50-60%行情的理论演算

试错1+底仓2+加仓2+加仓1 系统建设

系统个性化参数确定
分仓一+20%机动资金（补交易成本滑移价差），最大动用分仓一的90%-110%之间。
止盈：盈利仓位基本都有盘中10%以上，回撤利润50%-70%，保本平推，目前操作策略很难完成30%的行情。
止损：理论值5%，实际7-9%，原因是两个4%的中阴线，相当于一个跌停退出。结论收盘忽略-3%以下跌幅，关注两个-4%中阴跌幅。
计划外：3只股票超过10%最大值未止损，国庆后目前1%保本平推一只，另外两只持有中一只亏损-4%，一只+4%
大盘：关注单日涨跌幅1%，个股关注4%涨跌幅。
200日交易年周期：3-4买入机会(60%的波幅)，10%试错1,15%底仓2，完成30%加仓2，50%加仓1，30%加仓2对保本要求比较高，降低操作频率。
容错30%基准利润目标，-7%止损盈亏回报率(1:4)； -5%(1:6)；-10%（即是1:3）。30%利润盈亏回报率是必须的。
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试错1（+底仓2）
30%加仓2
50%加仓1
止损5-7%
退场7%
上涨10%
退场5%
上涨30%
退场15%
上涨50%
退场30%
上涨80%
退场60%
上涨100%
退场80%
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上涨30% 加仓2
上涨50% 加仓1
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5-30均线变势指标
200均线大势指标
阻力支撑形态
箱体突破
升势波段
强弱转换
超跌头肩底
强势2波，两次下跌，一次下跌中继箱体
大盘指数年度周期，3次买日机会，200均线，10周每次
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加仓的演算
一、条件
条件1：股票价格10元
条件2：试错股数100
条件3：底仓股数200
条件4：加仓1股数200
条件5：加仓2股数100
条件6：本金1万，操作本金7200
条件7：理论止损5%，实际止损7%-9%(利润目标30%是对9%最大值回报率1:30的容错，大行情60%为可操作区间，200日3-4次买日机会)
条件8：理论止盈5%，15%，30%，60%，80%
条件9：预计从试错10元开始，利润60%，16元附近，30%，13元，50%，15元。
二、演算（忽略交易刚性成本滑移价差）
1、试错100股，100*10=1000
2、升幅5%底仓200,200*10.50=2100
试错+底仓=300股，平均成本=3100/300=10.34
3、10*1.3=13,10*1.5=15,10*1.8=18,10*2=20
4、加仓2:200*13=2600
股本：300+200=500
本金：5700
平均成本：5700/500=11.40
加仓2止损10%：13*0.9=11.70
利润回撤止盈位：11.50,利润500*0.1=50
无加仓利润：300*（13-10.34）=798
5、加仓1:100*15=1500
股本：300+200+100=600
本金：7200
平均成本：7200/600=12.00
加仓1止损10%：15*0.9=13.5
利润回撤止盈位：14，利润600*2=1200
无加仓利润：300*（14-10.34）=1098
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转帖：
　　放弃一切自己看不懂的,是是而非的机会
　　过滤掉大量的交易噪音
　　只做自己能看懂的,能把握的机会
　　这样,首先是大量减少了做单的次数
　　但大大的提高了操作的质量
　　交易的失败很大程度上是由于耐不住寂寞而冲动
　　开单造成的,并不是技术不行
　　很多时候开的单连自己都看不懂,如何能赢?
　　复杂的是人心,技术本身并不复杂
　　交易者大多数时候都应该静静地等待
　　等待确定无疑的真正的机会出现
　　市场的本质决定了并不是天天都可操作的
　　但人性的本质决定了交易者都会天天找机会操作
　　企图抓住所有的机会
　　所以,人性的贪和怕错失机会令大多数人天天奋不顾身地
　　去不停交易
　　放弃 放弃 还是放弃
　　只有放弃掉看不懂的趋势
　　等待能看懂的,容易跟踪的趋势的出现
　　才能取得成功

　　机会之所以为机会，就是因为少，如果处处可见，那还是机会吗？

股友江晶

有点太专业，没完全看明白

任逍遥

写一次日志，增强一分心态。

cw123en

362271733 发表于 2012-10-13 09:56 AM
有点太专业，没完全看明白

并不专业，我是纯业余的。
就是个分仓，金字塔加仓简单数学演算。
每年捕3-4次60%左右的大升幅。
操作起来很难，难在很多方面。
因为技术很差，所以使用百分比容错（支撑阻力确定临界点有难度）
我希望能放弃相应百分比的利润可以包容技术面的支撑阻力临界点。

是第二组，高强度密集操作，0928日之前没能完成21支股票的操作。

第三组预计明年跟踪5只操作反复操作，第二组不重复操作一只股票。
第一组今年6-8月结束之后有只单笔亏损20%，受到重挫，心理上有段时间不敢买股票了，
因而才有了第二组不重复大量股票操作计划，
小本金，小规模测试而已，对赚钱没想法了，只是想少亏点儿钱。
每年3-4次操作机会恐怕忍受不了寂寞，亏钱也是应该的。

cw123en

任逍遥 发表于 2012-10-13 10:43 AM
写一次日志，增强一分心态。

心灵是经受洗礼的，肉体是精疲力尽的。

任逍遥

简化你的计划

简单

温馨提示：
资金控制做得很努力、很专业、也很复杂。
但是这只是操作上的风险控制，还有更大的风险不知是否考虑到，就是选时选股的风险。
资金控制，可以很容易做到减少亏损幅度，但无法减少亏损次数。
选时选股和资金控制哪个应放在第一位？我认为还是选时选股。
千万不要被“如果资金控制好，40%的成功率都可实现稳定获利”所迷惑。
“小亏大赢”，既要考虑幅度，又要考虑频次。
仅供参考。

cw123en

简单 发表于 2012-10-14 01:12 PM
温馨提示：
资金控制做得很努力、很专业、也很复杂。
但是这只是操作上的风险控制，还有更大的风险不知是否 ...

谢谢提醒，选时选股的问题目前我做不到。
也可以说是还没到操作层面来应对选时选股问题。
老兄说得对，我有随机入市倾向，低于50%的概率入市。
我锁定箱体突破，地量超跌，强势2波三种形态，然后就随机入市了。
就目前11笔操作（9笔已经了结）来看，达到30%的盈利的操作为零，没有成功率。
3笔7%止损后涨幅有30%的有两只与我也没什么关系。
确实对选股选时与技术形态止损百分比之间有着比较乱的关系。
简单守株待兔式的等待，我做不到也坐不到，功力尚浅。

简单

建议：
根据自己对某种技术指标的偏好，系统地思考，弄明白所以然，做出大盘、个股、买卖点、资金控制等成体系的策略，然后坚决执行。
善于总结，你会很快进步，加油！！！

cw123en

cw123en:这里面顺势加码有个利润放弃的问题。

发表日期：  2001-04-29 14:50:40.11  

　　如果你进入市场目的不是赚钱，请跳过此篇文章以免浪费时间。

　　有句话：“在市场中赚钱的方法有千百种，讽刺的是要找到其中一种却很难”，的确是这样，许多人进入市场的诱因之一，就是以为交易似乎提供了一个简单的致富之道，但许多事物的精华总是潜藏在你看不到的地方，而你所看的到地方，却总是欺骗了你，包括赚钱也是。

　　事后马后炮来看去年行情，假设，你对某段行情有些感觉，你在9000点开始看空后势，你认为会跌到5000点，现在你有一笔资金50万想要操期指，你觉得可以赚多少？一般散户，会怎么操这个盘？我问过几个人，他们这样回答：
　　
　　1、50万下1口空单，不断转仓，真的跌到5000点时赚80万，到目标价平仓。
　　2、 50万下2口空单(去年万点时保证金约18万吧)，不断转仓，真的跌到5000时可以赚160万，你看看，不少吧?!

　　显然的，如果你是有交易经验的人，你会觉得这种想法太天真，缺乏事实的考量，因为上面的回答不但简化许多问题，也暴露了许多严重问题。真实情况，会遇到几个问题：
　　
　　第一种：
　　a. 如果没跌到5000点那要怎么办？何时要获利了结？
　　b. 如果在9000放空，结果先拉到万点再跌到5000(就像去年3、4月那样)，潜在的损失约20万，占资金40%，真实遇到这种情况，一般人会砍掉赔钱部位然后不敢再进场，因为你的保证金也快没了，换言之，这种太大的风险下几乎不可能成功。
　　c. 如果大盘最后跌到3000点，你会不会觉得自己错失掉某些东西？

　　第二种：
　　a. 同上a。
　　b. 同上b，但问题更大! 因为先拉到万点的话，钱差不多都赔光了。
　　c. 你会先遇到b的严重问题，所以应该没有处理获利的“烦脑”。

　　你会想，真的有人这么天真去操盘吗？事实告诉我们，很多人就是这样操盘! 想想去年万点时大家怎么操盘？是不是只是做空换成做多的动作而已，是不是期货换成股票而已？

　　风险和报酬一直都是很难衡量出一个平衡的，有人选择放弃风险，有人选择放弃报酬，也有人抓个比例想要取得平衡。先想想，上面的问题要如何解决？你在9000点时很强烈的看空后势，你想要赚这个钱，看空这个想法并无任何威力，要赚的到钱才有用，而且，如果事后就证明你是对的，你没赚到这个钱，很可惜吧？!但是如果你的看法不但是对的，你还赔钱，心里不是更干吗？

　　我的操盘法会是这样：既然我是看到5000点，表示我是看空长线的趋势，当然我就是操长线，别怀疑，期指可以拿来操长线，而且比你想象中的还神奇。
　　1、首先我在9000点放空一口期指，停损设在9100，所以如果我停损了就赔2万，潜在风险约4%，也就是说，如果第一笔停损，损失资金的4%，可以接受。
　　2、如果停损那就再找空点，注意，我强调过，只要我是看空的，就算我停损，我还是会再进场找机会放空；除非你发现你错了，而更改了你看空的看法。
　　3、如果有利润出现(也就是出现向下的跌势)，那表示到目前为止，我都是对的，如同未判罪之前，都要假设被告是无罪的。同样的，目前已经有下跌势开始出现，你当然得假设自己长线看空的看法是对的，故有反弹并不要急着平仓赶紧入袋为安，反而在出现反弹时，要以现有利润当保护去加码再重设停利点。
　　4、我看空后势而做空单，所以我的加码操作的点当然是在反弹时，尽量不要在下跌时去加码，尤其是在急杀时。假设我在9000点空一口，跌到8000点预期有反弹，我也不平仓，弹到8500我再空一口，于是我的成本变成8750，我就在8700设停利，为何我要放弃现有1000点利润去加码？记住我现在是操长线，不要在意短期可能的波动，将眼光放远，否则你看空到5000点的想法会白白浪费掉。
　　5、不断往下跌就代表你的看空想法越来越正确，每出现反弹就该加码去放空，再重新计算成本调整停利点。
　　6、重复5。
　　7、就算停利后也不代表就结束了，只要你看空，你还是可以重新再进场建立部位以证实自己的看法。
　　8、假设真跌到5000了，你也不一定要急着获利了结，你可以出清一半部位，留部份部位来扩大你的获利，因为到此你已经大赚了，获利不会侵蚀你的成本，大赚小赔的模式你可以去运用它，你可以大胆去提高这个可能再大赚的部份。当然你也可以依照你自己的策略全部平仓，好好去享受渡假，将赚来的钱犒赏自己这笔操作的胜利，让自己轻松以迎战下次的挑战。
　　9、仍是一句话，赚钱是天经地义的，不要有罪恶感。

　　我将行情做个简化，以解释风险与报酬的关系：
a. 9000放空一口，停损设9100，停损赔2万，『- 4%』资金
b. 杀到8000，弹到8500加码一口，平均成本8750，停利设8700，如停利，『 +4%』
c. 杀到7500，弹到8000加码一口，平均成本8500，停利设8200，如停利，『+36%』
d. 快速跌势展开，不加码也不平仓
e. 杀到6000，弹到6500加码一口，平均成本8000，停利设6700， 如停利，『+208%』
f. 杀到5000，全部平仓，4口获利240万，连原成本共290万，绩效『480%』

　　当然啦，如果行情判断再准确一点(我此处为做说明没考虑细节的行情)，加码点更准确或者你精细去计算加码的大小，报酬率会更高。注意我匡起来的绩效部份，从头到尾，所暴露的风险都很小。不断放大部位，但是却没有提高风险。所以也有人称加码操作为复利操作法，因为越到后面你的部位会越来越大，潜在报酬也会越来越惊人!

　　过去我提过，去年行情有人因为强烈看空，不断在每个反弹点加码放空，他们只等获利了结胜利果实的来到，这是真实的故事，一个35岁的交易老手，去年4、5月开始建立空头部位，投入资金120万，今年初停利，获利1400万，连成本1500万，此笔交易报酬率1100%！他告诉我，他每笔的停损连交易成本只有1.5万元(1.25%!)，如此可怕的风险报酬比，难怪他是大赢家！

　　所以操作得当的长线操作法可以让你赚大钱，而且不致于暴露在过大风险下。当然，你的长线判断得有某种程度，不能太离谱，一次大行情，可以让你资产暴增十倍。相对于短线操作法，短线操作就更需要操作者专业的判断，不断杀进杀出，已获取每段小利润，积少成多。缺点是，容易掉头发，因为压力很大，而且需要每天密切的盯盘，短线操作是否成功有很大一部份来自于你的准确率。你在去年进出100次，可能就要赢个40、50次以上，才有成功的胜算，而且获利可能ooxx…。但你不能说短线绝对赚不到钱，但是我想，在你还没靠短线操作致富之前，你就已经在头发掉光前先放弃依赖它了。中长线操作者就是靠策略与几次狠赚来提升绩效，包括你的资金部位较大，你也不可能操短线，势必要选择中长线来操作。但我认为，操作不等于预测，操作的乐趣不全来自于预测，而是自己去规划，然后享受行情在你的策略下游走，你老神在在的赚取利润的感觉。平时没大行情那就加减进出添补家用，不用太在意，毕竟那赚不了什么钱，重点仍在你自己的规划。

　　人外有人，天外有天。一时的行情涨跌不要去讥笑别人和你不同，多注意自己的绩效吧。操作之路是漫长的，一时的绩效不代表什么，一个月的胜利在你的操作生涯中也不代表什么。当你对盘势有一个不错的想法时，记得用部位去证明你的看法。不要在意某笔的输赢，想想你真正的目标在哪。Richard Dennis所赚到的2亿美金中，95%的利润仅来自于其中5%的操作，他是怎么办到的？绝不是运气，靠的是思考、规划、纪律与执行。很感谢这些前辈留下这么好的经验给我们，就像书上说的，交易成功致富的前辈总是不吝于提膝后辈。每每看到他们的金玉良言，就让我更加执着于我所做的事。长江后浪推前浪，各位加油吧!