[转载]交易中的一些感悟

shirq102

原文地址：交易中的一些感悟作者：知易行难
    当一个交易者经过学习和实践摸索出一套自己的交易系统以后，就不要再随便更改或者试验其他自己的交易系统，也不要多看与自己的交易系统理念相差比较大的其他交易方面的书，为什么？因为前面的交易系统是你的好不容易总结出来的经验。每当你阅读新书的时候，总是会被一个其他作者的一些新颖的观点干扰，读的时候都感觉不错，但每当你在自己的交易方法中试图尝试这些新颖的想法时，总是在不经意间就会导致亏损！慢慢你就会发现，你阅读的很多东西都是和你前面的方法相矛盾的，即使不矛盾，也总是此一时彼一时，所以，当你有了自己稳定的交易系统后，最好的办法就是索性只读一本书-----你自己的交易日记。
　　读书只适合探索阶段的人来读，你慢慢的会发现，当你完全熟悉了自己的方法后，胡乱读书总是使自己发昏，违背了自己原本的操作纪律。这一行业并不是靠读书来学的，读书只能让你搞清楚方向，具体的路还得你自己去走。
    有人说，在美国30年代利文斯顿这些大作手的年代，他们能读什么书？答案是他们没有书，市场就是书。读书学不来很多东西，最关键的东西都是读书无法学到的。

    纪律和坚持原则---这是意志力方面的东西。

　　我说读书学不到的东西是什么：纪律和坚持的意志。
  
  交易稳定获利并没有一些人想象的那么简单，但也没有一些人想得那么复杂，想得更复杂的人往往离真理更远一些，想得简单的那些人大部分都是初学者，对市场毫无所知。能积累了丰富的经验，从而把交易看得简单的人，就是走向了真理的大道。
　　著名的交易员，方法往往惊人的简单，比如艾德科斯塔主打的招牌菜是5和20移动平均线双线交叉系统，丹尼斯的主要东西海龟法则也是价格创出20日新高买进，价格创出20日新低卖出，还有一些资金头寸管理方法，曾经一位著名的交易员说,真正有效的交易方法和系统可以让让一个14岁的正常智力的男孩理解。
　　就拿5--20移动平均线系统来说，在市场有趋势的时候，该系统完全可以把握到趋势的75%以上的大段，唯一的问题就是在市场没有趋势时的假信号你如何来处理，止损！只能用止损来处理。而且在资金头寸管理上坚持一个原则：在赚钱交易上的仓位要多于赔钱交易上的仓位。在市场趋势证明有利时，积极加码，在没有趋势时迅速认赔。如果你把注意力完全集中在这上面，把什么底部顶部消息基本面新闻全都扔在一边，就走上了正确道路。

　　没有人可以做万能交易者，但是很多低劣的交易选手，却这么想。每个超级交易者都有自己擅长的地方，而且从来不贸然到别的领域去。巴菲特有巴菲特的原则，即使纳斯达克涨了多少，他也不去。索罗斯有索罗斯的原则，对长期持有一两只股票，他似乎很不感兴趣。丹尼斯克罗科斯塔等人只研究价格模式，用趋势交易系统捕捉价格的长期趋势，对基本面经济形势好象很不重视。威廉则把注意力完全放在了短期的价格强势上，根本不管长期趋势，只操作短线的股指期货，一年达到了上百倍前无古人后无来者的收益率。欧奈尔只关心近两年表现最强的行业成长股，从这类股票上发了大财。

　　每个超级玩家都有自己擅长的领域和自己一套原则系统，根本上的原则只是让利润奔跑，截断亏损，把握低风险高收益的机会。如果我们感到自己始终无法进入到赢家的行列，我们应该考虑是否专注于一两件事？并把这一两件事做得最好。

　　学会整理交易记录

　　我们的失败，如果正确地加以利用，将会成为宝贵的财富，它其实是我们进阶的基石。
　　保存一份详细的市场记录，务必重视这个简单却有效的方法。首先，我们拿出所有的交易单，哪怕它惨不忍睹。然后记下每一笔损失的交易的所有的细节——交易日期、币种代码、开仓价格、平仓价格、交易理由、注意事项等等。研究和分析每一个失败的决定，找出许多次重复的同样的错误。然后开始把这些错误归在不同的类别，如“进场太早”、“精神过度紧张”、“持有太久”、“仓位过大”等等。完成这个工作之后，我们会知道自己错误的原因，以及补救的方法——我们会明白什么才是正确的交易方式。
　　然后找出数量最多的一类错误，开始清洗错误。我们对这一类错误实行严密的监控和消灭，直至这类错误完全消失，然后我们再开始消灭第二个经常犯的错误。依次类推。当我们把这些危害我们交易的错误，一个个消除的时候，获利会自然而然到来。想想给电脑Windows系统打补丁和装杀毒软件的情形，道理是一样的。

　　通过这样一个跟踪我们的错误的全过程，我们会明白哪些事情是不应当做的。随着我们不断地否定我们的错误，我们对交易会精通。不要忽视这个简单的记录交易日记的举措，有了它，我们对待交易的针对性会大大加强，从而事半功倍地解决问题。这是讲究效率的交易年代。

　　工欲善其事，必先利其器。林肯也说过，“我如果要花八小时砍倒一棵树，那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。”放在期货交易上，这一格言可以理解为：研究和学习十分重要。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。

　　永不持有任何亏损的仓位(在交易系统止损范围内的不算)，永远在赚钱的仓位上加码，这在一定意义上说，是交易的全部真谛。
  
   为了更加能说明上面的问题，在这里告诉大家，作为一个成功的交易者需要具备以下两种动物的特性，如果你真正拥有了这两种动物的特性，那么你就已经离成为一个成功的交易者不远了，想做到以交易为生，也绝对不是梦。
　　
    首先，我们进场的时候一定要有鳄鱼的精神，我们来分析一下鳄鱼的特征和生活习性，当我们彻底了解了它，那你就明白了我所要表达的意思。
　　第一，鳄鱼具有顽强抵御外界环境变化的适应能力和抗风险能力等身体特征。它坚甲利齿，进可攻退可守，左右逢源。
　　第二，鳄鱼属水陆两栖动物，既可以登陆蛰伏，又可以入水捕食（即可以做空也可以做多），捕食对象大到雄狮野牛，小如青蛙蜥蜴都是它的食物来源。
　　第三，鳄鱼足智多谋、顺应环境（做到顺势而为），它很能善于利用周围的地理环境，巧妙地隐藏自已，以逸待劳。
　　第四，鳄鱼具有超常的韧性和耐力，一次吞食巨量食物后，可以半年不食而不致饿死，在没有获取新的食物之前，能理性地控制自已的体力消耗，保存实力，伺机而动（作对一次大趋势，可以吃很长时间的老本）。
　　第五，鳄鱼韬光养晦、以静制动，以不变应万变。静可以保存实力、养精蓄锐;一旦机会来临，动可以迅速出击，不攻则已，一击必中没有机会不出手（耐心等待交易机会是期货交易中最难办到的事情）

　　鳄鱼能够安全躲过地球生物大灭绝的灾难而安然地存活至今，凭借的正是它独有的个性特征和生存技能。它的存在绝不是偶然，更不是侥幸。
　　
    其实鳄鱼的特性完全可以运用到期货战场中，期货市场是一个无声的战场，其实有的时候进出场的机会不会太多，尤其日内，总的行情算下来，70%的行情都在盘整，而真正有行情只占30%，给我们的机会并不是很多。我们所要做的只有等待，机会是等出来的，而不是找出来的，这一点作为期货投资者一定要切记，我们一定要好好学学鳄鱼的精神，一旦机会来临，动可以迅速出击，不攻则已，一击必中。
　　
    很多期货投资者每天频繁的交易，感觉这才叫做期货，这里可以告诉大家，等待也是交易的一个重要过程，要有这个思想：“宁可错过，也不做错”。做错了肯定会造成不必要的亏损，但是错过就没关系，我们不要为失去一次机会而懊悔和惋惜。我们脑子里时刻要有这种想法，只要期货公司不倒闭，我们天天有机会。你见过鳄鱼像狮子老虎一样，满草原追猎物的吗?当一次突袭失败，它还会回到原位静静等待下次机会的到来，这一点是非常值得我们学习的。不要为自己今天没交易而懊恼，当你盲目创造机会交易造成亏损后，你就会后悔，恨自己没有管住自己的手。
　　
    所以鳄鱼的启示可以叫做“鳄鱼之进场机会等待法则”。

　　另外一个动物是对于壁虎这种动物的分析，知道壁虎吗?那个遇到危险就甩掉尾巴的家伙它使用的就是“止损”法则。正是在遇到危险时及时“止损”，使它最终只是损失了一条尾巴，而这条尾巴在十天半个月后就会重新长出来。如果它不甩掉这条尾巴，就可能丢掉性命，当然也就不会再有长出新尾巴的机会。投机与壁虎是一个道理，我们遇到危险的时候必须及时甩掉尾巴，保全性命，避免被亏损吞噬。  
　　
    成功的投机者往往都是经过长期的摸索实践，逐渐形成系统的交易获得方式，而止损则是保障他们获取成功的共同特征。投机本身充满着风险与机会，学会控制风险、寻找机会是获利的唯一法则。学会进攻能让我们获得利润，学会防守，能让我们保持不败。就是那就话“盲目的坚持，不如理性的放弃”。

   　控制损失，给后面的投机留下足够的筹码;放弃亏损，以期寻找更好的机会”，这就是止损最重要的意义。从某种意义上说，止损就是投机的保险。

鬼股子

很不错的文章，来坐个沙发。

cw123en

文章很好，多谢分享。

sujinjun2013

很好文章，认真学习了，谢谢分享！

Gideon

专业的分析，比喻形象，确实我们应该学鳄鱼、壁虎之龙马精神。放得下、耐得住、吃的准、恨下心、跑得快。

心静体松

这篇文章值得多看几遍。谢谢楼主！

yinhai

不坚持纪律的原因很多，这山看那山高、画蛇就想添足，炒股是否是抱有遗憾才能有收获的艺术，一个不能完美也不允许完美的艺术