两倍指数型ETF 实盘(台币260万(人民币60万实盘))

sirius139

(以下单位皆为新台币,新台币和人民币汇率约5:1)

在论坛也待了几个年头，也没发过什么文，发的文也是讲台湾的部分。跟板上多数文也难以相互呼应，所以也索性不发文。

至于现在发实盘文，除了想做一个纪录外，还有以下原因:

1. 本版多数人可能也很难达到专职的一天，而又想多赚点钱，所以在我有工具和能力的情况下，就发文做个实证，来肉身验证结果。
2. 因为我随着年岁渐长，工作日渐繁忙，毕竟也不是专职炒股，下班就不想分出精力来看盘，只想看看影片打打电动。

所以一直在寻找替代方案，找寻一个年化报酬10%以上，最好能20%的稳定方案。

恰巧台湾这两三年都在推行ETF，倡导”专注本业闲钱投资”。 (推广的人是一些投资类的有真材时学的名人)

本身也有在定期买入ETF，在股灾时进行加码，在去年五月初买入分批买入，到今年二月三月时卖出，投入约145万，获利19.7万，报酬率13%左右。

如果从股灾底部买上来可能就50%了，但机会过去就过去了。





之前，在指数ETF上都是当做保底，毕竟15年以来年化报酬也就8%，但人也要有取舍，想做的事情很多，不专注在炒股，在报酬上可能就得做出让步，但还是希望能有个10~20%加速资产累计。

还有就是炒股本身在胜率上，如果是走大棒挥击，很容易一直赔，然后再一笔赚回来，这对心理是蛮难受的。

基于这两个原因，找能把报酬拉到10%以上的ETF就找到两倍型指数ETF，为什么不直接做三倍或直接做指数期货，因为有看过论文，表明长期开杠杆2倍的表现稳定度是优于其他倍数的杠杆的。

还有一本书实证各国ETF开两倍杠杆的情况，表明这策略的穿透性。

下图是单笔买入长期持有的结果，
玉山金: 台湾很热门的金融股，
富邦台50: 指数ETF，
富邦台湾加权正2: 两倍型指数ETF




说了这么多，以下是买卖规则:

1.260万分两部分，130万每天买入，剩下则在当日下跌1%时买入2~4张。
2.60日线上买，60线下出清持股。
3.出清持股后，再次站回60日线时，分批买入2~4张直到银弹打完，买入期间低于60日线就出清持股，等待下次站回60日线。

预计每个月月初更新持股水位，以上。

sirius139

21.11持股水位和报酬如下:



到十月初大幅回调的影响，盈亏相抵，资产降到290W，看的些机会故减资至225W。
结算期间年化报酬为10%，算是有达到自己的想法，
不过也因为实盘的关系，有感受到自己不想输而操作偏保守了，虽然暂时没有影响到进出规则但也该注意了。

sirius139

21.10持股水位和报酬如下:




九月也几乎在盘整，并且可以从图1看到，
从五月开始就进行三角收敛。
对于这件事情，本身不太看好怕发生向下突破，
或横盘走势在向下如2018年，
故9/9号跌破60日线就卖出换成上证A50。
图1

如图2所示，买在红色箭头卖在绿色箭头。
是一个失败案例多赔7.5万，不过因为整体进出仓位控制不错，
所以月底结算报酬还是正数。
图2
那错在哪?

1.在60日线下本不该买入，即使已经走完下三浪。
2.虽然9/1有2B型态但早已过了多日，买入理由不在就不该为资金强行找到标的。
3.恒大事件理论上会对金融造成影响，并且台湾连假多日不开盘，无法有效规避风险却不做准备。

个人认为重点在2，我对于这套理论做的顺风顺水就忘了风险，就受到了教训。
上证A50本身已经修正20%以上，其实算是不错的买入点位，
或许等站上60日线且当前手上没有标的时会再买入，最低守的点位就看下面的趋势线，
算是2020年来的趋势线不破都可以继续持有。

sirius139

21.9持股水位和报酬如下:




八月整个月到23日前也都在进行回调，
台股下破120日线后，因为操作失误多赔一两万，
依靠印度突破震荡区间补回了一些。
另外台股在红框内，做了一个标准2B突破，所以隔日买入就没等站回60日线，就看能否回到60日重返多头。

股海明灯

美女你这搞的是啥？看不明白啊。

sirius139

chihuyu 发表于 2021-7-31 20:06
印度印度印度印度印度印度印度印度

我没有特别买印度的股票，是用台湾证券业提供指数杠杆ETF。
所以相同的事情，要看你所用的证券行有没有提供了，或者用陈老师合作的IB证券，这确定是有的。

至于如何炒，如果是问技巧，其实就只是守60日线，高于60日买入，低于六十日卖出。
在第一次买卖时因为非高过60日当下买入，所以可能会有亏损，之后只要买卖间隔够长，指数有往上走，那亏损机率较低。
如下圖




再进阶就我现在的用的了。

chihuyu

chihuyu 发表于 2021-7-31 11:39
请问如何炒三哥的股票？

印度印度印度印度印度印度印度印度

chihuyu

请问如何炒三哥的股票？

sirius139

21.8持股水位和报酬如下:






七月整个月都在进行回调，
可以看到网格盈亏比较高，主要来自于七月美国科技股的暴涨+台股波动。
后续依照筛选换股，虽然有点不理解，但就是依照设定操作。
目前台股接近120日线，看是否会被停损卖出。

sirius139

21.7持股水位和报酬如下:




可以看到网格和换股分别有收入，
网格收入虽少，但风险控制上会懮于整笔投入。
这在5.6月的实盘已经看到过了，11.9%帐面盈亏大跌回到原点。
在网格的情况下估计会保有些获利，和过程中的网格利润。
并且过程中大盘的震动次数越多网格利润将越高。