日内交易理念、操作补充-交易那些事转帖

陈小风

初衷：博观而约取--奇文共赏
作者：白仪520
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来源：知乎
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写这篇文章完全是打自己的脸，因为我前天才说不写日内交易了的。
只是这两天有好几个朋友给我私信留言关于日内交易的问题，所以最后再写一篇统一回答一下。

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什么是日内交易？日内交易就是当天买的仓位当天卖，不持仓过夜。一般在商品期货、股指期货和外汇里运用的最多。本人做股指期货为主，操作级别是一分钟。
注意：因为每个人都是不同的个体，思维认知上存在差异，正所谓差之毫厘谬以千里，我所讲的大家不一定全部理解，我讲的大家只能做个参考，就算我详细讲了如何买，如何卖，大家都不一定能真正理解我的意思，所以大家不能直接拿去用；其次，因为我文笔能力有限，无法完全表达清楚我想表达的意思，这就会加重大家对我文字表达的理解难度；第三，因为我后期不再写日内交易，所以我现在讲的时候需要讲的详细一些，可能和我之前讲过的有些小差异，目的只是为了让大家理解起来更加容易，参考起来更加简单。
我运用的方法其实是老调重弹了，一直都是缠论3买卖点，所以需要有缠论基础的朋友才能看得懂，通俗讲就是突破回抽可能止跌的时候买入。
上图就是我运用的最基本的形态结构，后面会继续补充k线图例。
那么，我为什么要选择这个形态结构呢。
我们先看这个形态结构有什么特征。
首先，这个形态有一个横盘震荡，横盘震荡等于蓄势，蓄势等于酝酿行情；因为这个震荡就是多空资金博弈的过程，如果说走势向上突破了，那么说明多方资金胜利了；而任何行情，都是由资金推动的，所以我们等着突破以后买，这其实是顺应资金趋势的一种表现，这也是有人靠突破买的原因之一，如下图所示。
那我为什么不在突破的时候买入，而在突破后的回抽才买入呢？原因就是震荡是有引力的（出自缠论），当走势向上或者向下突破的时候，走势会被这个箱体震荡拉回来，这就会造成很多假突破，如果我在突破的时候买，很可能买在假突破，这其实也是一种多空力量反复博弈的表现，如下图所示。
而我选择突破后回抽可能止跌的位置买入，那我就是顺应资金的情况下，大概率买在了震荡结束的点，而这个点很有可能会继续延续行情，如下图所示。
下图是图例：
以上就是我选择这个方法的原因。

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第二个问题，如何精确介入和出局，这个我前天写过了，再照搬一遍。
操作级别：1分钟。
买入：标准1分钟3买卖点（针对1分钟中枢的次级别3买卖点和针对一分钟中枢的本级别3买卖点）。（突破后回抽），买入点是：本级别3买卖点是底顶分型停顿和验证底顶分型买入，次级别3买卖点是强势的顶底分型买入。如下图所示。
卖出：
a，盈利足够的情况下，1分钟次级别背驰卖出。
b，盈利不足够的情况下，1分钟次级别2买卖卖出。
c，止损卖出。
目标：一分钟一笔。
性质：高频。
优势：思路清晰，由被动转为主动。
劣势：增加无效单，错过一些延续行情。
图解：
a，做多
针对1分钟中枢的次级别3买针对1分钟中枢的本级别3买b，做空。
针对一分钟中枢的次级别3卖针对一分钟中枢的本级别3卖图例：
1分钟次级别3卖一分钟本级别3买以上就是具体的买入和卖出方式。
实际操作中，并不是说直接把我写的这些照搬就行，如果照搬就只有死路一条。
比如说你把这个方法用在一些成交不活跃的品种上，可能会经常失败；再比如说你连续遇到止损以后不敢下单然后错过行情等等，所以实际上我用得好，不代表你能用好，你需要结合着你的情况去做参考。

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针对上面所讲的这个方法实际运用上会遇到的问题，我再找一些问题聊聊。
因为我讲的是日内交易，买卖都是当天完成，所以节奏是比较快的。节奏快了就容易上头，一上头就极有可能乱搞，乱搞了基本就完蛋了。尤其是我讲的这个方法，成功率还不高，这种情况下心态就极容易崩溃，所以需要讲一些理念上的东西才行。
做交易，不管什么交易，都需要一个主次大小之分，主要的是什么？方向是什么？细节是什么等等，都要清清楚楚，明明白白。
做日内交易，你赚钱的逻辑是什么？你操作的理念是什么？
我之前最喜欢讲，我做交易，就是靠大赚小亏，赚的时候足够多，亏得时候尽量少。
但是，实际运用中，大家并不能很好的去运用这个理念，不知道从何做起。
所以，我还需要完善一下理念，以供大家更好的去理解、实行。
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重点来了，关于日内交易，给大家参考的理念是：
小赚小亏，偶尔大赚。
为什么要用这个理念呢？因为日内交易节奏快，频率高，所以无效单或者止损单会很多，这种情况下操作成功率可能不高（我的成功率就很低），本金会因为频繁止损造成很大的损耗，甚至说你赚钱的单子不够弥补你频繁止损造成的本金损耗，这样长期下去，你是要亏钱的。
所以，在行情不好的时候你频繁止损可以，但是你得在行情一般的时候赚钱，哪怕只是小赚。你不能在行情不好的时候亏钱，在行情一般的时候还亏钱，这样你就算抓住了一波大行情，你可能都弥补不了亏损。
所以，你必须在行情一般的时候做到小赚，来弥补你在行情不好时候的亏损，只有在行情不好和行情一般的时候做到盈亏相对平衡了，再抓住少数特别好的行情，这样你才能赚钱。
所以，你要有3个能力。
1，行情不好的时候控制亏损的能力。
2，行情一般的时候小赚的能力。
3，行情特别好的时候大赚的能力。
注意，加黑字体段的文字都是重点。

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问题来了，如何把我文章前面所讲的买卖方法做到上面的3个要求呢？
其实我所讲的买卖方法理论上已经基本解决了上面说的3个方法了。
1，止损来控制行情不好时候的大亏。
2，3买抓住速度最快的那波行情。
3，次级别2买卖出局做到行情一般时候的小赚和做到行情很好时候的大赚。
行情好的时候大赚行情一般小赚行情不好要少亏行情不好要少亏这篇文章其实已经从理论上基本解决了缠论3买卖点做日内交易可能遇到的问题和赚钱问题。
比如说1分钟次级别2卖出局的好处是，如果遇到很强的单边下跌行情，你就不会提前出局，基本都能吃到行情最大的那波行情。而且在行情不是特别好的时候，你也能抓住一些小行情来弥补止损造成的本金损耗，这两点是非常重要的。
但是，3买卖点操作，也有它的劣势。
1，3买卖点对于资金持续性的依赖度特别高。
2，害怕遇到震荡行情（频繁止损，错过行情）。
因为3买卖点成本一般都比较高，行情一般都是已经涨了或者跌了不少，已经是积累了不少获利盘，而且很多都在压力位附近，这个时候要是原有趋势资金不给力，跟不上，那么非常容易导致获利盘兑现+解套盘抛压，在双重压力下，行情容易结束，也就容易买在最高点。
震荡行情其实也是属于原有趋势力量不足的一种，遇到震荡行情则容易频繁操作，频繁止损，也容易错过机会。
所以，如何去把这些劣势造成的影响降到最低呢？是在品种的选择上做出优化呢？还是在买卖点上做出优化，又或者是在仓位管理上做一些变通呢？这些都需要继续琢磨考虑验证。
比如说我做恒指，选择早上操作为主，晚上很少做，原因就是早上成交活跃，资金持续力强，压力容易突破，行情延续能力也强；而晚上成交不活跃，没有资金推动，压力不容易突破，行情不容易持续。
再比如说震荡行情，是不是可以把卖出点级别放大一些，比如在设好止损的情况下把次级别2买卖放大到1分钟1买卖呢？
再比如说止损是不是可以灵活一些呢？例如盈利以后把止损移到成本，防止突然来反向行情，把本来赚钱的单子变成亏钱的单子呢？
走势是活的，思维也可以灵活一些，并不是说要死板的按照某个模式一成不变的去操作。

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补充：怎么在1分钟图看次级别买卖点。
方法我之前讲过，就是利用分型辅助成笔，把1分钟的顶分型和底分型依次连起来就是次级别走势，那我们就可以直接在1分钟上看次级别买卖点了。（不太精确，但是可以用）

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还有一些朋友问关于恒指如何开户的问题。
关于恒指开户，我不太建议做。
主要原因是恒指波动太大，杠杆太高，一不小心就容易上头，上头了就容易亏钱，股指期货在上头情况下，亏钱是很快的，而且亏钱速度你完全无法掌控，因为你的状态做不到掌控风险。
其次就是目前国内外盘平台很多都是配资账户，也就是机构账户。这种账户是从期货公司主账户开的子账户，类似于15年国内股票配资的恒生系统。这种系统最大的问题是他们的主账户有时间限制，可能半年一年就要换一个，所以你的交易账户差不多几个月就要换一次。还有就是入金要经过第三方，资金安全不容易保证，不过因为很多都是手续费模式，所以资金一般不会出现问题，容易出现问题的是那种收取点差或者手续费很低的平台。主要的风险还是来自于高杠杆+大波动。
任何交易，在你不清楚风险来自于哪里，收益来自于哪里都不清楚的情况下是不建议做的。
国内商品期货在轻仓的情况下风险就要小得多，所以建议看看商品期货就可以了，商品期货里化工类、苹果、热卷螺纹、红枣、沪镍之类的波动还是比较大的，或者文华财经也可以注册模拟盘，内盘外盘都可以交易，先做做模拟是比较稳健的。

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写的真好   我需要继续学习啊