涨停战法——程式化交易测评报告

vincent

一般散户无法买入的“一字形涨停”（即全天开盘价、最低价、收盘价都是涨停价）以及ST类个股去除，只考虑盘中出现过涨停的个股。而出现涨停的情况也分为两种，一种是当天一直到收盘仍在涨停位，另一种情况则是收盘前涨停打开。追涨停是一种艺术更是一门科学；那追涨的成功率如何？收益风险如何？我们又怎么去判断那些可以操作呢？我们怎么去操作这样的股票；废话不多说我们以实际的数据来探讨下；我们以5W的资金在风险报酬率为1：2；时间在2008年-2013年之间做测试；一个好的模型系统能在熊市经得考验；我们测试的条件如下：

程式化交易测评摘要

系统名称: (日线)条件选股:涨停()

  测试品种数:            2632

    年回报率:           0.73%  年均交易次数:         1465.39

        胜率:          67.76% 均盈利/均亏损:            1.51

    多头胜率:          67.76%    多头盈亏比:            1.51

    空头胜率:           0.00%    空头盈亏比:            0.00

    平均利润:          915.51  年均信号数量:         2004.55

最大单次盈利:         1834.93  最大单次亏损:        -1261.23

    交易次数:            8431  最大连亏次数:              10

  程式化交易测评报告

测试品种数:            2632

          净利润:      5278667.50            净利润率:           4.27%

          总盈利:      7718632.50              总亏损:     -2439965.00

        交易次数:            8431                胜率:          67.76%

    年均交易次数:         1465.39   盈利/亏损交易次数:       5713/2718

多头交易次数:            8431        空头交易次数:               0

    多头盈利次数:            5713        空头盈利次数:               0

    最大单次盈利:         1834.93        最大单次亏损:        -1261.23

        平均盈利:         1351.06            平均亏损:         -897.71

        平均利润:          915.51       均盈利/均亏损:            1.51

    最大连盈次数:              22        最大连亏次数:              10

  交易平均周期数:            1.58

盈利交易平均周期:            2.33    亏损交易平均周期:            1.74

        盈利系数:            0.52

最大浮动盈利:         6150.00        最大浮动亏损:        -2312.50

          总投入:    123650000.00            有效投入:     18948354.00

        年回报率:           0.73%        年有效回报率:           4.36%

简单买入持有回报:           0.00%    买入持有年回报率:           0.00%

        总交易额:    260813120.00              交易费:      1304065.38

     交易费/利润:          24.704%

        测试时间: 2008/01/01 -- 2013/10/01  共 2100 天

      测试周期数:               0

        平均仓位:           0.00%            最大仓位:          76.61%

      平均持仓量:            0.00          最大持仓量:        15200.00

      空仓周期数:               0        空仓周期比例:           0.00%

最长空仓周期:            1390        平均空仓周期:            0.00

从上面我们可以总结到在一定的风险恒定下我们发现是盈利的；但也有很多噪音现在我们面临的是一个如何提高胜率的问题：我们以分段模式的形式来排除噪音；