人性对稳定盈利的影响

重来

司机 发表于 2023-7-16 21:20
明白你的意思了，我就说个我的结论吧，

用你的方法，或者说用类似的方法。拉长了来看，这些方法，永远都 ...

哦？拉长，是多长，5年？10年还是一生？分散买可以理解成购买指数吗？毕竟足够分散完全匹敌指数啊，如果是购买指数，可以理解成购买ETF宽指基金吗？举个例子，创业板ETF从2018年至今，如果买入不动，收益大概是30%，如果按照策略扣除交易费用理论收益大概是本金的1.2倍多，这期间没有算复利，只是单利；这个时间长度够不够？当然创业板指数在过去几年涨跌幅度是比较大的，可能是例外，沪深300ETF在过去5年确实收益没有创业板大，但也完胜持有不动；炒股就是炒作，需要有波动，越大越好，如果平静如水，那就不适合炒作，所以也要人为的选择标的，比如创业板、科创板容易起波动的指数；都知道上证综合指数，太过宽泛，波动太小，我不碰它就是了，不辩解，不抬杠了，没有太大意义，你改变不了我，我也说服不了你，我信就够了哦，对了，你可以看看香港恒生ETF，从2012年10月如果持有到现在，收益都是-20%左右，不知道这个持有不动的时间够吗？收益可否满意？如果用策略绝对年化10%以上，需要跟你再说一下，我的策略不是50日线上买，线下卖，我只是举例子说明量化的概念而已

重来

DAVIDSHZ 发表于 2023-7-16 22:19
请教下楼主是如何做测评的？
我现在用的系统按照4年周期，按系统胜率P=60%、R值=3计算，预期收益EP=1.4>0， ...

你说的这个我都不懂，只是看最好的收益和最差的收益就挺吓人的，你所谓的测评，我理解是回测，就是按照自己的买与卖的思路，在股票或者指数ETF基金的历史数据中再走一遍，然后统计出每次的收益和亏损，最后再算总账是盈利还是亏损，多复测几只股票或者指数，多复测些时间，看策略的有效性

DAVIDSHZ

重来 发表于 2023-7-16 22:32
你说的这个我都不懂，只是看最好的收益和最差的收益就挺吓人的，你所谓的测评，我理解是回测，就是按照自 ...

多谢赐教啊。 我说的测评跟您说的回测差不多吧，交易是概率游戏，我认为基本的概率理论还是适用的，不过对具体标的范围需要增加合适的过滤条件才行，但过滤条件也不能太精细，过度的条件组合只会对历史数据高度拟合，却难以胜任高度拟合未来走势，炒股毕竟是炒预期，未来不会简单的重复历史。但既然没有上帝透视未来的视角，回测数据还是有点参考意义的。关于测评最好和最差的收益问题，我是这样理解的，拿来测评的个股都是按照当下的条件选出来的，拿历史数据回测侧重于验证下盈亏的概率，而不是太在意赢了多少，赢多少跟人工最后选择的个股有关，其实那个最差收益如果在未来能再现我觉得已经很好很好了，陈老师好像说过巴菲特年收益才百分之二十几吧？4年493%，年化复合收益都将近50%了，能保证这个收益的话我肯定就全仓不会再放手了。 再次谢谢楼主赐教，我资历浅薄，见识粗浅，说的不对的地方还请多指教，谢谢。