巍巍昆仑
发表于 2018-3-25 12:19:36
如何进出场,在交易系统,风控则在资金系统,躲过大跌则是幸事,躲不过则靠资金系统来控制风险,我今年两次大跌均没有躲过,不过现在仍然是微利的,靠的就是资金系统!!
shaoye
发表于 2018-3-25 14:23:30
今天有时间,下面就用大的篇幅说说大盘择时到底好不好,我只给出例子和数据,不带主观色彩,好不好每个人自己评判。
假如今天是2012年12月31号,我实盘的1号策略取得了怎么样的成绩呢?下面是2007年1月4号--2012年12月31号的收益数据:
年份沪深300年收益策略年收益沪深300年最大回撤策略年最大回撤
2007年157.53%442.92%20.90%20.14%
2008年-65.95%-69.94%71.60%78.07%
2009年96.71%93.74%25.26%23.08%
2010年-12.51%64.06%29.73%26.05%
2011年-25.01%39.53%31.64%21.60%
2012年7.55%57.03%22.41%14.60%
投资组合总收益年化收益夏普比率最大回撤率收益波动率信息比率BetaAlpha
本策略1036.61%50.07%1.0278.07%45.17%1.440.970.4672
沪深30021.71%3.34%-0.0272.30%32.40%
相对收益833.85%45.23%1.2858.91%32.32%0.9-0.030.4121
6年的时间满仓轮动不择时,取得了10倍的收益,年化50%,非常牛了,但是从数据上看2008年的回撤达到了78.07%,太辣眼睛了,任何投资人或客户都不能容忍的,那么可不可以加入大盘择时系统来提高收益和降低回撤呢?
没问题,这只是几分钟的事情,我们有智能机器人来完成,就以上证指数均线来做择时系统,短线范围1-30,长线范围1-300,经过200组智能算法(下面只截了一部分数据),得出结论:大盘均线设置为短线5日,长线80日,即可达到最优目的:
年化收益夏普比率最大回撤波动率信息比率shortlong
62.77%1.79532323.08%32.74%1.737789580
62.20%1.7550123.08%33.16%1.736275779
60.95%1.73464723.08%32.83%1.684957579
60.49%1.71512423.08%32.93%1.667786675
60.28%1.70821623.08%32.95%1.661942677
60.09%1.70389423.08%32.92%1.655774578
60.00%1.69924323.08%32.96%1.661634679
59.91%1.69720423.08%32.94%1.651262676
59.82%1.69312323.08%32.97%1.650065476
59.80%1.6997523.08%32.83%1.656773680
59.55%1.69839123.08%32.71%1.646024581
59.53%1.69154923.08%32.83%1.649441780
58.58%1.66461323.99%32.79%1.62044481
58.36%1.66268425.43%32.70%1.625857776
58.36%1.66263725.43%32.70%1.625493777
58.04%1.65656732.28%32.62%1.620909880
57.79%1.63312623.08%32.94%1.593386479
57.75%1.62388824.27%33.10%1.606914587
57.69%1.62035623.59%33.14%1.590765772
57.68%1.62164724.27%33.10%1.604978588
57.48%1.61421823.59%33.13%1.584132773
只要根据大盘5日线上穿下穿80日线来执行1号策略,就可以把年化从50%提高到62.77%,而且最大回撤降到了23.08%,最牛的地方是2008年不但没有亏钱,还赚钱了,very good ,有没有圣杯到手的感觉?
年份沪深300年收益策略年收益沪深300年最大回撤策略年最大回撤
2007年157.53%384.78%20.90%20.14%
2008年-65.95%10.00%71.60%2.93%
2009年96.71%58.54%25.26%23.08%
2010年-12.51%62.27%29.73%9.07%
2011年-25.01%21.97%31.64%13.85%
2012年7.55%6.34%22.41%11.00%
原来真理就藏在5和80之间,以后就用它了,与众不同,雷打不动。
不知不觉时间来到了2018年3月23号了,看看5日和80日线的作用下,是不是手到擒来。
1号策略2013年1月1号至2018年3月23号,在大盘5天和80天线择时系统下的表现:
投资组合总收益年化收益夏普比率最大回撤率收益波动率信息比率BetaAlpha
本策略272.62%28.72%0.9633.34%0.25640.760.50.2205
沪深30059.26%9.34%0.2246.70%0.2422
相对收益133.97%17.72%0.5328.51%0.25810.19-0.510.1645
年份沪深300年收益策略年收益沪深300年最大回撤策略年最大回撤
2013年-7.70%-6.00%22.16%23.70%
2014年51.66%129.79%10.43%12.99%
2015年5.58%-4.07%43.48%21.94%
2016年-11.28%36.76%23.51%14.99%
2017年21.78%31.58%6.07%9.22%
2018年-0.26%-0.07%12.51%11.52%
怎么样,不错吧?五年平均年化28.72%,十年十倍的节奏啊,最大回撤33.34%。
我们再来看假如我们什么都不做,死猪不怕开水烫,管它世界怎么变化,我就是一直满仓轮动
下面是1号策略2013年1月1日至2018年3月23号不择时满仓轮动表现:
投资组合总收益年化收益夏普比率最大回撤率收益波动率信息比率BetaAlpha
本策略388.22%35.57%0.9932.11%0.31811.170.930.266
沪深30059.26%9.34%0.2246.70%0.2422
相对收益206.56%23.99%0.8924.39%0.22490.43-0.070.2038
年份沪深300年收益策略年收益沪深300年最大回撤策略年最大回撤
2013年-7.70%-3.85%22.16%25.12%
2014年51.66%147.30%10.43%13.38%
2015年5.58%8.22%43.48%31.88%
2016年-11.28%42.89%23.51%21.77%
2017年21.78%30.89%6.07%9.22%
2018年-0.26%1.44%12.51%12.21%
不择时满仓轮动年化竟然有35.57%,回撤才32.11%,比择时的情况下表现还好,什么鬼?!圣杯竟然不灵了!
相信大家通过上面的例子,都知道了什么叫做过度拟合了,5日和80日就是在2012年12月31号时间点拟合出来的最佳参数,躲过了2008年的暴跌,有什么用呢,能指导将来的交易吗?
量化,一切用数据说话!
情义无价
发表于 2018-3-26 08:45:10
情义无价 发表于 2018-3-24 16:58
这二张图也是判断大盘顶底的依据之一
所有的均是原创,另外也不复杂,以后会公布如何快速准确更新图标的方法,包括对股市的理解,欢迎交流
靠天吃饭
发表于 2018-3-26 10:29:49
小小哥不会是用21日均线来判断大盘走势,用其他时间的均线——比如60日或120日均线来判断个股走势吧?
或是用21日均线未判断大盘走势,用其他独门指标来判断个股走势?
Meng
发表于 2018-3-26 15:53:09
请教下判断趋势用长周期均线(如250均线)好呢还是用短周期均线(如20、60均线)好呢?我在使用的过程中有时20或
30线很好用,有时用250线也挺好用,搞得最后都不知到底是该用哪种均线
qtqy19990419
发表于 2018-3-26 17:16:33
小小哥:你好!统计的前面几次不清楚,但最近这次大跌能用上证指数反映?大家都在谈某队操纵指数,指数一直是失真的!为什么不改用其他方式指导,要一直以上证指数来指导,《炒股的智慧》书中也提到,有时指数是失真的,可以看个股涨跌的个数!这段时间白马蓝筹全部在回调!它肯定是要下来的!加息大家都知道有影响本就跌了一下,贸易战这个是突发性的!外围大跌!进而A股大跌!跟你所说的系统关系不大吧!不过不管与系统是否有关,躲过了都是好的!新手的一点疑惑,浅显之见!望包涵!
活着是一种修行
发表于 2018-3-27 07:12:39
从实盘看shaoye 是做量化的高手,除了建立的模型确实牛以外(不知模型是买的还是自创?),策略方面所需要的经验和能力是无容质疑的。
风淡云清
发表于 2018-3-27 08:38:07
shaoye 发表于 2018-3-25 14:23
今天有时间,下面就用大的篇幅说说大盘择时到底好不好,我只给出例子和数据,不带主观色彩,好不好每个人自 ...
一花独放不是春,百花争艳香满园。
风淡云清
发表于 2018-3-27 09:03:43
dropofsea 发表于 2018-3-25 09:09
小哥的是看大盘炒个股,不是看大盘炒指数。基本能控制大的回撤,能败而不倒,盈利能力确实是个问题。技术 ...
这其间要滤掉许多虚假的信号,底部起来后的小幅跌破反而是加仓时机,顶部出现时,向下运行时的小幅反弹突破均线反而是卖出时机,可灵活应用之。
jznh2010
发表于 2018-3-27 09:33:20
20日均线或者21日均线不长不短,确实是比较重要的均线