好系统会带来好运气！

巍巍昆仑

如何进出场，在交易系统，风控则在资金系统，躲过大跌则是幸事，躲不过则靠资金系统来控制风险，我今年两次大跌均没有躲过，不过现在仍然是微利的，靠的就是资金系统！！

shaoye

今天有时间，下面就用大的篇幅说说大盘择时到底好不好，我只给出例子和数据，不带主观色彩，好不好每个人自己评判。
假如今天是2012年12月31号，我实盘的1号策略取得了怎么样的成绩呢？下面是2007年1月4号--2012年12月31号的收益数据：

年份	沪深300年收益	策略年收益	沪深300年最大回撤	策略年最大回撤
2007年	157.53%	442.92%	20.90%	20.14%
2008年	-65.95%	-69.94%	71.60%	78.07%
2009年	96.71%	93.74%	25.26%	23.08%
2010年	-12.51%	64.06%	29.73%	26.05%
2011年	-25.01%	39.53%	31.64%	21.60%
2012年	7.55%	57.03%	22.41%	14.60%

投资组合	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	1036.61%	50.07%	1.02	78.07%	45.17%	1.44	0.97	0.4672
沪深300	21.71%	3.34%	-0.02	72.30%	32.40%
相对收益	833.85%	45.23%	1.28	58.91%	32.32%	0.9	-0.03	0.4121

6年的时间满仓轮动不择时，取得了10倍的收益，年化50%，非常牛了，但是从数据上看2008年的回撤达到了78.07%，太辣眼睛了，任何投资人或客户都不能容忍的，那么可不可以加入大盘择时系统来提高收益和降低回撤呢？
没问题，这只是几分钟的事情，我们有智能机器人来完成，就以上证指数均线来做择时系统，短线范围1-30，长线范围1-300，经过200组智能算法（下面只截了一部分数据），得出结论：大盘均线设置为短线5日，长线80日，即可达到最优目的：

年化收益	夏普比率	最大回撤	波动率	信息比率	short	long
62.77%	1.795323	23.08%	32.74%	1.737789	5	80
62.20%	1.75501	23.08%	33.16%	1.736275	7	79
60.95%	1.734647	23.08%	32.83%	1.684957	5	79
60.49%	1.715124	23.08%	32.93%	1.667786	6	75
60.28%	1.708216	23.08%	32.95%	1.661942	6	77
60.09%	1.703894	23.08%	32.92%	1.655774	5	78
60.00%	1.699243	23.08%	32.96%	1.661634	6	79
59.91%	1.697204	23.08%	32.94%	1.651262	6	76
59.82%	1.693123	23.08%	32.97%	1.650065	4	76
59.80%	1.69975	23.08%	32.83%	1.656773	6	80
59.55%	1.698391	23.08%	32.71%	1.646024	5	81
59.53%	1.691549	23.08%	32.83%	1.649441	7	80
58.58%	1.664613	23.99%	32.79%	1.62044	4	81
58.36%	1.662684	25.43%	32.70%	1.625857	7	76
58.36%	1.662637	25.43%	32.70%	1.625493	7	77
58.04%	1.656567	32.28%	32.62%	1.620909	8	80
57.79%	1.633126	23.08%	32.94%	1.593386	4	79
57.75%	1.623888	24.27%	33.10%	1.606914	5	87
57.69%	1.620356	23.59%	33.14%	1.590765	7	72
57.68%	1.621647	24.27%	33.10%	1.604978	5	88
57.48%	1.614218	23.59%	33.13%	1.584132	7	73

只要根据大盘5日线上穿下穿80日线来执行1号策略，就可以把年化从50%提高到62.77%，而且最大回撤降到了23.08%，最牛的地方是2008年不但没有亏钱，还赚钱了，very good ,有没有圣杯到手的感觉?

年份	沪深300年收益	策略年收益	沪深300年最大回撤	策略年最大回撤
2007年	157.53%	384.78%	20.90%	20.14%
2008年	-65.95%	10.00%	71.60%	2.93%
2009年	96.71%	58.54%	25.26%	23.08%
2010年	-12.51%	62.27%	29.73%	9.07%
2011年	-25.01%	21.97%	31.64%	13.85%
2012年	7.55%	6.34%	22.41%	11.00%

原来真理就藏在5和80之间，以后就用它了，与众不同，雷打不动。
不知不觉时间来到了2018年3月23号了，看看5日和80日线的作用下，是不是手到擒来。
1号策略2013年1月1号至2018年3月23号，在大盘5天和80天线择时系统下的表现：

投资组合	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	272.62%	28.72%	0.96	33.34%	0.2564	0.76	0.5	0.2205
沪深300	59.26%	9.34%	0.22	46.70%	0.2422
相对收益	133.97%	17.72%	0.53	28.51%	0.2581	0.19	-0.51	0.1645

年份	沪深300年收益	策略年收益	沪深300年最大回撤	策略年最大回撤
2013年	-7.70%	-6.00%	22.16%	23.70%
2014年	51.66%	129.79%	10.43%	12.99%
2015年	5.58%	-4.07%	43.48%	21.94%
2016年	-11.28%	36.76%	23.51%	14.99%
2017年	21.78%	31.58%	6.07%	9.22%
2018年	-0.26%	-0.07%	12.51%	11.52%

怎么样，不错吧？五年平均年化28.72%，十年十倍的节奏啊，最大回撤33.34%。
我们再来看假如我们什么都不做，死猪不怕开水烫，管它世界怎么变化，我就是一直满仓轮动
下面是1号策略2013年1月1日至2018年3月23号不择时满仓轮动表现：

投资组合	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率	收益波动率	信息比率	Beta	Alpha
本策略	388.22%	35.57%	0.99	32.11%	0.3181	1.17	0.93	0.266
沪深300	59.26%	9.34%	0.22	46.70%	0.2422
相对收益	206.56%	23.99%	0.89	24.39%	0.2249	0.43	-0.07	0.2038

年份	沪深300年收益	策略年收益	沪深300年最大回撤	策略年最大回撤
2013年	-7.70%	-3.85%	22.16%	25.12%
2014年	51.66%	147.30%	10.43%	13.38%
2015年	5.58%	8.22%	43.48%	31.88%
2016年	-11.28%	42.89%	23.51%	21.77%
2017年	21.78%	30.89%	6.07%	9.22%
2018年	-0.26%	1.44%	12.51%	12.21%

不择时满仓轮动年化竟然有35.57%，回撤才32.11%，比择时的情况下表现还好，什么鬼？！圣杯竟然不灵了！


相信大家通过上面的例子，都知道了什么叫做过度拟合了，5日和80日就是在2012年12月31号时间点拟合出来的最佳参数，躲过了2008年的暴跌，有什么用呢，能指导将来的交易吗？


量化，一切用数据说话！

情义无价

情义无价 发表于 2018-3-24 16:58
这二张图也是判断大盘顶底的依据之一

所有的均是原创，另外也不复杂，以后会公布如何快速准确更新图标的方法，包括对股市的理解，欢迎交流

靠天吃饭

小小哥不会是用21日均线来判断大盘走势，用其他时间的均线——比如60日或120日均线来判断个股走势吧？
或是用21日均线未判断大盘走势，用其他独门指标来判断个股走势？

Meng

      请教下判断趋势用长周期均线（如250均线）好呢还是用短周期均线(如20、60均线）好呢？我在使用的过程中有时20或
30线很好用，有时用250线也挺好用，搞得最后都不知到底是该用哪种均线

qtqy19990419

小小哥：你好！统计的前面几次不清楚，但最近这次大跌能用上证指数反映？大家都在谈某队操纵指数，指数一直是失真的！为什么不改用其他方式指导，要一直以上证指数来指导，《炒股的智慧》书中也提到，有时指数是失真的，可以看个股涨跌的个数！这段时间白马蓝筹全部在回调！它肯定是要下来的！加息大家都知道有影响本就跌了一下，贸易战这个是突发性的！外围大跌！进而A股大跌！跟你所说的系统关系不大吧！不过不管与系统是否有关，躲过了都是好的！新手的一点疑惑，浅显之见！望包涵！

活着是一种修行

从实盘看shaoye 是做量化的高手，除了建立的模型确实牛以外（不知模型是买的还是自创？），策略方面所需要的经验和能力是无容质疑的。

风淡云清

shaoye 发表于 2018-3-25 14:23
今天有时间，下面就用大的篇幅说说大盘择时到底好不好，我只给出例子和数据，不带主观色彩，好不好每个人自 ...

一花独放不是春，百花争艳香满园。

风淡云清

dropofsea 发表于 2018-3-25 09:09
小哥的是看大盘炒个股，不是看大盘炒指数。基本能控制大的回撤，能败而不倒，盈利能力确实是个问题。技术 ...

这其间要滤掉许多虚假的信号，底部起来后的小幅跌破反而是加仓时机，顶部出现时，向下运行时的小幅反弹突破均线反而是卖出时机，可灵活应用之。

jznh2010

20日均线或者21日均线不长不短，确实是比较重要的均线