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日志

如何避免交易中的震荡行情

已有 190 次阅读2019-4-21 14:24 |系统分类:有趣的转贴

无法预测的前提下,不能完全避免,但是有各种手段可以减少伤亡。



1.各种过滤器。 以K线为依据,加上各种“突破”判定的细则。

a.必须是收盘价突破,或者整个K线都突破到另一侧;

b.突破的时候必须要求附近的道氏高低点也被突破;

c.突破必须超过一定点数,或者百分比,或者连续站稳多少根;

d.用高低点的移动平均分别作图,或者+-n倍atr,或者加适当参数的不灵线等,做成双轨;

e. SMA的话,有人会加上斜率要求;EMA则不用,因为算法决定收盘价破线必然导致斜率反向;

f.换算成大均线小K线,比如股票上10日ma用160个15m代替,日线收盘判定的成本太高;

g.以及其他各种各样的,每个人细节都不同的奇葩规则 ……

此类本质上基本都是牺牲一些时效性,通过更严格的规则,来过滤掉一些穿越信号。

需要注意的是,具体规则没搞好的话,往往并没有好的过滤效果,近乎等效于简单的参数放大。



2.级别间的关系。

a.大级别定方向,小级别执行。比如大级别向上时,只做小级别的多头信号,空的放弃。

b.大进小出。大周期规则进,避开了小周期的震荡;如果大周期突破后很流畅,往往小周期也没破坏,用小周期规则平仓也能捕获一段流畅走势;如果大周期突破后又回走,用小周期已经平仓了,止损小,不会抗到大周期反向。 追求短平快,放弃大周期的后续潜在发展,等到转向再撸。

c.小进大出。a、b基础上小级别一波走得又远又流畅大级别的止损点都超过了成本价,而小级别还没结束,就改用大级别规则出,做短捕长。拿的长了自然来回动的次数少,磨损就少。

或者一开始就是以大级别为目标。加入平推规则,小级别超过一定浮盈幅度设置平推,等待大级别止损点超过成本价,用大级别规则平仓。这个问题下面也有人贴了这种思路

做趋势如何克服70%的震荡行情。(转)【期货吧】_百度贴吧
tieba.baidu.com

c.多级别间的无级变速,篇幅较长搞不好会把人绕晕,此处不展开了……

此类方法早已存在,而且不断有人重新发明。但具体做法上都不完全同,级别间的倍率设置, 级别变换的具体规则等微小差异可能导致结果的很大不同。有人用的宽进严出/严进宽出(比如开仓带过滤,平仓破线就走,或者用不严格的过滤规则平,就叫宽进严出),也是通过进出的不对称来实现目标,但这种本质上还是双周期的做法,比较原始粗糙。
转载于
https://www.zhihu.com/question/315753386/answer/648998086

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