为什么要使用200天均线是不是有什么依据

未知艺术家

杨宝盛 发表于 2013-1-30 09:18 AM
青泽 好像也是用55线的...

55是斐波那契数列里面的、用的人很多，青泽是跟海龟学的。海龟是21.55

未知艺术家

单纯的看均线，甚至具体到看几日的均线，意义不大。这只是其一。
现在电脑方便，你可以从MA1测到MA999，测全球各个市场，从逻辑上讲，都不可能有什么神奇线的。
这只是一个指标，一个小工具，不可能完全靠某跟均线交易，这背后隐藏着其他深厚的功力。


再讲一个小故事：

拉里威廉斯曾在投机市场赚到过数亿美金。一天，一位老兄愁眉苦脸的找到了他说：一年来，我遵守纪律、及时止损、从不乱交易（这一点就比我们有些人强），可总体还是亏损。我的交易系统有问题。拉里说：把你的系统给我描述一下。老兄说：这个系统很简单，跟着他开始描述。

1，当日收盘价高于或低于前五个交易日之中的最高或最低收盘价。（以此确认市场短期趋势；使用收盘价是为确认趋势形成，不被随机的突破所骗，即避免大家所说的假突破）

2，于当日收盘或次日开盘价买入。

3，两个交易日后无论亏赚都以收盘价平仓出来。

就这些，这老兄说完后又补充道：还有一点，这是常识，我设了30点的止损以保护我的资金。

拉里听他说完道：这是一个很棒的趋势交易系统，完全体现了趋势的概念，而且简明扼要。老兄说：可我还是亏钱了。于是拉里和他一起统计了他一年来的交易记录。记录显示，这老兄非常忠实的执行了系统规则。统计结果的确平均每单赔了25美元（平均每单是指所有赔赚的金额相加除以总单数）拉里说我帮你看看，一周后你再来。老兄给拉里留下了这一年的该品种的日K线图市场记录走了。

一周后，拉里在他面前放了三份模拟交易记录。同一时间，同一品种。

第一份和他的进出仓价位完全一样，但平均每单赚了15美元。这不可能，老兄说。拉里回答：“这没什么，我只不过在连续亏损三次后把每单赌注在原来每单的基础上多加了二分之一而已。获利后将赌注又退回到原来的水平，如此反复操作。虽然赔了点数却赚了钱”。

第二份还是一样，可平均每单的利润增加到了40美元。拉里说：这次我没加注，不过我把你设的止损从30点提高到了80点。老兄问：多赔50点反而赚得更多？拉里解释道：是的，我避开了市场的随机波动，而你的30点正在其中，当你赔30点退出时，市场恢复了趋势。为我带来了利润。当然，有几单的确比你多赔了50点。

第三份同样一样，平均每单的利润达到了惊人的的85美元。拉里说：这次使用80点止损，三次亏损后加注二分之一。

同一套系统不同的人操作，显示了不同的结果。把系统转亏为盈的拉里威廉斯显示出了对投机市场深邃的认识和娴熟的资金管理技巧。

没有操作系统很难在市场赚到钱，它的重要性在于规范、制止投资者的盲目交易，而不是它的高胜率和完美。

未知艺术家

想成狼的狼 发表于 2013-2-2 02:54 PM
我可能是资质太愚钝，你的帖子看了几遍，犹豫是不是要问这个问题。
建立交易系统的必要性没问题，我主要 ...

您客气了，过年没怎么上论坛。
故事算是故事，也不可照搬，单就这个故事而言，我是以下理解的：

说到系统，那得先说一下交易系统的设计过程，一个系统的建立是从1.交易策略的提出2.交易对象的筛选3.交易策略的公式化4.交易系统的统计检验5.交易系统的优比6.交易系统的外推检验7.交易系统的实战检验8.交易系统的监测与维护。而这其中最重要的是还参杂着人性，你看看其中有多少变量，所以同一个系统，让不同的人用，结果可能有很大不同，海龟算是个验证的历史。

而拉里，我们可以把他当成对系统建立的这一系列步骤很熟，几周内从第四步开始，优化了一下那人的系统。

具体来说，他观察之前的系统，发现了多次打到止损位后，很快就会拉回去，而止损后，再跌的那段点位是他能承受的，而且统计了这种情况的次数应该较多，再结合自己心理能接受的点位或者交易周期修正的。不能说是破了止损就降低止损位。也可以用其他的方法比如不降低止损，破了就走，涨回再进，这都看个人的设置。

对于连续错误后，加大仓位，这话我理解可以分两句，第一句：连续的错误，让我们知道他用的应该是趋势交易系统，遇到了震荡行情，反复的止损，而且他这个趋势系统不是等趋势明了才介入，他是用多次的小止损，手续费换一个好的位置，往后想多吃点利润。至于加大仓位，应该是统计了这种连续错误的次数后成功概率，才敢加大的，他这系统用概率调试，最后总体捕捉的是赔率。往后难的是何时止盈出场。