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楼主: shaoye

只做大盘价值股(二)

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发表于 2019-1-18 16:47:14 | 显示全部楼层
楼主选股策略高明
111.png

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换成鲁西化工了,表现也还可以;三号策略还有华菱钢铁,一直没换。  发表于 2019-1-18 16:53
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 楼主| 发表于 2019-1-18 16:50:39 | 显示全部楼层
QQ图片20181029150554.png
今天组合表现还不错,主要是地产股表现不佳,不然非常有希望创净值新高的了。
前几天放弃次新策略,放跑了三个涨停板,不过3号策略还一直坚持,今天两个钢铁股表现还好。
其实很多时候不能取得好成绩,是因为选择太多,但是最难得的往往是坚持,我很佩服做银行股轮动的,在大家都很浮躁的时候,也能坚持下去,这是我学习的榜样,所以我降低了预期,放弃了次新股策略。

策略名称
金额
比例



1号策略
354287
43.41%



2号策略
354645
43.45%



3号策略
107289
13.14%



次新股策略
0
0.00%



总计:
816221






点评

我很少研究个股,600596我感觉还行吧,今年3月和6月有解禁股,这要提前小心一下。  发表于 2019-1-18 17:28
请楼主看一下600596新安谢谢  发表于 2019-1-18 17:06
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发表于 2019-1-22 15:29:09 | 显示全部楼层
同样是绩优股为何差距那么大,下边是我昨天买在了大盘高位
111.png
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 楼主| 发表于 2019-1-22 17:36:40 | 显示全部楼层
QQ图片20181029150554.png

实盘收盘净值来到1.3319,时隔快一年,终于再创收盘净值新高,上一个收盘高点是2018年2月5号的1.3313,去年2月6号至今天沪深300指数跌了26.46%。
最重要的是满仓熬过了最难熬的一年,现在感觉前途一片光明,信心满满。

点评

不得不佩服楼主的定力加上选股  发表于 2019-1-22 20:06
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 楼主| 发表于 2019-1-23 15:29:46 | 显示全部楼层
QQ图片20181029150554.png

2018-1-23,卖出鲁西化工,买入金地集团;
开盘就换了股票,有点心痛的感觉,不过这也是没有办法的事情,总有换得比策略理论价格好和比理论价格差的时候。

点评

怎么全绑在了一只股票上?  发表于 2019-1-23 19:44
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发表于 2019-1-23 15:58:09 | 显示全部楼层
这咋又换了?
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 楼主| 发表于 2019-1-23 20:21:59 | 显示全部楼层
大家不要再问为什么换股了,我只是跟随策略,跟随策略,跟随策略,它说换股就换股,不是我要换,我只是知道系统提出换股的时候,肯定是换入的股票性价比更高,但是不是被换出的股票就不好了,那不一定。

我一般选择开盘价格换股,股票换完电脑一关,行情怎么走不关我事了。
下面是二号策略3种理论换股价格在过去12年的年度收益情况,长期来看只要坚持在一个时间点换股,平均年化收益是相差无几的:
二号策略



年份
日均价格
收盘价格
开盘价格



2007年
421.01%
350.30%
461.04%



2008年
-66.85%
-64.66%
-66.52%



2009年
158.41%
154.92%
165.43%



2010年
28.91%
31.51%
31.45%



2011年
12.53%
11.11%
9.02%



2012年
52.56%
53.57%
52.71%



2013年
-3.21%
-2.24%
-0.61%



2014年
140.63%
135.54%
149.77%



2015年
67.02%
84.77%
52.34%



2016年
86.21%
89.17%
71.49%



2017年
39.76%
38.57%
43.75%



2018年
21.99%
26.74%
18.99%



平均年化收益率:
49.34%
50.01%
49.24%




2018年开盘价格换股与收盘价格换股的年度收益相差还是比较大的,26.74%-18.99%=7.75%,但谁知道今年、明年怎么样呢,所以只要坚持一个时间点就行了;要做到更平衡也可以,就是开盘换1/3,盘中换1/3,收盘换1/3,但这样要整天惦记这件事,结果只是获得更好的心理上的安慰。


顺便把一号策略的也统计了一下:
一号策略



年份
平均价格
收盘价格
开盘价格



2007年
464.29%
442.92%
435.71%



2008年
-65.94%
-69.94%
-62.11%



2009年
93.23%
93.74%
103.92%



2010年
76.98%
64.06%
97.56%



2011年
39.65%
39.53%
22.82%



2012年
56.67%
57.03%
51.73%



2013年
-0.86%
-0.19%
-0.43%



2014年
151.66%
147.30%
157.78%



2015年
3.94%
8.22%
3.27%



2016年
40.16%
42.89%
36.86%



2017年
32.95%
30.89%
31.03%



2018年
3.62%
1.54%
4.26%



平均年化收益率:
42.91%
40.28%
43.48%








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 楼主| 发表于 2019-1-25 17:10:41 | 显示全部楼层
QQ图片20181029150554.png

小小的超越,不过也算是新高。
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 楼主| 发表于 2019-1-27 13:37:39 | 显示全部楼层
大容量低回撤稳健对冲策略组合

最近我把策略扩展到了10股策略,20股策略和5股白马策略,然后把这三个策略组合起来,形成一个新的策略组合,再运用股指期货对现货进行100%对冲,其中沪深300占2/3期货仓位,中证500占1/3期货仓位,保证金比例为15%,月贴水率为0.5%,因为白马策略只能获得从2017年3月17号开始的数据,所以策略对冲组合是从2017-3-17开始:


投资组合
总收益
年化收益
夏普比率
最大回撤率
收益波动率
信息比率
Beta
Alpha


本策略
36.03%
18.09%
1.9
3.78%
7.41%
1.23
0.05
0.1446


沪深300
-7.69%
-4.23%
-0.47
32.46%
17.42%




相对收益
47.35%
23.30%
1.06
10.75%
18.23%
0.79
-0.96
0.1142




总的数据来看,18.09%的年化收益虽然一般,但3.78%出色的回撤控制,是大资金偏好的策略组合了,自己暂时不会实盘本策略组合,将来资金量非常大的时候可以考虑,现在只是当作一种研究,满仓加对冲就可以很好地控制风险,而不只是靠运气的择时和仓位控制。

年份
沪深300年收益
策略组合年收益
沪深300年最大回撤
策略组合年最大回撤



2017年
16.85%
20.86%
6.07%
3.78%



2018年
-25.31%
10.04%
31.88%
3.21%



2019年
5.77%
2.27%
1.52%
0.81%

QQ图片20190127132659.png

下面是策略组合持仓情况,理论上持有35只股票,但会有个别股票重合,基本上是30-35只股票组合:

20股3号逻辑策略持仓
10股1号逻辑策略持仓
5股白马策略持仓
股票代码
股票名
买入日期
买入价格
最近收盘价
累计涨幅
股票代码
股票名
买入日期
买入价格
最近收盘价
累计涨幅
股票代码
股票名
买入日期
买入价格
最近收盘价
累计涨幅
000932华菱钢铁2018-09-03
9.15
6.91
-24.52%
600738兰州民百2018-10-31
5.08
7.12
40.05%
600519贵州茅台2017-03-21
378.82
679.7
79.43%
002110三钢闽光2018-08-27
19.96
14.14
-29.14%
600985淮北矿业2018-10-31
9.02
9.13
1.22%
601318中国平安2017-03-21
34.36
61.29
78.39%
600782新钢股份2018-10-29
5.92
5.27
-10.93%
600546山煤国际2018-08-28
3.54
3.44
-2.82%
000333美的集团2017-06-20
39.6
41.9
5.82%
002146荣盛发展2018-04-13
10.15
8.48
-16.43%
000043中航善达2018-11-01
6.64
7.79
17.32%
600276恒瑞医药2017-03-21
33.65
58.99
75.29%
000537广宇发展2018-06-28
9.57
7.18
-24.98%
000932华菱钢铁2018-10-29
7.77
6.91
-11.07%
002415海康威视2017-06-01
26.73
29.3
9.62%
600567山鹰纸业2018-04-17
4.2
3.28
-21.84%
600782新钢股份2018-11-01
6.03
5.27
-12.60%
600596新安股份2018-11-07
12.62
10.74
-14.92%
600383金地集团2018-11-01
9.3
10.1
8.60%
000830鲁西化工2018-09-20
13.9
11.36
-18.30%
000401冀东水泥2018-10-31
10
12.7
27.00%
002247聚力文化2019-01-02
4.65
4.55
-2.15%
002662京威股份2018-10-29
3.71
4.48
20.75%
002016世荣兆业2018-11-05
8.89
8.99
1.14%
002110三钢闽光2019-01-03
12.48
14.14
13.30%
000672上峰水泥2018-05-02
10.62
8.75
-17.59%
600585海螺水泥2018-11-14
33.78
31.32
-7.28%
000789万 年 青2018-11-26
12
11.04
-8.01%
600801华新水泥2018-11-05
19.28
17.93
-6.99%
600606绿地控股2019-01-21
6.34
6.4
0.90%
600208新湖中宝2018-12-06
3.05
2.87
-5.86%
600810神马股份2018-11-05
12.5
11.85
-5.22%
600048保利地产2019-01-24
11.88
12.3
3.50%
601233桐昆股份2018-12-03
11.27
10.82
-4.03%
600325华发股份2018-11-12
6.12
6.46
5.60%




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600606应收账款524亿  发表于 2019-1-28 17:19
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 楼主| 发表于 2019-1-29 15:12:38 | 显示全部楼层
QQ图片20181029150554.png

净值再创新高,来到了1.3951,特别是实盘跑赢300指数达到了48.07%,这是一个了不起的数字,期待突破50%。


【银保监会:鼓励险资增持上市公司股票 维护资本市场稳定】中国银保监会新闻发言人肖远企昨日接受媒体采访时表示,为更好发挥保险公司机构投资者作用,维护上市公司和资本市场稳定健康发展,银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,拓宽专项产品投资范围,加大专项产品落地力度。(上海证券报)


鼓励险资进场,对金地集团来说无疑是利好,金地集团的股东结构中,前十大股东大部分都是险资,特别是“富德生命人寿”的合计持股达到29%多,快要接近30%要约收购红线了。市场之前给金地集团的估值非常地低,跟它是险资控股不无关系,因为险资一度被定性为“妖精、害人精”,大家都怕政策的不稳定性,股票有被险资大幅抛售的可能性,现在“妖精”被平反为“好人”,甚至是雪中送碳的“救世主”,金地集团的估值慢慢被修复也是情理之中的了。


险资被平反,也可以看出高层对641以前对股市的治理不太满意,刚换帅就被否定了,希望以后政策能够稳定一点吧。

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