只做大盘价值股（二）

重来

shaoye 发表于 2020-10-8 12:22
对于小盘股的轮动，最近研究出了新的算法，先看看策略从2007年1月至2020年9月30的表现，策略数据满仓不择时 ...

请教一下，这个策略是自己亲自动手编辑的，还是找人代劳编辑的？我这两天看了看一创，这个程序函数理解起来太费劲了，也没有一个特别简单的教程，比如具体到获得最高价、获得收盘价等具体方法或者函数。能给推荐一下教程吗？

shaoye

重来 发表于 2020-10-8 13:26
请教一下，这个策略是自己亲自动手编辑的，还是找人代劳编辑的？我这两天看了看一创，这个程序函数理解起 ...

使用choice金融终端很容易可以得到你想要的一些数据，但数据只是量化的根基，你还得掌握一些编程知识，但也不一定就能做出好量化策略，要不然厉害的程序员个个都是炒股大神了：


   
   



策略可以很简单的，为了回帖不被审核，我用点评推荐两个简单的雪球上的策略。

重来

shaoye 发表于 2020-10-8 15:02
使用choice金融终端很容易可以得到你想要的一些数据，但数据只是量化的根基，你还得掌握一些编程知识，但 ...

我看了一下东方财富，我觉得对我有价值的是自动化交易，就是按照我的策略自动下单这个功能；至于策略肯定还是自己来制定的好，我的策略是基于技术面，根本用不到基本面的数据，现在我就是想借助软件进行策略回测，当然如果条件成熟了，通过软件自动下单更好，结果东方财富VIP门槛200W，哎呀，在中国到处都是门槛门槛，小散户也真是不容易了。

shaoye

自己现在实盘的低估价值策略和10股小盘轮动策略组合，占了2/3的仓位，100万多点，它们都是有10多年的数据回测，都是满仓不择时的策略，相对来说拟合程度较小，组合只有遇到2008年这样极端的行情才出现亏损，希望将来也可以有好的表现吧。做股票越久就越会偏向保守，确定性比暴发性更重要。

shaoye

一个高度拟合的ETF基金轮动策略，注意，是高度拟合，就是很有可能是过度拟合，带着后视镜来看市场，即所谓的上帝视角。

首先，我们选择市场上近几年表现不错的5只ETF基金：华安黄金易ETF (518880)，汇添富消费ETF (159928)，国泰纳指100ETF (513100)，易方达中国A股ETF (512090)，易方达医药ETF (512010)。

为什么选择它们，因为我们现在知道它们最近几年都还可以，中国的消费、医药一直都是不错的赛道，纳斯达克指数牛了10多年，msci指数大部分是白马，最近几年也有不错表现，最后一个黄金作为另类资产轮动也是不错的选择。所以在轮动标的的选择上就已经有了拟合的水平了。


然后，我们以“20天乖离率”为轮动因子，谁的乖离率小买谁，等排名落第四名的时候换第一名的基金，以收盘价格换股；为什么是20天乖离率，不是15天、18天或22天呢，因为回测的时候20天收益最好，所以这里又增加了不少拟合水分了。


最后加上一个择时系统，比如市场加权平均市盈率达到40倍的时候空仓。为什么是40倍，不是35倍或42倍呢？因为回测的时候40比较好，这里又增加了拟合的水分。回测的时候我用的是反转ic值来择时，但道理是一样的。


下面是2014年至今的策略回测数据，看结果是不是也挺让人激动的？但经过上面那么多的巧合，你还敢实盘吗？

shaoye

价值低估策略从2017-6-1开始实盘以来，策略所涉及的股票理论交易情况如下，换股理论价格以开盘价格计算：




实盘收益跟策略理论收益差不多，总收益在140%左右，年化收益30%左右，现在回过头总结一下，自己为什么能坚持这个策略，特别是拿着建发股份的时候，拿了407天没有赚到钱，为什么还能坚持？
主要是自己非常清楚这个策略的逻辑，坚定认为低估策略是长期有效的策略，所以在它极其低迷的时候也能坚持下来。反观后来的其它策略，如港资策略、次新股策略、转债策略等等，因为它们可能都有特定的大环境下才有效，所以实盘的时候会出现信心不足的时候，以致后来实盘效果不太理想。


现在在实盘的小盘轮动10股策略，同样有着坚固的轮动逻辑，相信自己可以一直坚持下去。
经过这几年的量化交易，还是那句话，“一个不值得坚持10年的策略，不是好策略”，希望另外几个备用策略也是可坚持10年以上的好策略吧，先让时间来验证它们。

shaoye

对量化策略或本人持仓感兴趣的朋友，可以关注我的公众号，微信搜索“洋少量化实战俱乐部”，或扫描二维码关注，正常会在周一至周五，晚上9：30左右更新：


公众号是百万模拟实盘，全自动交易，没有人工干预，只为检验策略组合的可行性，不作荐股，本人实盘跟模拟盘持仓基本一致。模拟盘有个好处，就是没有资金的进出，组合的理论收益更准确。

牛娃2

吼吼  洋少？你是洋人？

linmengmiki

楼主太厉害啦啦啦啦啦啦

shaoye

2020年盈利：226649+182570=409219元，收益率大概是32.22%，收益率不准确，因为有资金出入；
年末总资产：727298.99+876969.1=1604267元，中途拿了点钱出去换车，所以总资产少了点，现在每月要供车5000元左右。