只做大盘价值股

路人丁

楼主有研究精神，值得肯定！
这种事我很多年前做过类似的。
往往能得出惊人的回报。但其实这种回测误差很大，或者说是错误的！
错误的不是你的思路，而是用来回测的数据本身。
目前交易软件的复权算法有缺陷，时间久了后导致涨跌幅严重失真，基于此做回测得出的回报是错误的。
要想正确回测，得自己编程，修改复权算法，重新计算复权后的日线价格，并基于该价格系列来回测。

补充：本人向来不会信口开河
数据错没错，自己看看一段时间内复权与不复权前后的涨幅是否一致就知道了。
时间越久远，差异越大！这个是由交易软件的复权算法决定的。