下面是个有意思的统计，主要数据来源于公众号“投研帮”，这里就不贴链接了，如果有链接帖子回复就需要审核。
“今天小钻风闲得无聊做了一组数据，因为大家都说周四是“法定砸盘日”，所以它好奇把过去10年的数据找出来，归纳了一下周一到周五每天的大盘涨幅，然后证实了这不是谣言：
过去十年的所有周四加起来，让大盘累计下跌了1928点。你在过去十年每个周四无脑买入上证指数，然后周二卖掉，十年来平均年化收益率7%。 我对小钻风说，你这数据做出来有啥用？他说，就是好玩，我发现研究定量的东西比定性好玩多了，啊哈哈。
我……”
上面内容摘自“投研帮”，主要是觉得这个统计很有意思，而且用来说明真量化和假量化也可能会是一个好的例子，“周四收盘买入上证指数，下周二卖掉“，看数据来说，应该下周一收盘卖出，过去十年即可以获得7%的年化收益。
上面的策略就可以看作是一种指数型策略，有十年的数据作为支持，假如你有1000万或1亿，每年获得7%的收益，对有些人来说也是满意的。但是这样的策略能用吗？ 一种策略能不能用关键是看自己能否理解策略背后的逻辑，它的逻辑是否牢固，如果不牢固那是不能用的。
就上面的策略来说，能清楚后面的逻辑吗？显然是不能，这样的统计从实战角度来说意义不大，它只是一种统计，因为没有逻辑。它就像过去十年，一周当中肯定会有一天的天气是最多雨水的，比如是星期一比其它日子雨天都多，它能指导你在以后的生活中每逢星期一就带伞出门吗？显然人们不会这么做，因为它只是以前的概率，注意是概率，是归纳法，在指导将来的操作中是不可靠的，就像是技术分析一样。
所以在做投资中我更注重的是演绎法，1+1=2，它是可靠的。
做量化投资你可能有100种想法，真正能应用于实战的可能不会超过3种，市场上很多打着量化的幌子来招摇撞骗的基金，往往就只是做了数据上的统计，而没有逻辑支持，往往一实盘就露陷了。
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发表于 2018-12-11 10:26:37
楼主