怎么做这只股票2012-6-26

任叔

请教一下。我用简单的“上穿200日线买入，下穿卖出”的原则，对A股1000多只股票，近10年的日线数据做了一下模拟交易统计。结果是平均每只股票盈利次数为2.4，亏损次数是15.11，赢面不到1:6。平均每只股票的交易盈利为125.84%，而同期个股的实际平均升幅为211.08%。当然，如果用不同的股票池和时间段来统计，结果会有出入。类似的统计我也用其它周期的均线做过测试，结果都不理想。

我认为从这个统计结果来看，单纯的以股价与均线的相交作为买卖点，从单次交易获得利润的角度来讲，肯定是输面远大于赢面。而由于这种交易方法，具有“输小钱赢大钱”的特性，所以使得长期多次交易时，总的输赢幅度，与同期个股的实际涨跌幅度相差不会太大。
所以我觉得，至少简单的使用均线判断买卖点，并不能增大交易赚钱的概率。似乎还不如在大盘向上的时候，挑一只基本面好的股票，一直拿着。

我不喜欢价值分析，一直试图找到一种纯粹从走势数据分析，可以增大交易赢面的纯技术交易规则。我现在甚至开始怀疑是否存在这样的纯技术方法了。
想听听陈先生和大家有什么看法。

任叔

任叔 发表于 2012-8-13 10:20 AM
请教一下。我用简单的“上穿200日线买入，下穿卖出”的原则，对A股1000多只股票，近10年的日线数据做了一下 ...

从概率上来讲，如果存在两个技术指标，分别可以使得交易有60%的赢面。假设这两个指标是互不相关的，那么如果同时满足这两个指标时的赢面应该是1-（40%*40%）=84%。
基于这个理论，我之前做的实验结果说明均线交易系统，似乎连作为参考指标之一的意义都不存在。因为无论是单次交易的赢面，还是多次交易时总的盈利幅度，均线系统似乎都没有带来更大的胜算。虽然我的直觉并不想接受这个结论，但我不知道如何说服自己继续使用均线指标作为参考了。这是我昨天的困惑所在。
真假难辨和luoyadan俩位朋友提到的人的因素，尤其是陈先生具体指出的洗盘、诱盘等读盘技巧，我想可能会是解决这个困惑的途径。不过加入人为的判断之后，我想我需要更长的时间，才能做出有一定统计意义的试验了。

另外，回这个帖子的时候，我刚刚忽然冒出一个想法。既然以上穿200日均线为买入指标时，只有1:6的赢面，那么岂不是就意味着如果反向操作，以下穿200日均线买入可以得到平均6:1的赢面！然后再配以一个止损的规则，使得反向操作带来的“赚小钱输大钱”的效应得到控制。虽然，我还不清楚下穿均线买入的实际层面含义是什么（牛转熊时买入？与多数人反向操作？），但貌似从统计结果上来说，这是个看起来可行的方向。看来我还有大量的试验要做。
呵呵，我怎么觉得我是修道不成反要入魔了？大家赶紧帮忙拍拍砖，陈先生用大棒把我喝醒吧。