交易系统究竟是可以超越牛、熊、震荡，还是不可以？

克隆莫大

楼主| 发表于 2017-2-14 08:55:46 | 只看该作者
刚刚翻了一下从1万到1亿，里面的交易系统分4个部分：大势研判、交易策略、资金管理、风险管理。
重要程度好像是：大势研判10%、交易策略40%、资金管理30%、风险管理20%。
大体如此，这么看来，其实好的交易系统里已经有预判大势的内容了，路漫漫其修远兮。
这个是我以前的心得
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多数人在舍本逐末
热度 17已有 458 次阅读2016-3-27 12:41 |系统分类:炒股日记
当前的理解，技术分析炒股，大势的重要性占到70%，资金管控占20%，个股技术及其他因素只占10%。自从顿悟了股市的不确定性，就不再去寻找一劳永逸的定法，而将关注点放在了资金管控、心态磨练上，以此弥补技术不可避免的缺陷。在这个过程中逐渐意识到，资金管控是为心态服务的，真正明白了资金管控的意义，也就有了成熟的心态。这是一种进步，但只进步了一点。有人说，若要炒股成功，心态、技术缺一不可。现在看来，这个技术，应该主要是研判大势的技术，而非分析个股的技术。多数人钻研技术，却没有认识到这一点——大势才是最大的概率。
这个是某高手“试错心得”的心得
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回头再看，我感觉大势比重占70还是多了一些，但的确非常重要。
大势研判10%、交易策略40%、资金管理30%、风险管理20%。改为大势研判30%、交易策略40%、资金管理30%。（风险管理并入资金管理）

克隆莫大

今天已经亏了1.5%，表面上是多么沉重的打击，但心情却感觉比较舒服，我是因为逾越了自己的交易系统而导致的严重损失，反过来证实了我的系统的有效性。
把交易系统各部分的重要性改为：大势的重要性占40%，交易策略占30%，资金管理占30%。

已经进去的，也不想多折腾了，全部按照交易策略来执行吧，预估将会导致5%以上的总损失。

反正还在测试系统阶段，所有的损失都是可以承受的，也是在预料之中的。

克隆莫大

重新定义一下春夏秋冬的概念，春秋季节设计仓位均为5成，夏季设计仓位为9成，冬季设计仓位为1成。
春季标准为连续3天或者4天大盘强势
夏季标准为20个交易日中15个强势
秋季标准为连续3天或者4天大盘弱势
冬季标准为20个交易日中13个弱势
之所以这样设计，资本市场里大的利润一定是在夏季获得的，春秋季节介于牛熊之间，机会和风险一样大，所以半仓处理，冬季自然以冬眠为主。

克隆莫大

今天看盘时，看到软件板块大涨，然后忽然很想买进002063，然后真的买进了，在涨到8.6%的样子。
已经好久没有这样冲动性的买入了，不知道是不是陈老师所说的体验风险阶段。
好在仓位控制的还好，只进了300股。

克隆莫大

中国的股市很象钓鱼，主力就是那些钓鱼的渔夫，我们就是那大大小小的鱼。
鱼中的高手就是能吃掉鱼饵而不被钓走的鱼。

陈老师的智慧就是告诉我们这些鱼可以玩分身法，每次就算被渔夫钓走，也只是自身的一部分。

路漫漫其修远兮，不知何时才能到彼岸啊。

克隆莫大

资本市场其实挺象围棋的死活题，低手面前全是迷雾，只有达到了一定的算路，才能穿透。

假定穿透迷雾需要计算到15步，那么即使你从开始的3步提高到5步、提高到7步、9步、11步、13步，你知道自己在成长，但还是穿不透。

陈老师所说的在忍无可忍的时候再忍一忍，应该就是对能算到11步和13步的人所说的吧。

克隆莫大

新设立的牛熊判断系统，把大盘分为4个部分，牛市、偏多的震荡、偏空的震荡、熊市。
系统认为今天大盘进入熊市，让事实来证明系统的准确吧。

克隆莫大

修正下对牛熊市的判断方式，改为牛市氛围和熊市氛围。
牛市氛围为大盘的55日均线在200日均线上方，熊市氛围则相反。

目前的大盘无疑已经进入熊市氛围，但有意思的是偏偏有很多小盘股在涨，如何来理解这个现象呢？
我是这样理解的：主力手上的弹药已经不多，但偏偏要吸引散户参与，那么就搞一个局部板块和小盘股牛市氛围。对于主力来说，操纵性比大盘股更强，热点变换更快，散户的后知后觉的缺点更加明显。

怎么参与这样的行情呢？我的思路也是非常的搞笑，用虚拟盘参与，虚拟盘能够赚钱是实盘赚钱的前提，呵呵。

克隆莫大

大部分技术派散户应该都是采用趋势系统，采用震荡系统或价值系统的应该是少数。
趋势系统只有在股票趋势延续的情况下，才有可能吃到鱼身；而现在的主力只涨个鱼头，连鱼身都没有，更不用说鱼尾了。（在虚拟系统里养了4条小鱼，居然都在亏损中，呵呵）

所以，散户还是只有加强对大势的研判，在自己胜率大的时候入场才是正招。

克隆莫大

有了些新的心得，在这里记录一下，还要感谢小小哥发的贴给我的启发。
1、资本市场的首要是分辨牛熊，熊市不玩。
2、如果是趋势系统，则必须要忍受震荡的洗礼，如何减少入场次数，少挨震荡几枪非常重要。
3、资本市场往往上涨很慢，下跌很快，如何躲过最重的一击非常重要，但如果太侧重于躲过鱼尾的最后一击，又容易错过鱼身。