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(转帖)网格交易

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发表于 2017-2-9 08:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格交易

需要相对较多的资金,原则上在任何点位进入都可以,但资金管理很重要。如果目前的点位难以判断高低,以操作1只股票为例,第一次可以投入一半的资金,然后做好股价下跌50%的准备。具体操作是,画好5%的固定网格,把股票数分为10份,每上涨5%卖出1份股票,每下跌5%买入1份股票,这样手中的股票可以应付股价单边上涨10个5%,资金可以应付单边下跌10个5%。中间如有反复,每次对冲获利大约是总资金的1/20的4%(手续费按1%计算)。总体看,如果1个月有10次对冲,月盈利是(1/20)*0.04*10=2%,年收益在25%以上。保守说,即使股价波动很小,每个月对冲2次,结果也不比银行差。从目前中国市场看,没有什么股票的波动性会这么差。如果操作指数基金更好,不愁没有波动,手续费还少。
    上述策略还可以优化。比如,可以同时采用大网格(例如10%)和小网格,还可以把网格划分得更细,例如2.5%甚至1.25%,但对冲差价不应少于5%。总之,以捕捉到更多的波动为佳。这样一来,只要股价在设定范围内波动,就不断有差价可赚。至于投入建设网格的钱,我们可以不去管股票的浮动盈亏,相当于我们投资建设一个提款机,似乎没有拆了的必要。
    
    选股以波动大的大盘股和指数基金为上,这样的系统风险较小,例如中国人寿和平安,目前股价不过腰斩而已,决不会出现从100跌到10的情况。如果出现股价单边上涨几倍的情况,年收益已经在短短时间内达到,轻易不要再追。资金多时可以同时操作几只股票,这样资金的利用率更高,但风险是同时下跌很多时没钱买入。

上涨
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
总获利
获利比例
100000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
27500
28%
下跌
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
总股数
价值
亏损比例
100000
10526
11111
11765
12500
13333
14286
15385
16667
18182
20000
243754
121877
-39%
对冲
1.05
单次
本金
10次/月
获利
年收益
100000
10500
0.002
200000
0.24
48000
24%
 
去年一直在定投指数基金,前几天发现一个比单纯定投稍微好点的方法,分享给各位股友。

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发表于 2017-2-9 10:00:46 | 显示全部楼层
定投是投资,炒股是爱好,二象兄好,好长时间不见

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您好,好久不见。  发表于 2017-2-9 14:56
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发表于 2017-2-9 12:45:59 | 显示全部楼层
这是一种比较适合震荡市的方法,算不上好方法。两种情况下很痛苦:巨额浮亏和满仓踏空。

点评

嗯嗯,确实如此。  发表于 2017-2-9 15:03
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