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只做次新股

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发表于 2017-2-5 12:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      2011年就拜读了陈老师的《炒股的智慧》,没有想到几年之后自己也走上了炒股为生的道路,昨天想重温一下《炒股的智慧》,没想到都已经是第四版了,也知道了这里还有这么一个网站,长期炒股的人都知道,炒股是非常需要寂寞的,并不需要和别人太多的交流,更多的是自己的独立思考和分析,所以在这里低调地发个实盘帖,并不是来显耀之类的,只是记录自己的无聊炒股生活,志同道合者可以留下足迹,不相为谋者请忽视!
      本人已经专职炒股,去年收益刚好60%,现在专注次新股,抓住中国股市炒小、炒新、炒低价的特点,可以实现超额收益。
      这里展现的账户是我新开的,4300元的私房钱起步,媳妇不知道的
1.png
2.png
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 楼主| 发表于 2017-12-31 10:34:06 | 显示全部楼层
上面,我们分析完了不择时的策略,下面就按上面的格式,把择时策略的数据贴出来比较一下:
投资组合
总收益
年化收益
夏普比率
最大回撤率
收益波动率
信息比率
Beta
Alpha
本策略
3554.96%
205.20%
3.99
52.16%
50.37%
3.77
0.51
1.949
沪深300
62.64%
16.28%
0.46
46.70%
26.69%


相对收益
3492.32%
203.57%
3.46
56.89%
57.69%
2.95
0
1.9954


为什么择时策略的最大回撤也达到52.16%呢?那是因为在2015年5月28号的时候,同样遇到了停牌股,然后复牌后连续跌停卖不出去的情况。总收益、年化收益来看,是大过不择时策略的;


再来看看年度收益和回撤:
年份
沪深300年收益
策略年收益
沪深300年最大回撤
策略年最大回撤
2014年42.58%41.49%4.83%14.53%
2015年5.58%334.93%43.48%52.16%
2016年-11.28%129.76%19.38%15.55%
2017年21.78%158.50%6.07%17.70%
很明显这两年的回撤都比不择时小得多,实盘中更能让人接受,但收益也有所下降。


下面是具体的个股成交数据:
股票名
股票代码
买入日期
卖出日期
买入价格(前复权)
卖出价格(前复权)
涨幅
万通智控
300643
2017/12/29

13.33

-0.30%
万通智控
300643
2017-11-03
2017-11-20
14.8
13.73
-7.23%
惠发股份
603536
2017-10-26
2017-10-31
22.48
21.79
-3.07%
日播时尚
603196
2017-10-10
2017-10-19
14.07
13.38
-4.90%
新日股份
603787
2017-10-09
2017-10-10
16.04
16.65
3.80%
奥联电子
300585
2017-09-26
2017-10-09
18.14
22.09
21.78%
容大感光
300576
2017-09-22
2017-09-26
22.84
23.06
0.96%
华凯创意
300592
2017-09-19
2017-09-22
21.72
23.04
6.08%
奥联电子
300585
2017-09-15
2017-09-19
18.34
19.68
7.31%
扬帆新材
300637
2017-09-13
2017-09-15
23.02
23.08
0.26%
惠发股份
603536
2017-09-04
2017-09-13
21.48
23.32
8.57%
奥联电子
300585
2017-08-31
2017-09-04
18.1
18.62
2.87%
永悦科技
603879
2017-08-21
2017-08-31
17.07
20.57
20.50%
永悦科技
603879
2017-07-12
2017-07-13
20.02
19.36
-3.30%
华凯创意
300592
2017-07-10
2017-07-12
22.8
24.77
8.64%
容大感光
300576
2017-07-05
2017-07-10
23.44
23.41
-0.13%
永吉股份
603058
2017-03-30
2017-04-05
25.46
25.92
1.80%
横河模具
300539
2017-03-10
2017-03-30
18.87
22.97
21.71%
永吉股份
603058
2017-02-17
2017-03-10
24.4
28.27
15.88%
海天精工
601882
2017-02-15
2017-02-17
23.25
26.76
15.11%
横河模具
300539
2016-11-17
2016-12-01
24.52
25.09
2.31%
赛 福 天
603028
2016-10-26
2016-11-17
25.8
30.86
19.59%
华自科技
300490
2016-10-21
2016-10-26
25.2
25.45
0.99%
华自科技
300490
2016-09-01
2016-09-06
25.2
24.76
-1.74%
华自科技
300490
2016-08-26
2016-08-30
25.01
25.95
3.75%
乾景园林
603778
2016-08-18
2016-08-25
10.34
12.7
22.76%
乾景园林
603778
2016-06-22
2016-07-26
9.86
10.95
11.05%
万 里 石
002785
2016-05-30
2016-06-22
20.91
28.49
36.26%
万 里 石
002785
2016-05-10
2016-05-11
22.38
22.18
-0.89%
安记食品
603696
2016-04-26
2016-05-10
33.18
37.54
13.13%
万林股份
603117
2016-03-23
2016-04-26
18.88
18.06
-4.33%
恒通股份
603223
2016-03-22
2016-03-23
30.86
30.51
-1.13%
恒通股份
603223
2016-02-22
2016-02-29
28.46
32.52
14.25%
恒通科技
300374
2015-12-17
2016-01-05
25.91
22.35
-13.74%
富煌钢构
002743
2015-11-06
2015-12-15
14.72
17.33
17.68%
恒通科技
300374
2015-10-08
2015-11-06
15.25
24.74
62.22%
力星股份
300421
2015-08-20
2015-08-21
28.37
27.82
-1.95%
富煌钢构
002743
2015-08-06
2015-08-20
13.24
17.1
29.12%
宝色股份
300402
2015-08-03
2015-08-06
17.34
18.02
3.92%
宝色股份
300402
2015-07-27
2015-07-29
16.07
17.82
10.88%
富煌钢构
002743
2015-05-27
2015-07-09
25.3
13.31
-47.38%
福达股份
603166
2015-04-29
2015-05-27
16.57
32.39
95.47%
力星股份
300421
2015-03-27
2015-04-29
23.29
28.22
21.16%
富煌钢构
002743
2015-03-10
2015-03-27
9.65
13.67
41.68%
北特科技
603009
2015-02-17
2015-03-10
8.97
9.37
4.39%
北特科技
603009
2015-01-22
2015-02-10
9.31
8.67
-6.91%
北特科技
603009
2014-11-17
2014-12-09
10.56
9.46
-10.37%
溢 多 利
300381
2014-11-07
2014-11-17
10.56
10.35
-1.97%
东方电缆
603606
2014-10-24
2014-11-07
9.92
14.12
42.34%
康跃科技
300391
2014-10-23
2014-10-24
14.21
14.19
-0.14%
万盛股份
603010
2014-10-22
2014-10-23
12.2
11.66
-4.38%
北特科技
603009
2014-10-08
2014-10-22
9.59
11.79
22.83%


下面是收益曲线图:图中横线的地方代表了择时空仓,或是股票停牌,点击放大更清晰。
121.png

最后是换手和胜率的一些数据:
年换手率
平均持仓股票数
平均持有天数
平均交易收益
正收益平均
负收益平均
交易赢率
持仓停牌股票比例
换股次数
去极值年化收益
月赢率
指数收益跟踪误差
1578.12%
0.55
8.53
9.75%
17.97%
-6.68%
66.67%
6.88%
51
175.29%
61.54%
50.18%



总结来看,不择时策略今年的收益好于择时,但承担的风险也更大,还有一点择时所用的参数或多或少都会提高了策略的拟合程度,可靠性将来是更不确定的,但从实战的角度来看,低回撤的策略更有利于坚持执行;
   最后,从各方面来衡量,我决定选择次新股择时策略,希望今年还会有所表现,当然我会用自动交易来执行,从根本上减少人性的贪婪和恐惧。

不管怎么选择,但坚决不打无准备之仗!








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发表于 2017-3-13 21:26:04 | 显示全部楼层
shaoye 发表于 2017-3-13 20:40
(8418-120)/4300=1.9516,120元是利息,整体盈利95.16%。

你这个少量钱可以这样搞,陈老师也说,你就玩玩,无所谓了。小赌怡情,如果给你100万,你敢这样做吗?
在过去的那个大牛市,你敢卖掉一套房,来股市搞这个吗?
说实话我是嫉妒你的收获,呵呵!小小给你提个醒!!
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 楼主| 发表于 2017-3-10 22:54:44 | 显示全部楼层
(8124-110)/4300=1.8637,110元是已经算上这个周末利息,整体盈利86.37%


QQ图片20170310225209.png

点评

你这样搞,会害了很多韭菜的,借钱炒股,这是非常危险的事。你的赢利,一方面是次新牛,另一方面是运气好,不要让韭菜去学你这种方法。  发表于 2017-3-13 11:59
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 楼主| 发表于 2017-3-8 19:38:48 | 显示全部楼层
放了杠杆之后,盈利增长确实比较快,(7914-70)/4300=1.8242,70元是利息,整体盈利82.42%
QQ图片20170308193043.png

点评

是开通的融资融券吗,杠杆怎么弄得  发表于 2017-3-8 22:40
佩服  发表于 2017-3-8 20:51
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 楼主| 发表于 2017-2-17 16:00:42 | 显示全部楼层
这个网站有时候打不开,所以更新不及时
海天精工卖得不好,但这也是没有办法的事情,看作是执行策略的成本;
整体盈利47.69%;


1.png
2.png
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发表于 2017-2-5 19:49:08 | 显示全部楼层
这个思路可以有,风控做好,是可以取得超额收益的
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发表于 2017-2-5 20:27:17 | 显示全部楼层
请分享操作思路,谢谢!
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发表于 2017-2-5 21:09:23 | 显示全部楼层
他山之,可以攻玉,学习了
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 楼主| 发表于 2017-2-6 15:17:03 | 显示全部楼层
今天没有出,明天要准备换股了
QQ图片20170206150922.png
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 楼主| 发表于 2017-2-6 15:59:05 | 显示全部楼层
yuanyanping 发表于 2017-2-5 20:27
请分享操作思路,谢谢!

炒小炒新炒低价
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 楼主| 发表于 2017-2-7 11:09:25 | 显示全部楼层
永吉股份换了德新交运
QQ图片20170206150922.png
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 楼主| 发表于 2017-2-8 20:09:17 | 显示全部楼层
今天没有操作,整体盈利41.01%
QQ图片20170208200728.png
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发表于 2017-2-9 10:05:16 | 显示全部楼层
次新股有可能业绩好,也可能分红股,总之市场的新人热点多!!加油
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 楼主| 发表于 2017-2-10 17:36:15 | 显示全部楼层
今天没有操作,整体盈利42.5%,以后有操作再发回复了


QQ图片20170210173332.png
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