看了小小哥公众号发的MA21均线交易系统，用excel数据透视表简单做了一些统计整理，供大家交流。
统计表以上证指数为样本。
上证始自1990.12.19，因为是21天均线，所以统计数据从第23天（1991.01.18）开始。
公式非常简单，作简要说明如下：
≥ MA21 涨幅 (H3)= IF(E2<G2,1,E3/E2)
公式内容：假如前一天收盘价≥MA21，则当天涨幅为当天收盘价/前天收盘价；前一天收盘价<MA21，不交易，涨幅为1。* 用于计算≥ MA21累计涨幅
< MA21 涨幅(I3) = IF(E2<G2,E3/E2,1)
公式内容：假如前一天收盘价<MA21，则当天涨幅为收盘价/前天收盘价；前一天收盘价≥MA21，不交易，涨幅为1。* 用于计算< MA21累计涨幅
统计结果与图表摘录
我对这个均匀系统的看法：
1）、严格遵守交易规则，则一定赢利。偶尔可能会有小亏损，但一定不会出现大幅套牢，长期下来可以百分百保证赚钱。
2）、操作过程中，可能会因为人性的问题，尤其是在振荡市时，备受煎熬，难于严格执行交易规则，也是最大的不确定性。即对于常人来说，在MA21之下时，空仓往往太难。有时候离MA21均线超大时的底部反抽，往往涨幅巨大，考验人性。
3）、操作标的如何选择，对整体收益也会产生巨大的影响。最简单的办法，直接操作沪深300指数。而个股是不是也能参照这个MA21系统呢？
4）、从图表可以看出，从1991.01.18至2017.12.28，在≥MA21时交易，累计涨幅高达1506倍，而< MA21亏损的只剩下1.6%。而同期上证涨幅为23.5倍。我们把时间跨度缩小到最近10年，则≥MA21时交易，累计涨幅1.675倍，<MA21时交易，亏损的只剩下23.4%。可见长期赢利的复利叠加太厉害，谁又能够坚持这个系统长达20多年之久呢。
5）、10年太长，在这个只争朝夕的中国股市，个个都希望赚快钱，以最近3年的数据，在≥MA21时交易，累计涨幅并不大，但也不会亏损，然而又有几个人能支持规则呢？小小哥算是对这个系统执行的非常到位的行家了，也还会偶尔受到人性的考验。
6）、从系统的可操从性来说，我认为关系不大。偶尔可能是会有MA21天线反复的问题，但对整体收益的影响几乎可以忽略。
结语三点：时间复利魔力、严格执行规则、如何挑选标的？
声明：我对小小哥能够坚守规则佩服的很，也是学习的榜样，写出上面的废话，只是希望大家论坛互相交流，共同进步，谢绝任何形式的无谓攻击。
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发表于 2017-12-26 22:39:37
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