2015交易策略概率对赌打平手续费

wroger

还是没懂你的方法..不过好像随机性太强. 没什么规律阿.

wroger

想知道以前的表现用以前的数据一推就知道了.

cw123en

懂点儿技术，有点儿运气，坚持了去做。

买点+卖点+资金总仓止损+情绪构成综合一体，需要自己实盘用真金白银在市场中慢慢去找。减少仓位可以用来放大止损容错。

不要在没有情绪因素的模拟盘上浪费时间，情绪失控可以摧毁一切，情绪失控容易，控制情绪却需要长时间的修炼。

交易系统/炒股计划比较可行的理论上限参考值：考虑手续费+滑移价差，定额刚性止损总资产1%，胜率40%，回报率2，破产概率0。

破产概率为0仅表示损失全部资产的可能性不容易发生，但并非完全不可能。

炒股是一个系统，方方方面的要求还是挺多的，不知不觉我们就破产了...
再有，就是灵活，没有对错，
最难的是人性，知道也做不到。

反复提炼，炒股就剩一个“卖点”问题，
细分一下，就是亏钱卖或赚钱卖，
两个卖点之间，就是买一下，等两段儿。

不确定世界中的直觉因果关系无效，需要大样本随机双盲测试。

附：20150601-20150619端午节前实际手续费



2015年6月

第1周(7008-7238)规则七被错误放大，好在没大亏，平推出局。

第2周(7238-7261)规则七纠正错误，只跟踪不操作。

第3周(7261-7264)柳钢股份买入后第二天停牌，或许会停牌一个月甚至更长，想起了上海新梅停牌3个多月后亏损的闹剧。美好集团上周五由接近涨停转为跌停，震幅巨大，由盈利转平推，心态还是有波动。

第4周(7264-7264)无操作股票入选，空仓，六月结束，上半年结束。操作本金7264，转出260元，七月操作余额7004。

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2015上半年四个完整交易月(3,4,5,6)，

1月外出去玩，2月春节假期，交易不完整。

2015年7月份中下旬外出去玩，交易不完整。


补充内容 (2015-6-24 05:38 PM):
周三：端午节后第2天，急跌反弹，内蒙华电很强，空仓也无亏损也无利。操作本金以外多出5元，现在是7009，不是7004，转出前应该是7269？

补充内容 (2015-6-26 10:29 PM):
周五:二千股票跌停，07元14元下周一无操作股票入选，关注周一收盘，周二可参与。

补充内容 (2015-6-29 07:57 AM):
周一：半年结束，今天收盘如无操作股入选，本周将会继续空仓。

补充内容 (2015-7-3 09:39 PM):
周五：连续千股跌停，疑似场外配资管制，无股入选，周一收盘再无股入选，7月外出，会空仓一个月。

补充内容 (2015-7-6 06:40 AM):
周一：买入2只，赌政府底，还有市场底。齐星铁塔与太极实业一字涨停，很强却无法入场。

补充内容 (2015-7-7 06:22 AM):
周二：阳光照明与交通银行减半仓，确实看到银行石油证券保险护盘，大盘继续千股跌停，很多涨停变跌停。

补充内容 (2015-7-7 06:01 PM):
周二：阳光照明午盘跌停，柳钢停牌，交通银行还好，中小板创业板ETF全线跌停，基金50ETF打横，中信银行涨停，没买。

补充内容 (2015-7-9 09:54 AM):
周四：阳光照明单笔亏损超过极限，交通银行昨天跌停，周五会违反两条规则：1.非涨停+亏损持仓；2外出期间应空仓。

补充内容 (2015-7-10 10:10 AM):
周五：反弹来了，清仓阳光照明交通银行亏损70元+20元手续费柳钢股份继续停牌，准备外出。


补充内容 (2015-7-10 06:07 PM):
周五:更正手续费30元，本金（7009-6942）

cw123en

2015-07-31外出去玩交易不完整（只第2周有交易，柳钢外出期间继续停牌，逍遥刘强跳楼，《期货大作手风云录》解读《股市大作手回忆录》）


《期货大作手风云录》第七十三节 如何避免发生类似利弗莫尔的自杀悲剧？

“利弗莫尔最终为什么会选择自杀呢？他的自杀源于对生活的绝望。”田方清淡淡的说道。

没有人能够始终一贯地、持续不断的打败投机市场，虽然他可能在特定场合下，在某个股票上赢得利润。不论交易者经验多么丰富，发生交易亏损的可能性始终挥之不去，因为投机事业不可能百分之百安全——还记得这句话吗？这是《股票大作手回忆录》上利弗莫尔给读者最后的忠告。其实，这不也就是他本人最终的真实写照吗？”田方清继续缓缓地说着。

“您的意思是说，我们这些职业期货作手最终都难逃破产的命运吗？”肖遥的心情也一下子沉重起来。

“也不一定。这就要看你是否懂得急流勇退的道理了。”田方清答道。

“急流勇退？这恐怕很难吧？人的欲望是无限膨胀的，如果在期货市场做得风生水起，谁会舍得急流勇退呢？”

“所以，我从来不羡慕那些在期货市场里赚了大钱的人，我只佩服那些在期货市场里赚了大钱而且能够彻底离开这个市场的人。”田方清一字一句的说道。

“彻底离开市场？这太难了吧？我们这些做惯了期货的人，一旦离开了期货，似乎真的是什么也干不了啊，可是人总要有些事做啊？”肖遥从来也没有想过自己又一天会离开期货。

“这也是大多数期货作手都会遇到的问题。记住，期货只是你赚钱的手段，它和上班、做生意没什么区别。我们赚钱的目的是为了享受生活让自己幸福，如果你把做期货作为你人生的最终目标，那你的最终结局也会像利弗莫尔那样的悲剧。”

田方清喝了一口茶，继续说道：“肖遥，你要记住，人生的幸福指数不是一个平面，而是一个长方体，这个长方体的体积大小决定了你的幸福指数。我们都知道，长方体的体积等于长乘以宽乘以高。这个长就是你生命的寿命长度，你的寿命越长，这个数字就会越高。这个宽就是你人生中究竟体验过多少个角色，比如你做过学生，老师，孩子，家长，员工，老板等等，你体验过的角色越多，你的人生宽度就会越长。这个高也就是你体验的各个角色中所达到的高度。好了，如果这三个长宽高的数值你都很高，那么总体而言，你的幸福指数就会很高。现在你想想利弗莫尔，他的长宽高都是什么？为什么他在最后自杀时的遗书上说自己的一生是个失败？”

田方清的一席话说得肖遥浑身直冒冷汗。说实话，除了想着做期货赚钱，肖遥此前根本没有想过人生的如此多的问题。什么长宽高，自己以前连想都没想过。

“老师，说实话，我以前真没想过这么多问题。不过您这么一说，我似乎想明白了一些，利弗莫尔的悲剧也许就是因为他只在投机作手这一个角色上做的很好。但他却是个失败的丈夫、父亲，而且似乎他也没有其他什么爱好。”

“问题就在这里。刚才我说了，幸福指数是个立体的，而不是平面的。利弗莫尔在投机家这个平面上做的确实出色，但他在婚姻生活上，在人生的其他角色上却是非常失败的。所以，一旦在计算幸福立方体这个体积时，利弗莫尔的幸福指数是非常低的。特别是在他投机生涯后期，他又接连犯了几个低级错误，输掉了他大部分的财产。再加上离婚对他的打击，让他患上了严重的抑郁症，这些都最终导致了他的自杀悲剧。”

“哎，总觉得利弗莫尔太可惜了。这样一位伟大的期货大作手，竟然有如此悲惨的结局，真是可惜啊！”肖遥感叹道。

田方清苦笑了一下，眼中放出了一丝悲凉的眼神，轻声地自言自语道：“各有各的因缘，各有各的福报。你执着什么，什么就会伤害你。放下所有的妄念，你才会获得真正的自在。人生就像一场戏，戏已经开场了，你就要演下去，但你要明明白白、清清楚楚的知道，你是在演戏，哪里有真的夫妻？哪里有真的儿女？既要演好你的角色，又不要假戏真做。期货如此，人生亦如此！”

《期货大作手风云录》自序 作者：肖遥—刘强

谨以此文献给所有热爱中国期货市场的作手们！

如果你爱一个人，就让他去做期货，因为那里是天堂！如果你恨一个人，也让他去做期货，因为那里是地狱！

没错，这就是期货，它是金融王国皇冠上的那颗耀眼的明珠，也是魔鬼撒旦手中通往地狱之门的邪恶钥匙。

十八年前的 1998 年的那个秋天，我高考落选了第一志愿北京航空航天大学，却意外的被调剂到了北京物资学院，这所当时中国唯一一所开设证券期货本科专业的高等学府。由此，我的人生 K 线注定了要经历资本市场的牛熊转换，跌宕起伏也就成了我的宿命。

佛学里说人的命是由天注定的，但人的运却是由自己努力所决定的。我信佛，因为他说的太准了！

在大学期间，我第一次知道了利弗莫尔，第一次拜读了那本至今还常备我枕边的不朽大作《股票大作手回忆录》。第一次读利弗莫尔的故事，我就被书中这位白手起家的天才作手所深深吸引住了。他的睿智头脑，他的不羁个性，他的挥金似土，他的美女如云，等等这些都是我对资本市场的种种幻想。不靠背景，不求关系，自由生活，独自作战，一举成名，财务自由，这些不都是我对股市期货的最终梦想吗？

十五年后，经历了多次大起大落的我终于实现了财务自由。当我拖着疲惫多病的身体云游到云南大理的时候，我决定留下来，暂别资本市场，在大理做一个快乐的客栈老板。大理的蓝天白云让我暂时忘记了期货的血雨腥风，但大理日复一日的慢节奏生活也让我越发感到百无聊赖。我迷茫了。难道我的后半生就这样吃喝玩乐下去了？

幸运的是，我遇到了一位高僧，也是我佛学的启蒙老师。他告诉我，要想快乐，我需要学会法布施和财布施。所谓法布施，就是把自己的人生智慧无私的分享给有缘人，而财布施则是帮助有缘人去更多的赚取财富。所以，我决定写书，把我对期货股票的理解写进小说里，分享给有缘人。所以，我决定出山发行私募对冲基金，帮助有缘人赚钱。有了目标，一切就很顺其自然了。

得道者多助，失道者寡助。正当我拿着自己的书稿不知该如何发表的时候，我又遇到了贵人，人民出版社的副总编辑于青老师，她热情的帮助我这位出版界的新人，才让这本小说《期货大作手风云录》顺利出版。大恩不言谢，一切尽在不言中吧。

其实，我们有缘接触到期货市场，都是很有福报的人。因为期货的杠杆效应放大了我们的性格弱点，让我们比一般人更能清晰的体会到自己的不足。我们来到这个世界的目的就是修行，修补我们与生俱来的不足，修补我们内心的贪嗔痴，以获得最终的解脱，到达般若的彼岸。而期货恰恰就是我们到达彼岸的最好渡船之一。所以，我们应该万分珍惜这难得的机会，感恩期货，感恩股市，感恩资本市场。

之所以起名《期货大作手风云录》，主要是想表达对《股票大作手回忆录》这本经典之作的敬意。没有这本书，也就没有我的今天。希望我的小说能让有缘人在期货股票这条荆棘之路上少走一些弯路，哪怕如果只是帮到了一位有缘人，也算是我的积德行善了。

谨以此书献给所有热爱中国期货市场和股票市场的作手们！祝大家投资顺利！身体健康！全家幸福！

2015 年 2 月 3 日凌晨，写于北京瑞雪之夜

2015-04-24 08:15

　　各位大侠，本人由于近期一直忙于私募基金的操盘，所以很少来天涯了。承蒙各位的支持，本人的小说《期货大作手风云录》已经正式出版了，在当当网有售。当然，这本小说还远远没有写完，精彩的2002年以后的内容还在后面，但最近是没时间写了，等到这波牛市结束后，当熊市再度来临之时，我会继续返回大理续写我的小说第二部分。来日方长，祝大家在这波牛市里大赚特赚，现在还不是谈风险的时候，当我撤退时，我会在论坛里提醒大家的。祝大家好运。谢谢各位。

2015 年 6 月 25 日 11:28

我不愿意推荐股票的原因是因为你拿不住！涨了你还想继续涨，跌了就开始期盼着止跌。这世界上没有只涨不跌的股票，就像这世界不可能只有白天没有黑夜一样。如果你承受不了 30%的回撤，那就不要期盼着 100%的回报。还是那句话：做股票只能靠你自己的判断。别人只能提供给你参考，但下单的手长在你自己身上。所以，请不要再问我何时买股票？何时卖股票？我不是救世主，我只对我的基金持有人负责。懂了吗？再罗嗦一句，牛市没有结束！好股票会很快再创新高的！

刘强生于1979年11月25日，今年36岁，为瑞林嘉驰对冲基金的基金经理，《期货大作手风云录》作者，北京逍遥投资工作室创始人，有着近20年的期货股票投资经验，曾供职于股票私募、报社记者、期货私募，其自创的多点共振操盘系统曾创下在一年中资金账户增长20倍的辉煌记录，在期货圈有着很高的知名度和良好的口碑。

刘强7月7日于他的博客中写下一篇《对于这次A股股灾的几点反思》。从这篇文章的开头即能看出他当时处于多种情绪叠加的临界状态。这些情绪包括他对自己的沮丧和怀疑，对相关方的愤怒，对现状的极度无可奈何。

他在博文中这样描述他自己：“整整两周时间，我没有发一篇微博，为什么？因为我在痛苦地反思！”

刘强在此篇博文中称，此次股灾颠覆了他的很多投资原则，让他感到无所适从，甚至多次怀疑他自己是否还适合这个市场。

刘强曾于今年3月在其博客发布一则资金募集公告，由其担任基金经理的瑞林嘉驰4号对冲基金今年3月5日开始募集资金，认购门槛为100万元。

刘强在新浪微博上认证为“逍遥刘强”的账号上留下的最后一条微博，为7月17日上午8点57分转发的一条“利弗莫尔的一生轨迹，作为一名交易者值得好好反思借鉴的一张图”的微博。杰西·利弗摩尔（Jesse Lauriston Livermore ）是美国20世纪早期最有影响的一位证券交易商。



利弗莫尔于1940年11月在曼哈顿的一家饭店大醉后，给他的第三任妻子写了一封8页纸的信，文中称“我的生活是失败的”，然后在饭店衣帽间自杀身亡，身后留下的财产不足10000美元。

刘强在其博文的末尾留下一句警示投资者的话语：活着就好！



补充内容 (2015-8-3 07:48 AM):
周一：北戴河闭门会，柳钢继续停牌，07元无可入场股票，买入3只14元跟踪股票。

补充内容 (2015-8-3 09:11 PM):
周一：收盘，3只14元股全部跌停，全仓亏-6%，6942-6546，明天清仓，本周交易失败。

补充内容 (2015-8-4 09:43 AM):
周二：清仓昨天3只*5=15元，置换7只07元*5=35元，还在规则内么？

补充内容 (2015-8-5 12:27 AM):
周三：减半仓6只，周二是规则内入场日，可惜周一亏损太大（收盘两只涨停一只+6%），删除14元跟踪股票，慎用规则七。

补充内容 (2015-8-7 09:35 PM):
周五：卖出1只*5=5元，违反纪律持股到下周。本周大亏，手续费100元，6942-6488。

补充内容 (2015-8-11 03:36 PM):
周二：上涨，收盘盈利200元，可惜上周巨亏未能回本，情绪低落。

补充内容 (2015-8-14 12:31 PM):
周三+周五：清仓3+4=7*5=35元，获利150元，上周大亏对情绪影响还在。

补充内容 (2015-8-18 06:33 AM):
周一+周二：周一买入7只*5=35元，5只涨停，本金拉回，周二减半仓2只*5=10元。

补充内容 (2015-8-18 07:52 PM):
周二：早盘追减半仓5只保本，午盘6只跌停，本金打回原形，继续亏损。

补充内容 (2015-8-19 07:33 AM):
周三：早盘前决定等一等，盘中表现不知如何，规则的笼子腾挪空间如此之大。

补充内容 (2015-8-20 06:40 AM):
周四：昨天盈利全部吐出之后收盘有拉回，盈利300元，接近8月起始本金。问题：盈亏都心态不稳，无法进出场。

补充内容 (2015-8-20 09:40 AM):
周四：清仓7只*5=35元，本金6802，本周获利200元。

补充内容 (2015-8-21 09:24 AM):
周五：本月的交易变形了，第一周亏损因为动用规则七，第二周违规延长持股，第三周大盘暴跌个股跌停没能第二天止损。

补充内容 (2015-8-24 08:24 AM):
周一：决定本周不操作，7月8月两个月负收益，9月操作本金6803

补充内容 (2015-8-28 10:43 AM):
周五：修改规则六，一直以为是规则七出了问题，七条规则不再简陋。

cw123en

一万年太久，只争朝夕？

规则七多么诱人，回顾4至8月的操作，每次动用规则七都产生大幅亏损。

本以为7条规则已经十分简单，而实盘中这些规则回旋余地如此之大，难以把握。

混乱的8月一直违反规则，实际上交易了4组，第一周两组(周一周二直接换股操作)，第四周空仓。

北戴河闭门会，天津港大爆炸，抗战胜利日大阅兵，全球股灾，经济衰退，7、8连续两月负收益。



建立并检验一个“久赌必赢”的交易系统的要求：

1.胜率/概率完成盈亏比/赔率的可能性，常见分布25%-60%；

2.赔率/盈亏比事先确定好，常见标准1:2或1:3；

3.分仓/保本要求每次下小注，常见标准需要抵御连续亏损不得超过本金-20%；

4.交易机会/交易频率足够多，常见标准不少于30次交易。

5.交易结果分为亏本止损，保本平推，盈利获胜。亏本止损与保本平推不能记入交易系统的胜率。

年度获利一般少于总仓所冒风险，-20%的亏损对应+20%/+60%的盈利，实际获利-10%-20%，年度盈亏比1:0.5/1:1

大多数散户交易，包括散户化的那些所谓大小机构的交易毫无意义。

很多交易对建立并检验一个“久赌必赢”的交易系统毫无意义。

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顺势，轻仓，亏小，赚大。

满仓分仓，重仓轻仓，只要亏得起就可以，

不要输了就让政府救市，骂别人不作为，

要么就从股市里永远消失不玩了，

要么都要从现实世界消失去跳楼，

吃得安稳，睡得踏实，一直能玩下去，就是好仓位。

通过分小仓，降低单笔交易仓位来规避风险（比如20分仓，单笔交易5%仓位，无杠杆），

虽然单笔交易止损是-8%或-10%，但是占总仓的风险就极低了。

小仓位，多分仓，问题也就来了，低风险低收益，年度以总仓-20%的绝对风险本金，它的绝对收益就会在10%-20%之间(赔率1:0.5或1:1) 。

绕了个圈子，心太急想发财只能去赌概率或运气（借口熊市也有涨得好的股票），结果不一定好。

胜率低少有大趋势的弱市空仓不应该买股票。

有多少人能做到弱市空仓？有多少人能看得起年收益10%或20%？

高风险高收益，在哪里站起来的，将会在哪里跌倒，股市是用大钱搏小钱，而不是用小钱搏大钱。

炒股最难的是不买股票-空仓，与交易中的情绪控制有关。

交易者一直要面对与应对的是人类情绪的巨大不稳定性与破坏性。

在金钱/权力/爱情面前，人类自然而然会迷乱心智，我不是我，你不是你。



补充内容 (2015-8-31 06:25 AM):
周一：买入7只*5=35元，随机选择，+7%就选满了，略过+6%。入场股票太多，不是太少。

补充内容 (2015-9-1 07:56 PM):
周二：卖出6只*5=30元，减半仓6只，违反规则2只未清仓，违反规则1只非涨停持仓.收盘千股跌停，浮亏-400元，亏损-10%，本金6391,这个系统亏钱速度很快。

补充内容 (2015-9-2 08:15 PM):
周三：卖出1只*5=5元，减半仓1只，阅兵休市，持半仓，违反规则,收盘6370元。

补充内容 (2015-9-7 06:15 PM):
周一：阅兵后第一天，政府再与市场叫板，半仓继续，滨江集团跌-8.81%形态最差，收盘6351元，继续持仓。完全在规则外，被市场黏住了。

补充内容 (2015-9-8 04:53 PM):
周二：滨江集团太弱，规则外继续持仓，收盘6462，大盘缩量上涨，熔断机制。

补充内容 (2015-9-9 06:22 PM):
周三：清仓滨江集团1只，规则外继续持仓，收盘6553，大盘继续上涨，带量。

补充内容 (2015-9-10 04:46 PM):
周四：滨江集团昨天清仓后今天涨停，收盘6457。

补充内容 (2015-9-11 05:43 AM):
周五：今天走势未知，如果收盘继续规则外持股，将放弃下周操作。

补充内容 (2015-9-11 08:34 PM):
周五：卖出6只*5=30元，收盘6412元，滨江集团再次涨停。

补充内容 (2015-9-14 05:01 PM):
周一：买入7只*5=35元，收盘5974，大盘千股跌停，国企改革文件悲观，明天减半仓。

补充内容 (2015-9-16 07:20 PM):
周三：又千股涨停，暴涨暴跌，2015年利润全部还给市场，半仓持股，收盘5846元。

补充内容 (2015-9-18 04:44 PM):
周五：规则外被动半仓持股到下周，收盘5773元，下周可入场，放弃操作了，不知所措，便无事可做。

补充内容 (2015-9-25 05:19 PM):
周五：卖出6只*5=30元，下周国庆前还有3个交易日，无股入选，空仓。收盘5753元，九月巨亏1050元，交易出了问题。

cw123en

交易伪人说：炒股挣一次钱容易，难的是持续不断地挣钱！
规则一、周一周二买两天周二至周五卖四天
规则二、买入第二天，初仓收盘跌幅大于-6%清仓，初仓涨跌-6%至+8%的持仓股票减半仓，涨停持仓
规则三、半仓持股周五前空仓(涨停持仓)
规则四、涨跌停价开盘预埋单，盘中只卖不买
规则五、随机逆序购买收盘涨幅+6%以上6.90至8.20之间股票
规则六、本金7000，一次性买入8只(数量不足空仓)，单只预期亏损-30元/预期盈利+50元（含手续费）
规则七、操作规则倍增，风险加倍，利润加倍

cw123en

炒股多以正合，不可总求奇巧兵胜，
善战者之胜，无智名，无勇功，
出奇制胜锦上添花而已。

要相信趋势，同时要提防趋势与预想不对迅速退出；
要相信可以偷到钱，同时要提防行迹败露迅速逃走。

不成功便成仁，是赌徒吗？
承担了致命风险，杀身成仁？

如何降低风险，如何失败之后，还能东山再起？
低风险，低收益；高风险，高收益。

20150831至20150930四周，环境变化，操作拖沓，两个黑色星期一，规则外被动半仓延长持股，完全回吐年度利润，死守3000点，习主席访美，证监会抓人罚款。2015年10月操作本金7000(回补本金1250元)，年末三个月继续摸索2016年交易策略。





补充内容 (2015-9-28 08:21 AM):
周一：九月止损太慢了，没能严格执行卖出规则，幻想过多。

补充内容 (2015-10-31 08:12 AM):
九月高估了自己在外部环境有变化的情况下执行规则的能力。

cw123en

心空仓空，
多空金戈铁马风；
亏损必然，
赚钱运气，
一直在走，却在原地。
20151008至20151030国庆节后三周空仓无交易习主席访英十八届五中会游资妖股大罚单。

小小哥

交易确实是很难的事！

实在是难！能保本已经是很好的成绩。

cw123en

王侯将相，贩夫走卒，
出来混总是要还的......
柳钢股份停牌5个月复牌连续两个跌停无法卖出



补充内容 (2015-11-16 04:19 PM):
20151116周一；柳钢股份5.23第三个跌停在收盘前14:59:56秒成交，单笔亏损-25%共-180元，11月份利润全部回吐。