“分仓盘活” 实盘记录

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happy1189 发表于 2013-10-20 12:26 PM
止損超乎預期？
以職業選手來說的可能需要正視這個問題，
不過~以只能看收盤價的業餘選手來說，再正常不過 ...

我感觉我的主要问题是， 看盘的时候，感觉到了股票的无力， 虽然有这种感觉，但是我不敢把它作为操作的依据，害怕自己主观， 设定的时间止损原则一次也没有执行到， 可能是时间太长了， 看着股票无力的，到最后都止损收场，而且止损的时候我有时不在电脑旁边，或者手没有那么快，总之，止损基本上都超出了预期，这种感觉很不好，我只能被动的等它止损，缺乏掌控着局面的那种感觉，我一直想利用幽灵一法则，但是具体细节上没利用好，我想后续找方法把这个问题解决了。

补充内容 (2013-10-25 08:26 PM):
20131025：现在看来，还是理解问题，不符预期就可以走了。

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最有效的技术分析方法常常简单到难以置信：
”就我所知，最伟大的技术分析方法简单到难以置信，就跟所有真理一般；一味陷入太多太复杂的技术分析思考，只是让人更加困惑而已，对操作并无帮助“

”那么，到底什么才是提升操作正确率的关键？

对我来说答案是一贯的 .... 筹码管理、资金管理、风险控制、风险报酬比 ..... 名称相异，本质相同，端看你从什么角度观察。我相信光举出这些名词对许多人来说还是很困惑，因此今天我打算从另一个面相举例说明我的看法：提升操作正确率的最佳方式，就是 ...... 减少你的出手次数，只挑赢面大的时候进场（废话）。 “

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我要如何参考大盘？－－掐死“预测”那根神经

       把大盘顺势做为我的第二原则，我需要梳理下如何参考大盘，并且再次反思下“预测”的原因。
         1. 首先我选择的股票主要在中小板和创业板，应重点参考这两个指数。
         2. 确定级别，综合观察周线、日线，进入细节依据30F高低点形态，以及涨跌家数.
         3. 掐死“预测”那根神经，涨就是涨，跌就是跌，不要想涨到哪里，跌到哪里。

      由于之前的系统在参考大盘的同时，同时制定了重仓进入，长线进入的原则，这两个原则绑架了我对
大盘的观察， 逼迫自己要判断出大盘在何处转折，并且要判断出是什么级别的转折（就是涨跌的时间和幅度），
这就是预测，这就是主观。
      现在确定了分仓的原则，并且进入首先按照短线对待，这样以前的那种绑架消失了， 我可以仅仅只是看大盘现在
在涨还是在跌，不用再去想涨到哪里，跌到哪里的问题。
      升势转折形态出现进入首批仓位，转折不成功，出来。 上升趋势形成，可找大盘30F共振进入下一批。如此循
环，直到大盘下降趋势形成，带动仓位逐步退出。

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对分仓盘活第一原则的再修订
       第一批 20%仓，3只股票。 第二批30%仓，3只股票。 第三批25－30%仓， 3只股票。
极限75%－80%仓， 9只股票。

思考过程：
      之前确定的仓位分10－5批，是考虑逆势的情况可以分10批，大盘好的时候可以分5批。
现在我使用大盘顺势的原则， 会大大降低操作频率，并且顺势时才进入，所以10批显得有些多。
       为了防止进入的前一批滞涨不动，影响后续仓位的进入，需要对每一批再分成几只股票，
以提高盘活的概率，同时也降低同时止损的概率。
      单批3只股票感觉比较合适自己，2只有些少，4只有些多。这样分5批，最多会有15只股票，太多。
4批有12只股票，还是多，但自己从来没有满仓过（满仓心理紧张），所以准备只进入3批，这样最多9只股票，
感觉比较合适。
       风险是第一批的止损，如果安排25%仓位，风险预计最大为2.5%，虽然发生概率为8分之一（按3只股票各自50%概率止损），但是还是紧张，所以第一批进入调整为20%仓， 最大止损2%仓。 第二批安排30%仓， 三只股票（第二批应该是大盘趋势比较明朗的时候，并且有第一批的利润垫底，适当大一点）。第三批安排25%－30%仓，三只股票， 这样最大仓位为75－80%。
只有在最后阶段换股的时候，可能会重叠导致短时满仓。






补充内容 (2013-10-25 05:45 PM):
这个仓位比例不时机械的，是上限，更小做并不违反原则，但是不能放大来做。并且需要和持强去弱第三原则配合，动态使用。

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计划 20131021：
     下午出差，上周末没有准备股票，本周不允许操作。

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对投资组合如何维护、个股买卖的再梳理    －－－持强去弱原则第三

       采用分仓盘活做为第一原则，必然就是一个投资组合，而如何动态维护这个组合，个股如何买入卖出，需要有一
个统一的维护原则。
       前段时间制定，买入采用周线回调的统一模式，卖出选定幽灵一原则和盘活前短线，盘后后长线的策略。选定幽
灵一原则，主要是担心前一仓位长时间横盘，又不到止损，会影响后续仓位进入，所以选定了幽灵一的时间止损来解
决。盘活前短线是由于对基本面不确信，按照50%概率操作，盘活后长线是基于风报比高的考虑。由于新加入了大盘
顺势原则，并且幽灵一的理解和运用还是有问题，所以个股的买入和卖出有必要从组合维护的整体角度再梳理。
      买入应买强，现在确定了大盘顺势原则，最好进入的股票强于大盘一个节奏，当大盘刚刚转势时，最好买入趋势
刚刚形成的股票。（后续实战磨练）
      卖出问题比较大，主要是幽灵一的理解和执行不彻底，缺乏细节标准，会担心纠结是否卖错。与采用普通止损方
式的趋势长线对比，还在纠结到底哪种好。（梳理后结论是买入后都按照幽灵一来处理。盘活前幽灵一应对不确定性
，盘活后幽灵一与普通止损自己在运用上已无差别，也不必再纠结了）
     这次想到的这个开杂货店的比喻，感觉无论在经营理念，生存哲学，性格心理上，是目前自己关于组合管理理解
中比较贴切的，所以记录下，有利于解开纠结以及后续的思路固化和执行。
      村庄里有两位成功的小杂货店主，他们都从相同的供货商进货。第一位店主比较精明，眼光长远，他都是选择有
长期需求的货物，同时根据自己的风险承受能力来决定进货多少，进货后，大部分货物都很好卖，有时少数货物不太
畅销，但是他基于分析，认为少数不太畅销的货物后续大卖的可能性是有的，但是他也制定了自己的底线，如果货物
的行市价格跌倒自己的心理底线，就便宜处理掉，防止再跌。第二位店主觉得自己不够精明，对自己根据长期需求来
选货的眼光不够确信，也非常害怕自己亏本，为此，他不仅小小进货，而且和供货商签订了退货协议，他进货后，观
察一段时间，不畅销的货物就拿回去退货（按市场价退货，相比成本有时高点，有时低点，平均就算成本吧），然后
再进货，再观察，再退货，如此循环，这样这个店主的店里虽然货物经常不多也经常更换，但都是当下的畅销货。两
位店主经营的方式不同，但都很成功。
      之前，自己都是羡慕并学习第一位店主的做法，精明，眼光长远，不用频繁跑回去退货。现在也羡慕第二位店主
的执行力，一切都在当下的那种客观心态。我该如何选择呢？ 我决定配合分仓盘活的第一原则，在组合管理上采用一
种混搭的方式，各取所长，买入前向第一位店主学习选货，买入后，向第二位店主学习当下客观执行。
      首先我向第一位店主学习，根据长期需求来选货，但是我不确认自己的眼光，小小进货后，向第二位店主学习，
只保留当下畅销的货品，当下不畅销的退货。随着时间推移，如果畅销货品自己表现出长期的需求趋势，就一路持有
这种货品，一直到它从长期来看不畅销为止（这样也会减少退货的频率）。
               
附1： 感谢赵晖兄的帖子中的理念分享和“持强去弱”这个词语的提炼，让我能够把组合的管理以及个股的买卖归并在
一个原则之下，使系统原则更加简化、清晰。
附2：我目前理解幽灵一，“不符合当下预期，就可以退货了”。所以我只需要关注我的买入后的预期是什么就可以了，
我目前使用高低点形态，所以个股不符合我的上涨形态要求，如三次上冲不成功就是盘整，就可以退出了（不强即为弱）。
纠结是否卖错（卖出后是否还涨）都是主观预测作怪，由贪而生疑，不能把心放在当下所致。

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      在运用幽灵一时，心中还有的一个不太明显的纠结，就是内心中担心是否会导致个股操作频率高，与陈老师讲的控
制出手频率，只挑赢面大的时候入场相矛盾。
      现在理解没有矛盾，入场是买入，当然要控制出手频率，在赢面大的时候进场。幽灵一是卖出，如果进场后个股
不符合自己预期，为什么非要等止损来证明错误呢？买错了，就卖出，和频率无关。
      频率的控制权在买入，频率也需要一个度的考量，要和系统其他部分整体来看。分仓盘活的频率应该用批次来记录，
而不是个股（只买一只股，频率低，但是不行的）

补充内容 (2013-11-1 11:58 AM):
赢面大时，即可出手，控制频率，但不可被频率控制

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      happy兄用农夫来比喻炒股，非常妙， 第三点提到需要一个机制来处理突发灾难。我发现我在构建新系统中，并
没有给这个灾难足够的关注（之前系统是安排了一个独立的选项来应对），我在寻找解决方案时，发现其实我的第一
原则分仓盘活已经包含了这个机制，我分仓进入，冒的风险是第一仓的风险，本金的1－2%。 这样即使我仓位很重
时，遇到大盘暴跌，全部到止损，那么风险也只是本金的1－2%，遇到超快速暴跌，来不及止损，根据原则，也会
一有机会就全力卖出的。
     所以，这个系统风险在我的系统中应该是得到了应对和处理，就是分仓盘活第一原则。

附： happy农夫比喻

以下是我建立系統的大綱，我用農夫的觀點來比喻，抱歉~如果不懂請勿見怪。
1.要有可以辨別春夏秋冬節氣的指針系統(決定品種播種的時節，收成的時節)
2.口袋內品種需要有長、中、短期作物，這樣在任何節氣中都有作物可播種、可收成，當然也要制定休息的時間。
3.需要一個的機制來處理突發事件，大火、水旱、蟲害、人禍...以防所有成本付之一炬。(多看看歷史以及前人的經驗、如何處理)
4.制定品種的播種、施肥、除蟲、收成的方法(這個就是大家常說的交易系統)，收成後改良其缺失，在未來便可種出又大又美的果實。
時常觀察自己家的後院，就可以知道你家的田地適合的品種(生長的特別好)，摘種這樣的品種，通常果實會比別人甜美。

补充内容 (2013-11-1 11:56 AM):
使用幽灵一也可以增加应对这种暴跌的手段，当个股走势不符合预期时，及时退出

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yao_lonwork 发表于 2013-10-20 09:18 PM
我感觉我的主要问题是， 看盘的时候，感觉到了股票的无力， 虽然有这种感觉，但是我不敢把它作为操作的依 ...

20131025：现在看来还是理解问题。幽灵一，不符预期，即可走了。

补充内容 (2013-11-1 11:59 AM):
对于走势不强的时间止损，待后续再看。

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yao_lonwork 发表于 2013-10-25 08:20 PM
20131025：现在看来还是理解问题。幽灵一，不符预期，即可走了。

将上层的点评整理了一下，容易交流。

yao： 幽灵一，不符合预期，就可以走了。
happy： 這要看你預期的品種是哪種，緩坡? 階梯? 海浪? 還是火箭?
yao：周期（级别）不同，会有这种看上去的形态差别，但是本质都是上涨，定好操作周期，预期就不会乱了。
happy：
在同級別上，這些品種的差別在於橫盤的時間，人都希望自己的股是火箭，誰要緩坡?
用預期火箭股的操作模式，這樣會不會又陷入頻繁交易的陷阱裡?
建議~在成本區使用的是跌破止損和固定時間止損，就是在某一定的時間內沒有到達某個利潤就認定為弱勢，脫離成本區後使用短期均線停利，如何？  

待思考。。。