和专职炒手聊聊什么是稳健的，可重复的回报！

平凡角落

陈老师好，我自己有一点想法不知道对不对，请您指导。关于“怎么在资金调配和资产配置方面均衡风险”的问题，自己认为是否可以理解为资金管理与投资多样化？这方面自己考虑的还不是很全面。只是在每次交易前我都明白自己会有多大的止损，都在问自己：这样的止损是不是自己能承受的，如果不能承受则宁愿放弃。

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昨天下午终于拿到网上购买的书了，但不是马考维茨(Markowitz)教授的原著，书名为《现代资产组合理论与资本市场均衡模型》——刘志强著，经济科学出版社，1998.3月出版。
马上阅读，结果与自己原来的预想一样：自己的数学功底确实看不懂里面大量的数学公式，真的看不懂。
但还是有收获：
风险分为非系统风险与系统风险两种，当投资组合中资产项目增大到20—30种时，组合的非系统风险能显著地下降到忽略不计的程度。
资产收益间的相关系数越低，越能通过组合分散风险。
大市（大盘）的下跌可以无限近似的认作就是系统风险的具体体现。（这点是自己个人的理解）
陈老师对不起了我自己的能力只能达到这样的水平。