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楼主: 鳄鱼兽
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2016年6月期货交易实盘

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41#
 楼主| 发表于 2016-7-28 15:47:10 | 只看该作者
2016年7月28日  星期四
日记:资金管理和止损永远是第一位的,考虑风险,衡量风险要养成习惯,这样不会冲动,不会遭遇毁灭性的打击!
有钱人为什么能hold住,因为能承受大规模的震荡。
恭喜自己,昨天下午收盘以后淋浴的时候,突然感觉自己期货中学毕业了,记录一下这件事情吧。
电影山河故人,述说每个人都是生命中只能陪着走一段路。做期货交易多年每次都感觉可能行了以后都失败,失败的次数太多了,人做交易能犯过的错误我全部都犯过,没有一个是例外的。失败以后感悟一次,成功一次,失败一次,来来回回,数不清,我这次感觉中学终于可以毕业了。10年期货才感觉中学毕业为什么呢?原因可能是多方面的,但我想最重要的是期货交易是反人性的,
定义为中学也是恰当的,只是当初没有想到是如此。
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= 静态权益:                9,873.67
+ 平仓盈亏:                   40.00
+ 持仓盈亏:                    0.00
+ 权利金:                     0.00
- 手续费:                     8.57
可用资金:                9,905.10
-------------------------------------------------------------------------------
平仓记录
交易所        合约                手数             日期                     买入           卖出        平仓盈亏
郑商所        TA609        1        2016/07/28          4618                 
                                          2016/07/28                      4606         -60.00
上期所        rb1610        1        2016/07/28                      2445       
                                          2016/07/28          2435                   100.00
                                   合计                                                     40.00
TA 属于正常交易,尾盘平仓。
螺纹刚,开盘跳空遇到压力位,开空单,持有2分钟,平仓过早。
经验来看,短线做对的话持有20—40分钟为好,短线利润可能更好的奔跑,
持有很长时间怎么也不赚,就像今天TA昨晚开盘持有到尾盘中间有赚也没出,最后尾盘出还亏-6点。持仓时间上慢慢总结吧。
策略,规则,技术,资金管理,还需要在实战中打磨
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42#
 楼主| 发表于 2016-8-14 22:30:13 | 只看该作者
2016年7月29日 星期五
日记:昨天说中学毕业,今天就亏的一他糊涂,算是中学毕业纪念吗?
不能再亏损的仓位上加仓,止损不及时,市场永远是折磨你。
心态要平和,做单情绪是第一位的,不要冲动交易。
不要急还得慢慢来,恢复情绪。



平仓记录
交易所        合约              手数        日期                             买入        卖出         平仓盈亏
郑商所        TA609        1        2016/07/29          4616                 
                                          2016/07/29                    4580         -180.00
郑商所        TA609        1        2016/07/29          4592                 
                                          2016/07/29                    4580         -60.00
郑商所        TA609        1        2016/07/29          4500                 
                                           2016/07/29                    4502         10.00
郑商所        TA701        1        2016/07/29          4794                 
                                          2016/07/29                    4684         -550.00
郑商所        TA701        1        2016/07/29          4744                 
                                         2016/07/29                    4684         -300.00
上期所        bu1612        1        2016/07/29          2000                 
                                          2016/07/29                    2000         0.00
大商所        c1701        1        2016/07/29          1461                 
                                          2016/07/29                    1447         -140.00
大商所        p1701        1        2016/07/29          4980                 
                                          2016/07/29                    4980         0.00
                                  合计                                                     -1,220.00

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43#
 楼主| 发表于 2016-8-14 22:32:28 | 只看该作者
2016年8月1日 星期一
日记:今天白天无交易。

期末持仓
交易所        合约                 手数                日期                        买入              卖出        浮动盈亏        投保
大商所        c1701        1           2016/07/29          1461                                     
                                      期末结算价                    1452        -90.00        投机       
合计                                                     -90.00                

平仓记录
交易所        合约               手数               日期                   买入        卖出        平仓盈亏
郑商所        MA609        1        2016/08/01          1883                 
                                          2016/08/01                      1903         200.00
合计                                                     200.00
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44#
 楼主| 发表于 2016-8-14 22:39:04 | 只看该作者
2016年8月13日 星期六
日记:
最主要是深刻理解止损。只有保护或者防守第一,才会在这个市场中存在。
时间,价格,形态。时间是最重要的因素。
时效,单位时间内赚的钱最多说明交易越成功,每个交易者都是追求这样的效率。
所以时间还是最重要的因素,
交易结果=市场理解*(市场策略+自我认识)
杰西李文摩尔说:作为交易者他成功的关键在于理解市场行为并迅速止损。
Paul Tudor Jones坚持认为。他成功的很大因素是因为能够快速止损。如果他设想的“市场应该的走势”没有出现,他就出场。
什么是“市场应该的走势”就是个人主观交易,交易经验,包含了幽灵的礼物的第一条,用时间止损的办法。
李文摩尔说理解市场行为,谁能时时刻刻完全理解市场行为,谁都不能,所以要快速止损,并就在自己的交易经验的基础上做理解市场的事情,如果对了就持有,如过错误了,不要固执快点跑。
必须深刻理解,道理很简单,但深入骨髓的理解,融入灵魂深处,从知道了,到假知道,到真知道,要无须知道了,这个过程相当漫长。
交易很简单,简单到令人吃惊的程度,但因为市场是变异的,所以没有一个办法可以大小通吃,如果有,市场不存在。
所以在单位时间内,做理解市场行为的事情,如不正确,就快跑。
这就是交易,也就是止损,至于止盈也可以这样说,自己设想的继续出现就持有,和自己想的不一样了,一样要出场,还可以在场外观望,这样就融会贯通了,所以无处不在的错误。
因为交易就是无处不在不停的出错,所以很少人能认识到,忍受到的错误,谁能天天希望自己错误,所以 时间是最最重要的,想的不一样就出场。

资金 9313
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45#
 楼主| 发表于 2016-8-17 15:20:33 | 只看该作者
2016年8月15日 星期一
日记:今天做化工类品种短线试试了手,有10天没白天交易看盘了。不过7月29日多单玉米1张还在,今收盘有突破W的形态。
----------------------------------------------------------
= 静态权益:                9,273.87
+ 平仓盈亏:                  -20.00
+ 持仓盈亏:                  230.00
+ 权利金:                     0.00
- 手续费:                    10.84
-------------------------------------------------------------
= 动态权益:                9,473.03
- 占用保证金:               1,453.00


平仓记录
交易所        合约               手数          日期                     买入        卖出            平仓盈亏
郑商所        TA701        1        2016/08/15          4866                 
                                          2016/08/15                    4854         -60.00
郑商所        TA701        1        2016/08/15          4862                 
                                          2016/08/15                    4870         40.00
上期所        bu1612        1        2016/08/15                    2020       
                                           2016/08/15          2020                   0.00
合计                                                     -20.00

TA 上下午各做多一次,试了一下。
沥青周5夜盘做空一次,没有往下走,对价0平。
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46#
 楼主| 发表于 2016-8-17 15:22:40 | 只看该作者
2016年8月16日 星期二
日记:昨夜盘做动力煤空单开盘以后有所得+18点,今天持仓1手玉米多单,但玉米有冲高回落迹象。观察化工和黑色,还是黑色系强悍,下午做多化工沥青但尾盘有所回落,止损不坚决。尾盘没止出去收盘-16点。看着震荡好像比较小,一不留神就会亏不少,因为亏永远不会自动了解。用闪电手设置自动止损盘可以办到的。
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静态权益:                9,412.91
+ 平仓盈亏:                  180.00
+ 持仓盈亏:                  -90.00
+ 权利金:                     0.00
- 手续费:                     6.44
= 动态权益:                9,496.47
- 占用保证金:               3,709.60
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期末持仓
交易所        合约               手数        日期                            买入        卖出            浮动盈亏        投保
上期所        bu1612        1        2016/08/16          2036                                     
                                                      期末结算价                    2020        -160.00        投机       
大商所        c1701        1        2016/07/29          1461                                     
                                                      期末结算价                    1477        160.00        投机       
合计                                                     0.00                
平仓记录
交易所        合约             手数                   日期           买入             卖出               平仓盈亏
郑商所        ZC701        1        2016/08/16                           517.0       
                                          2016/08/16          515.2                            180.00
合计                                                     180.
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47#
 楼主| 发表于 2016-8-17 15:24:47 | 只看该作者
2016年 8月17日  星期三
日记:
夜盘开盘观察化工类沥青PTA甲醇,开盘走势PTA和8月1日操作甲醇一样的类型,开盘跳空不回补缺口冲破昨天最高价。昨天K线实体都不是很大,也许是小区间后的大区间,在昨天最高价的时候买进多单一张,成交时间是21:10分16秒。8月1日操作甲醇1609开仓没记录时间,大该也就是开盘10分种的时候。至于怎么最后处理这一单,还不知道,但我在上冲的时候把沥青的单子平掉了,因为根本不想在这单上赚钱了,先处理出来观望一下。
   回想8月1日甲醇也是盈利后处理出来的没有持有尾盘,今天PTA也没有持有尾盘是下午13.57分获利290元平仓出局。总结一下这样的单子可以持有尾盘或者用LSS轴心点系统处理,压力3或者支撑3就可以平仓出局,即使尾盘在涨,因为是短线交易,能在3的位置平仓应该可以满意,至少做这样一单能赚LSS这样的系统的2个档的大差价。
  如盘中没有到3的位置,因为要赌大阴阳,还可以持有,一直到尾盘赌大阴阳,到3了就可以结束赌。只适用这种情况在这样的盘口的操作策略。
   8月1日操作的情况没有今天PTA好,同样的一单,比8.1日的甲醇1609有进步。因为持有的时间耐心上比上一单长。
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= 动态权益:               10,050.93
- 占用保证金:               1,481.00
平仓盈亏:                  350.00
+ 持仓盈亏:                   50.00
+ 权利金:                     0.00
- 手续费:                     5.44

期末持仓
交易所        合约               手数        日期                      买入        卖出        浮动盈亏        投保
大商所        c1701        1        2016/07/29          1461                                     
                                       期末结算价                    1486               250.00        投机       
合计                                                     250.00                
平仓记录
交易所        合约              手数        日期                          买入        卖出        平仓盈亏
上期所        bu1612        1        2016/08/16          2036                 
                                          2016/08/17                       2038         20.00
郑商所        TA701        1        2016/08/17          4874                 
                                          2016/08/17                      4932         290.00
合计                                                     310.00
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48#
 楼主| 发表于 2016-8-19 15:39:37 | 只看该作者
2016年8月18日 星期四
日记:今天行情无方向感,本来星期四习惯性做空,但不知道为什么头脑就想做多,可能是前2天做多赚钱的原因吗?还是需要休息转换一下思路。还是按照规则做单,然后止损比较好的。
   下午尾盘做了2单都是多单1张,沥青和TA,行情是下跌了,幸好价位还算不错,但还是在反弹的时候平掉了,仓位很重也不能过夜,因为有玉米的仓位了。
还有其实也是违反了开仓的原则了、小亏收场,还是需要引起警惕的、
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= 静态权益:               10,030.87
+ 平仓盈亏:                  -40.00
+ 持仓盈亏:                  -90.00
+ 权利金:                     0.00
- 手续费:                     7.60
= 动态权益:                9,893.27
- 占用保证金:               1,484.00



期末持仓
交易所        合约               手数        日期                           买入        卖出        浮动盈亏        投保
大商所        c1701        1        2016/07/29          1461                                     
                           期末结算价                    1475        140.00        投机       
合计                                                     140.00                
平仓记录
交易所        合约        手数        日期                                       买入        卖出         平仓盈亏
郑商所        TA701        1        2016/08/18          4872                 
                                          2016/08/18                      4876         20.00
上期所        bu1612        1        2016/08/18          2004                 
                                          2016/08/18                    1998         -60.00
合计                                                     -40
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49#
 楼主| 发表于 2016-8-19 15:40:55 | 只看该作者
2016年8月19日 星期五
日记:今天把玉米多单一张平掉了,赚7个点。总结一手玉米,有时间的情况下看了受不了,能赚点情况下平掉,如等下周有可能还一分都不赚。
如果没时间可以做做趋势,因为这个仓位轻能忍受震荡。有时间不能做这个东西持有很久也赚不了多少,浪费精力。
   总结就是:没时间做趋势用的品种,有时间就平掉这样的品种。
做波动性,流动性大的品种。。时间是重要的。交易的世界本来就是二八定律,,应该有取舍,集中精力。
持仓为0
动态权益:                9,615.39
手续费:                    17.80


平仓记录
交易所        合约               手数        日期                          买入        卖出         平仓盈亏
大商所        c1701        1        2016/07/29          1461                 
                                          2016/08/19                     1468         70.00
郑商所        MA701        1        2016/08/19          2020                 
                                          2016/08/19                     2020         0.00
郑商所        MA701        1        2016/08/19          2027                 
                                          2016/08/19                     2028         10.00
上期所        bu1612        1        2016/08/19          2002                 
                                           2016/08/19                     1972         -300.00
上期所        rb1701        1        2016/08/19                    2565       
                          2016/08/19          2555                   100.00
合计                                                     -120.00

沥青1612止损有点大。应该在1986昨天最低的止损,或者在1980止损,实战止损30点有点大。属于止损有问题的一单。总结应该是止损然后反手的这样做,试错比较好。
1986 止损是-16点,然后在1986反手空1手,即使做空亏回到2002,还是-16点。2手才320点,和实战一单止损来比较,止损大,试错成本高,把止损看成是实验错误,大小是试验错误的成本,这样做单可能会比较好一点。
MA甲醇开仓2次,第一次2020开仓是错误的,无交易信号的开仓
第2次开仓还是可以的,但接近尾盘了也不应该在勉强交易了。
螺纹钢是亏损沥青以后做的一单超短线,为了今天减亏下午做的那么一单,也是违反原则的操作。但盘后来看做1610近期合约的空单比较好。
周总结:14笔 亏3笔 平4笔  盈利7笔  手续费53元。  盈利61点。
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 楼主| 发表于 2016-9-1 12:47:45 | 只看该作者
2016年9月1日 星期四
看见一个非常好的帖子,转到我的论坛的日记里,方便寻找,学习。

越来越能理解@菜鸟加笨鸟 的理念和方法了————

一个人只有先敢于面对自己,才能直面市场。

投机中,没人做到不犯错误。
所以,资金管理、止损、依然排第一重要。
在赢利的手法中,心态和耐心永远排第一重要。
如果你浮躁,你技术再好,也没法发挥正常。
如果你根本不打算做交易,你一定会等到很好的交易机会。
越是在不顺的时候,耐心才显得更加重要。

把一件极简单的事情做到极致。
成功在于重复坚持一个简单的事情到极熟练,不是三心两意。

如果一个人认识到交易是简单的,那么他距离赢利也会越来越接近。

交易永远是一件趣味无穷的事,尤其是人性的诱惑总是无时无刻存在,每一次战胜它都是开心的。

看不清楚势,可以等。看清也要等:看清、加等待。随时都能看清市场,但不认为随时可以下单。

系统交易,主观操作。

最难的是心态问题,资金越大翻倍的心态越难,如果真的能做到面对大资金的心态和小资金完全一样,一直翻倍上去到一年千倍也没有难度,可是心理关很难闯过去。

交易必须经历的过程:
蜕变,蜕变,蜕变,,大象无形,大音希声,鹤立鸡群,独孤求败

成功的表现:周一至周五如同周六和周日,9:00-15:15如同15:15点后

理念弄弄清楚,只是对静态的技术理解,到实盘的动态把握,这中间的距离是非常遥远的

理念可以简单分三个阶段,
1,学习和理解阶段
2,完全理解
3,和实盘的真正磨练。这里为什么说“真正”,因为第一阶段就开始磨练了,实盘磨练本身就贯穿始终。但完全悟透后的磨练才算真正开始。
进入第三阶段仅仅是开始入门,仅仅是进入下一个阶段的开始。能否毕业,还需要运气。
可以说理念和盈利还是有遥不可及的距离

总看到有人感叹,知道到做到的距离好远!
远的其中一个原因,是不知道自己仅仅只是假知道,所以无论你怎么挣扎,都是徒劳的。

从知道到做到的距离真的很远!
这个距离其实也是假知道到真知道的距离。
如果分层次,可以分:
真不知道、假知道、真知道。
知道前的层次:
真不知道、假知道、真知道。
真知道到做到的层次:
不知道为什么做不到、知道为什么做不到、消灭为什么做不到。

从知道到做到的距离是那么的遥远,而我一直不能迈过人性这一关。
我不得不承认,我属于那种天生的性格劣势者。
有人说了,既然知道为什么做不到?不可理解。
这一点,我自己也不理解。
可不得不接受事实。
也不得不付出常人所没法理解的努力。
之后我终于成功了。
突破后的快感,其实没有一点激动的感觉,只有如沐春风一样的平淡。

光有理念只是试图知道。到做到还有很大距离,你为什么顺势这么难,这是做的问题,不是懂理念就能懂怎么做。你连怎么做到还不知道。就算你知道怎么做到,到做到也还有很大的距离。何况你还不知道怎么做到。

为什么顺势这么难?
可以这么打比喻,假懂:就是知道必须顺势,也知道顺势的意义,而且把顺势而为挂嘴上,唯一不懂的是顺势。

要想提高胜率,就是每次交易都是抄顶摸底,有规则的抄顶摸底。一个严格的规则能把交易做到最后表现出来的现象是:顺势、抄顶摸底、吃大趋势、吃震荡、随心所欲。表现出3个不矛盾:
1、顺势和抄顶摸底的不矛盾;
2、吃大趋势和吃震荡的不矛盾;
3、随心所欲和规则的不矛盾。

只下每次下单必胜的单。
除非行情已经走出你的系统范围,这种情况一般能保本出局,当然不排除小亏损。
因为下的是必胜的单,所以注定了不赢利不出局,就必胜。也必定不会出现暂时的过大亏损。
下必胜单,首先必然是系统内的单,其次是系统内的单再提炼出更好的。

用五分钟为主。为什么说和周期无关,是说相邻的几个周期看,结果都是一样的。因为,是抄顶摸底。

持仓时间没有预期,也不作为一个思考的问题而存在,就是不去特别关心。有持仓几分钟的,有持仓几个小时的,有持仓几天的。

市价单用的多,也经常有挂单。

买在最低,卖在最高。这就是交易的真谛!
既属于右侧也属于左侧。右侧,是因为不是靠猜。左侧,是因为k线阳线做空,阴线做多。

如果一个系统害怕秒杀,就是这个系统的思想还有问题,不然的话,秒杀,出消息,都会对你有利。即使暂时无利,也不会有伤害。

一个系统必须是不需要考虑非农数据的系统,不需要考虑任何消息的系统,同时又是各种消息自然对你有利的系统。否则,就是不成熟的系统。

任何一个专职期货的,或做外汇也一样,如果不做分钟,一定是不懂交易的。这个结论是一定的。分钟,不是分时。
任何一个真正懂得顺势的人,如果不抄顶摸底,也是缺乏暴利能力的,只能赚点小钱。只有明白顺势又知道抄顶摸底和顺势不矛盾的人,才能做到暴利。
尽量买入时候是最低的价格,卖出时候是最高的价格。高杠杆的交易,这是必须要做到的。
逆势的人最为沾沾自喜的是,1、我逆势是因为我顺了自己的趋势;2、我逆势但我没亏。
却不知,最大的损失不是你没亏,是你放弃了主趋势!
意识不到这一点,你谈的理念无论多么正确都是没用的!
逆势的人会一直觉得自己是顺势,这是人性弱点造成的。但在大趋势进行到了最后,才会意识到自己原来逆势了很久时间!
可是在下一次趋势中,他还是我行我素的继续逆势。所以这是人性弱点。
当一个人看空,价格朝着相反的方向波动,居然就感觉它波动的很慢。原来一个人的主观就是这样的不客观?

我没法搞清楚市场的多头和空头相互依存的啥情况,我也不想搞清楚它们的关系和它们怎么发展,我认为只要搞清楚如何根据价格波动来获取差价的方法就行,我不去关心价格波动的背后原因。
趋势也一样,我可以搞不清什么是趋势?以及趋势是怎么形成的?为什么会这样走?等等。但我一定会给自己的方法定义一个趋势。
当我的方法越成熟,我方法里所规定的趋势也就越接近市场本身。但这个时候我依然不清楚趋势为什么会这样发展,我也不想搞清楚它,因为这对我已没意义。
原油大涨,做空呀。pta大涨,做空呀。
至于为什么,我不知道。因为我不需要明白为什么会涨,也不需要明白为什么还可以做空。仅仅是因为方法正确,就必须这样看待市场,必须这样做。它是方法。
这就是看山还是山,没有犹豫,坚信。

只有当这时或者这里不是其本身的时候,这时或这里才是真正的这时或这里。---------还没到看山是山
这时或者这里,就是这时和这里----------看山是山

众里寻她千百度,那人却在灯火阑珊处。----------看山不是山
众里寻她千百度,那人就在灯火辉煌处。----------这是许多人看不透的问题。

交易当下,四个字非常有深度呀!
人最难的是看清当下。难的不是看清,谁都能看清。难的是看清了却不认为自己看请。看山是山,就是交易当下。你做到了吗?

我知道这有多难。周一至周五看行情和周六和周日一样,是我努力的目标。

人都喜欢选择系统里能盈利的信号,来发现。于是,就看到了一个能稳定盈利的系统。
把在操作中没法选择那些盈利的信号,统统都归纳为不执行。
忘记了操作中每次都选择的时候的不断止损,忘记了是因此而造成的不执行。

人都抱着奇迹会发生的心态,留在这个市场,每个人都这么想的,都认为自己最有可能是那个奇迹。

有的东西没法编成自动化   比如趋势线  我不会编
尽量用计算机能逻辑计算的东西;
有的东西理解到位,也就可以编。

重点是处理单子的方法:亏了怎么办?对了怎么办?
但是,老是靠处理不正确的单子,也不是个办法。
古人云,不战而屈人之兵乃上策。引用过来,也可以理解为,不处理就已经胜了的策略,视为上策。

技术不是万能,操作策略,原则,还有执行力,心理承受力才是关键。
如果技术本身已经错了,亏损就会变成万能的。

突破前夜生不如死,真正的想放弃,几年努力付出从不后悔,今天终于后悔。在第二天突破。

尽量不做事先分析,因为先入为主的分析对我的交易有害无益。

股指,波动一分钟都是大钱的品种,不要用一种看多或看空的观点去做它

程序化很简单,随便用个均线什么就是程序化,这样是不满足很多人平时交易的需要。如何把平时交易的感悟完全融进去,丝毫不差的把盘感程序化,这是很难很难的。

买入必涨,卖出必跌,做到在趋势开始地方的震荡基本伤不到自己。

除了个别的新手,交易一年以上的都可以算老手了,知道的都差不多了。
人的心态对交易的影响绝对是非常巨大的。
人性,有一些是天生的,这部分的东西后天难以改变。尤其是这部分天生的东西, 能决定一个人的成败。
人性优势和劣势对于一个人的作用,我的看法是这样的:
具有人性优势的人,就是天之骄子,这一点是必须肯定的。不以成败论英雄,那是错误的观点,成功就一定是英雄。成败,和一个人的性格有着直接的关系,而非智力决定的。
具有人性劣势的人,必然需要付出加倍的努力,才能补偿这方面的不足,但补偿仍是微不足道的。它能带来的好处其实是逼你付出更多,所以大器晚成者基本功会非常扎实。
如果一个人又不具备人性优势,又不能付出加倍努力,那就只能注定悲剧了。

很多人都自认为自己找到了圣杯。
圣杯可以无视人性弱点,这毫无疑问。圣杯和心态是两个方面的东西。但是交易中,执行过程中,不受人性弱点控住那是理想阶段,是你思考的时候。执行的时候,是不可能不受到影响的。
只有执行的时候不会受到人性弱点的控住和影响的,才叫真正的圣杯。所以说,发现圣杯也许不难,也许很多人自认为自己已经拥有了这样的圣杯。
但找到真正的圣杯是很难的。
因为,真正的圣杯,不仅仅是你思考的一个非常正确的方法。更不是一个有待检验的正确方法。
是一个你执行起来不再需要当下去思考的、一个完全可以摆脱任何人性东西的、多策略的但多策略之间的所有矛盾都被事先彻底解决的、多维视角的但不会在执行时从这个角度是做空那个角度是做多的、总之任何问题都不需要在交易时间去思考的一套系统。

因为相信有圣杯,因为相信完善自己的技术就是圣杯,找不是找,是完善。
每当要完善的时候,都输给自己的惰性。

其实,圣杯有没有,不是相信不相信的问题,是自己的认识问题。看不到圣杯的影子,一定相信没有。看得到边缘,才会相信有。不是看别人,是看自己。
认识到没圣杯的,是绝大多数。认识到有圣杯的,是极少数。如果这个数据反过来,那不会是好事,但是也不可能会反过来。

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