我的股票交易系统（2014年9月修订）

司机

天然你好，请问你每次买入的依据是什么？是以操作系统为准吗？卖出的时候呢？ 让我说说我的经历，你帮我分析分析。 我用了两年的时间也想建立自己的系统，建了又否，否了又建，在整个过程中从来和我的实际交易没搭上界。不怕你笑话，现在在我看来纸面上的交易系统对我基本上没用，就像是耍把式卖艺的武功，实战的时候排不上用场。这么多年自己心里面慢慢形成了一些交易理念，但是很奇怪，我永远都不能把它写出来，因为只要是具体的整理出来后便发现和自己内心的东西不一样，比如我的买入系统最后精简到了只有一条---------年线上方操作，现在倒好，我把这一条也否了。  
    以你的系统为例，说说我的困惑，1 选股，恕我冒昧，我觉得你的选股原则和我以前总结的大同小异，太空泛，基本上没有可操作性，可能有时候还要错过一些利润，我是说如果严格按此执行的话，那么它的价值是负的。2 可能的买入点，不要说符合2个以上的条件，即使是5个条件都符合的个股，在沪深两市里也是一抓一大把，那么买入时真正的原因是这五个么，以我自己的的操作体验，绝对不会是这些原因，还有一些深层次的原因支配着我。如果我买入的真正原因不是因为股价突破了60天线，那么我在没有突破的时候买入也是选项。呵呵
类似的话题我曾经问过陈大师，他客气的说我已经开始总结了，总结的很好，呵呵，可我又总结了一年多，把以前的都总结没了，呵呵 ，现在我能写在本子上的能量化的纪律只有一条-------分仓。其实以前还有止损一条，后来发现没有办法量化，现在也不用了，呵呵
我这可能是误入歧途吧，不知道你的体会咋样？             我说话太直，多包涵吧

去天存然

司机 发表于 2014-9-7 11:26 PM
天然你好，请问你每次买入的依据是什么？是以操作系统为准吗？卖出的时候呢？ 让我说说我的经历，你帮我分 ...

交易系统是后于交易经验，不是先于交易经验，别说我这种比较模糊的系统，即便像海龟那样清晰的系统，如果跟阅读人的交易经验不符合，那么执行起来也是非常非常困难。自我否定是对的，但自我否定不代表有招就是错的，恰恰相反，真正好的交易系统都是建立在比较简单的客观基础上。拿我的交易系统来说，我遵守的最基本的一条——操作级别上ma60向上不做空，向下不做多。这是我长期实践摸索出来符合我的性格的规则，换了谁也难以轻易执行。所以我各人认为交易系统只能学习内容而不可机械模仿，正如齐白石老先生所说:学我者生，似我者死。

与你讨论

JinHY

仓位配置方面，我一直觉得困惑，楼主说“买入一只股票原则上维持在总仓位十分之一，如果资金量大，减到二十分之一”，是否股票种类太多，能看的过来吗？个人做法是，5成ETF，5成个股，股票种类不会超过8只，最好3～5只，请大家探讨一下，谢谢！

司机

去天存然 发表于 2014-9-8 07:31 AM
交易系统是后于交易经验，不是先于交易经验，别说我这种比较模糊的系统，即便像海龟那样清晰的系统，如果 ...

我细细琢磨你的回复，你说的道理没错。可是我的交易系统也都是来自于好几年的交易经验，那为啥会一无是处呢？我想来想去：面对自己的交易记录看了半天，我每次的买入理由都是一样的，买入的临界点的含义也都相仿。可是再用机械的量化指标衡量，基本是瞎子摸象的效果，找不到一致性的规律。两年多的时间无数个版本都不能准确表达我的交易精髓。我现在只能放弃了。----------

未知艺术家

JinHY 发表于 2014-9-8 10:19 AM
仓位配置方面，我一直觉得困惑，楼主说“买入一只股票原则上维持在总仓位十分之一，如果资金量大，减到二十 ...

别信他什么分仓，他经常全仓杀进银华锐进。

rodger

天然兄，我仅以自己的经验谈一点看法，和你共同讨论，语言表达可能不是准确，不要介意。虽然说，简单的交易系统+资金管理+风险控制（严格执行）是可以做到盈利，但也仅可以做到盈利，而且可以这么说，这几年熊市中，能坚持做到这点，收益也仅仅是跑赢资金利率。对职业炒手这显然是不够的。问题并不出在系统本身，我觉得可能出在炒手，我以前理解的系统就是陈老师《炒股的智慧》一书是所谈到的：（进点、止损、卖点、风险、250线等等），在自己做了几年后，我发现，单从技术角度，再怎么修改，很少有系统能有效的超越陈老师这最简单的系统。不知天然兄有没有注意陈老师做一只美国医药股的时候，并没有用书中所说的任何一种系统或者临界点。我现在自己总结发现：不管是低买高卖还是高买更高卖的系统，都没有任何差别之分，不是有个说法“涨势中除了最后一点，任何点都是好买点”吗，我在实际运用中并不使用单一的技术方法，而是从概率的角度综合思考，概率不是指去用历史数据计算，我觉得这是形而上学，而是对市场心理当下的分析和把握，而技术上的买点，只是承载你想法的工具。比如，这次我以底部形态突破为买入时机，下一次，我在底部震荡中低吸建仓，又或者，回调61.8%遇支撑时建仓，再下一次我可能为了止损价格范围小点一直等待股价下跌。而且我的操作频率并不高，成交的技术买点也很乱，而我对胜率尤其看重，也不是说我知道这次又几成胜算，而是我考虑发现该考虑的都考虑了，那就是我在我能做到胜率最大的时候。有说法“若水三千只取一瓢”，我的经验确实这一瓢那一瓢没啥区别。我习惯用怀疑的眼光看待问题，我得说服自己才能无障碍的运用，对技术的思考源于从30分到周线，按任何技术标准选股，每天都可能有大把的标的，显然不可能每天都去交。说的有点多，思路也不是太清楚，请天然兄指点

去天存然

rodger 发表于 2014-9-12 05:39 PM
天然兄，我仅以自己的经验谈一点看法，和你共同讨论，语言表达可能不是准确，不要介意。虽然说，简单的交易 ...

先求生存，再图发展。“技术上的买点，只是承载你想法的工具”——完全正确，但有一点，无招必须建立在有招基础上，原则性的东西是不能动摇的。如果一个交易系统，只注重经验化的选择，就有可能出现方向性的偏差，比如有的人会死在前所未见的趋势行情里。拿我的交易系统来说，我在操作级别上有一个根本原则：ma60向上不做空，向下不做多。那么如果发现有一个地方，确实多头力量很强，凭经验，他要出现向上反转，但是ma60还向下，怎么办？我的选择是，放弃这个机会！因为我不想代替市场去思考，我要用一个客观化的指标来训练自己养成顺势交易的好习惯。市场里不是聪明人太少，而是笨人太少了，龟兔赛跑的故事，太适合这里不过，索罗斯巴菲特才是最后的赢家。所以你说的都没错，但似乎没有把交易系统的原则或者说基础，放在他应该所处的重要位置。对陈老师来说，他的基础就是那几张图，越轨行为只能偶尔为之，轻重必须分清，与你讨论。

冯有余

适合自己的就是最好的~

月_关

简介 明了 我收藏了

小阿飞

坚持做天然说的笨人，欲速则不达