交易系统究竟是可以超越牛、熊、震荡，还是不可以？

克隆莫大

不方便透露太多，就只说一个“扎金花”，一般桌上三个“托儿”一头猪。会让猪赢钱，然后一个托跳出来，说猪出老千，猪不认，然后赌场出来解决纠纷，证明猪是清白的，让托儿道歉，然后被请出去。你以为赌场里面只有钱？人的内心有什么，他都有，诬赖你是老千，让你愤怒，证明你是清白，给你安慰。这时候再来几个一捧，“你真厉害啊，牌运这么旺，今天穿红内裤了？”


人这时候就开始显露劣根了，开始自恋，无理由地相信自己是赌神。自己翻翻口袋，你只赢了几块钱，就当自己无往不利了？当一个人认为自己赌很厉害的时候，他就开始变猪了。盲目地信任自己，这时候，所有的输钱都变成暂时的运气不好了。
随着你越赢越多，你就越赌越大，你就越来越懒得去思考。
然后一不小心，输了一点，再输一点，稍微赢一点，输了一把大的。至此之后，你永远别想回本，你或许会赢一点，但是相比你输的，差得太远。
你会越输越多，但是你想的是我要把输的赢回来就好，再也不赌了。赌过的人一定能感同身受这句话“我要保本”。你以赚钱为动机送钱为行为，互为表里。
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我就在想，我们在股市的行为是不是也是一样的。
当认为自己距离彼岸不远的时候，会不会也就成为那条猪，呵呵。

再度思考了一下，要想不变成那头猪的方法是：
1、永远下小注，和主力比拼系统的有效性。
2、如果系统失效，那么继续采用虚拟盘和实盘相结合的办法探索新的系统。

克隆莫大

      作为一名图表交易员，你必须清楚地认识到，市场波动的本质是“人”，是由“你、我、他”这些正在市场中交易的“人”来推动市场价格的涨跌波动的。图形是什么？其实是市场参与者交易行为博弈后的结果。每一个经典形态的形成都蕴含着本质的逻辑，是所有市场参与者的交易思维在市场中比拼后的逻辑综合。
      举个例子吧，十几二十年前的市场，参与者没有所谓的“系统交易”理念，都是凭感觉在市场中追涨杀跌，所以，那个时候就懂得运用“突破”这个形态进场的少数交易者经常赚到大钱，这是由市场上大部分参与者的思维模式造成的，“上涨突破”发生了，可大部分人不懂什么叫“上涨突破”，也不知道“上涨突破”是价格进入新的上涨趋势的标志性信号，他们的思维模式依然“涨这么多应该要跌了”，于是，有大量的“韭菜”逆势做空，只要有对手盘，价格就会依照趋势方向不断前行。然而，到了十几二十年后的今天，还在用“突破”这个定式做交易的人，会有很明显的体会，越来越难赚到钱了，为什么呢？因为，当“上涨突破”的形态出现时，所有的交易者全部冲进市场去做买入这样的动作，这时没有了卖出者，于是，对手盘消失了，“上涨突破”变成了“假突破”，这同样是由市场参与者的思维模式决定的，现在的市场参与者散户比例远比十几二十年前少，机构越来越多，专业的交易者越来越多，说白了就是“韭菜”越来越少了，经典的形态一旦出现，一窝蜂都上去抢筹码，失去了大量的对手盘，行情注定就走不远了。对手盘是推动行情往深远发展的唯一动力。
     所以说，一个图表交易员，仅仅学会了经典的图形是没有用的，因为图形会随着市场参与者的思维模式的变化而发生变化。一个优秀的交易员，必须深刻理解市场价格波动背后的逻辑，每一个图形的形态形成的逻辑都要有能力分析出来。交易信号的捕捉来自于交易员对图形的解读能力，而图形的解读能力来自于对市场逻辑的正确理解。
    那么，经典的图形形态是否会彻底失效呢？当然不会。利弗莫尔说：投资像山岳一样古老，华尔街永远不会变，因为，人性永远不会变。就像太阳永远会有升起落下一样，投资市场的轮回也永远不会变。曾经的经典在大家都接受了之后会变成垃圾，当大家都抛弃它们的时候，又会变成经典，这就是投资市场的秘密。只有能深刻理解市场运行的本质逻辑，才能说达到了成为一名优秀交易员的基础条件，因为图形是会变化的，但逻辑不会变，只有具备了深谙逻辑的能力，才能具备在任何情况下解读市场图形的能力。如果一个人归纳图形和演绎图形的能力不行，给你任何赚钱的系统，最终都会成为一个输家。这其实就很好的解释了，为什么那么多秉承“顺势、轻仓、止损”原则的普通交易者依然在输家的行列中苦苦挣扎。
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斗士前辈发表的好贴，深以为然。
感觉和我一直以为的交易系统最大的危险就是见光死的含义是一样的。

克隆莫大

忽然意识到这是一个全民介入资本市场的年代，不管你是主动的还是被动的。
股市就不用说了，楼市更成为芸芸众生无法回避的加杠杆资本市场，现在很火的什么贷什么理财其实也是充满邪恶气味的资本市场，因为食物链底部的借贷者基本已经没肉了，剩下的其实是狼群之间的恶搏。

一个国家的真正振兴，资本市场的无所不在其实是极大的弊端，因为直接导致了劳动者、勤奋者不能获取应有的收益。
不说这些了，我们既然身在局中，就努力下好自己的棋局吧。

克隆莫大

楼主：克隆莫大Lv 11 时间：2015-05-08 06:17:12
　　看到明显是庄托的人，使劲在忽悠证券股是避风港。
　　这年月，当然轻仓才是避风港的正着。

　　端个板凳看大戏，看看证券股将会出演怎样的大戏，呵呵。
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感觉现在证券板块和那时的形态很相象，回看了一下，那时距离真正下跌还有5、6周时间，这段时间一直在震荡。

克隆莫大

楼主：将进雪8Lv 10 时间：2019-04-06 19:41:53
　　由术而道。

　　术是基础，在术达到相当水准之前，不可以论道。术有严格的标准，懂就是懂，不懂就是不懂。有迹可循。道是可以乱谈的，谁都可以说几句。因为很多时候，它表现出来是感性的。

　　神雕的结尾，一群武功低下的也在华山论剑，如果不看他们的招式（术），分辨不出这些人是不是高手，看过之后，才发现水平都不行（包括本人现在以及相当一段时间的未来）。

　　在术达到相当水准之前，都是纸上谈兵，害人害己，所以，多谈术，少谈道。

　　道不是什么了不起的东西。有些人技术学的好，也是得道，有人和人相处得好，也是得了相处之道，这个道，无非是明白了其中的细节，原理，并且理解了如何操作，如何熟练操作，如何变成下意识操作。

　　道从术来。所有的突破，都是从深入开始，从细节开始。比如均线，开始是5日线，20日线，60日线，为什么是5，因为一周5天。5天一周的周期，20是一个月的周期（20个交易日多一点），60是季度周期，然后均线的角度，方向，均线纠缠，均线从收敛到发散，均线的乖离，K线和均线的关系。还有5，13，21，34这个系统，黄金分割时间系统。这些有阳历的周期（250日，年线），也有阴历周期（20，月线），还有黄金分割周期。然后研究均线在个股上，在指数上的不同，比较，在不同周期上的不同，以及再深入（超过了我的理解，再深我也不知道了），深入之后自然有更深的获得。

2019-04-03 20:11:17  评论

目前为止，这波是救市，运动行情，不是业绩行情，你这大逻辑就有点问题。
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难得在天涯论坛上也能看到高手，由术入道的说法似乎有些道理。
我们以炒股的智慧为道，由道入术，是不是也是一种方法呢，呵呵。

mercedesKS

个人认识：从A股目前的状态来看，不论是参与市场主体或者上市公司本身质量水平占比，都还远没到欧美发达国家资本市场的成熟度，所以目前阶段肯定是适用技术分析偏多的。但是毕竟技术分析只是众多分析中的一个方面，所以才离不开止损。
至于楼主说的交易系统究竟是可以超越牛、熊、震荡，还是不可以，我觉得本身就不应该有这个问题。
1.因为做任何开仓准备的时候，你都是有预判或者说有主观意识在里面的，只不过都有预判失败的B计划在内。所以做趋势的建仓时就是认为后市是趋势，做震荡的开仓时就认定了后市是震荡，这本身不就已经在测市了吗？而我们做技术的又认为市场不可预测，到此就开始互相矛盾了。
2.如果认为市场不可预测，那交易系统就应该包含震荡和趋势都在内的。首先，市场肯定不是震荡就是趋势，这是没异议的；其次，交易系统就应该在震荡转化为趋势或者趋势转化为震荡的那个节点加减仓，这就是资金管理的精髓呀。
话说回来，其实无论怎么设计交易系统，只要能赚钱就行，这行赚钱的方法五花八门，所以真的是适合自己的或者说自己练就的就是最好的。

克隆莫大

mercedesKS 发表于 2019-4-12 15:41
个人认识：从A股目前的状态来看，不论是参与市场主体或者上市公司本身质量水平占比，都还远没到欧美发达国 ...

而我们做技术的又认为市场不可预测，到此就开始互相矛盾了。
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这个不矛盾，我们玩的应该是概率。

克隆莫大

之前出差了3天，于是就按照中级预警的标准，把每个仓位重的票都减了一半仓。

由此也确定了我的系统的核心理念之一：在确保盈利的情况下参与赌博。
当然不可能每个票都能确保盈利，我指出的确保盈利是在买入后获得3%以上浮盈的情况下的确保盈利。

正如现在的股市，我承认是迷失方向了，但我还有部分仓位在赌，我也确保结果是盈利的。

克隆莫大

读明末历史，发现诸多牛人都倒在自以为是上面。
袁崇焕自以为杀了毛文龙能独自扛住满清，结果他自以为是了。
崇祯自以为杀了袁崇焕也能扛住满清，结果也是自以为是了。
满桂自以为坑了袁崇焕就能当上蓟辽总督，结果当然是自以为是。
李自成自以为抢了陈圆圆也能统一天下，结果还是自以为是。

资本市场的大忌应该也是自以为是吧，知道自己能到哪里，也要知道自己不能到哪里。

克隆莫大

最近看论坛上更新比较多的几个实盘贴，发现他们应该也是属于技术分析里的趋势系统，但和我的系统的分歧在于他们基本上属于均线支撑系统（当然是我猜测的，毕竟别人的系统看错也正常），而我的系统基本属于均线突破系统。
支撑系统与突破系统的差别差不多可以用华山剑派里的气宗和剑宗的差别来形容了。
不管是哪种系统，要能够成为正反馈系统，都必须通过身经百战的洗礼，都必须把系统和自身的性格融为一体，都必须提炼出具有哲学意义的独到之处来。

人的精力是有限的，即使是只练剑宗，前进一步也是无比艰难，只有把剑宗当成信仰，心无杂念的去修行，才有可能在惊涛骇浪的资本市场上找到弱水三千中属于自己的一瓢。

当然也要承认这个世界上是有天才的，剑宗、气宗都能修炼得炉火纯青，但肯定不是我所可以完成得。