交易系统究竟是可以超越牛、熊、震荡，还是不可以？

克隆莫大

10元以下票 1090个 高位数量1个  千分之1
10-20元票1138个   高位数量15个 千分之13
20-30元票496个    高位数量2个   千分之4
30-40元票248个   高位数量2个    千分之8
40-50元票123个  高位数量2个     千分之8
50-60元票70个   高位数量5个     千分之70
60-70元票47个  高位数量4个      千分之80
70-80元票30个  高位数量2个     千分之66
80元以上票44个 高位数量7个    千分之145
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20-50元的高位票遭遇重创啊

yinhai

新理念不断产生，几百年了，每天都在不同的地方产生成千上万的新理念，新方法，新灵光，如果可以申请专利的话，保证专利局大半的专利都是关于股市的

克隆莫大

把资本市场的时间从主观角度分一下，
春天和夏天：防御型系统、进取型系统、指数型系统都可以赚钱
秋天：防御型系统不再适用，进取型系统可以赚钱，指数型系统未知
冬天：防御型系统、进取型系统、指数型系统均失效，但吹吹、阿米、少爷等高手依然可以赚钱
严冬：所有的人、所有的系统全部失效

现在应该是秋冬转换的季节吗？

克隆莫大

2017年10月16日                ●
2017年10月17日                ●
2017年10月18日                ●
2017年10月19日                ●
2017年10月20日                ○
2017年10月23日                ○
2017年10月24日                ●
2017年10月25日                ○
2017年10月26日                ○
2017年10月27日                ●
2017年10月30日                ●
2017年10月31日                ○
2017年11月1日                ●
2017年11月2日                ●
2017年11月3日                ●
2017年11月6日                ●
2017年11月7日                ●
2017年11月8日                ○
2017年11月9日                ○
2017年11月10日                ●
2017年11月13日                ●
2017年11月14日                ●
2017年11月15日                ●
2017年11月16日                ●

设想这样来定义秋天和冬天，大盘连续3天弱势设定为秋天来临，大盘20个交易日中有13个为弱势的时候设定为冬天来临。
那么秋天是10月18日来临的，冬天则是11月10日来临的。

克隆莫大

再纠正一下
设想这样来定义秋天和冬天，大盘连续3天弱势设定为秋天来临，大盘20个交易日中有13个为弱势的时候设定为冬天来临，强势股个数降至40及以下则认为寒潮来袭。
那么秋天是10月18日来临的，冬天则是11月10日来临的。
秋天来临，仓位降低到7成以下；寒潮来袭，仓位降低到5成以下；冬天来临，仓位降低到3成以下。

克隆莫大

楼主| 发表于 2017-2-14 08:55:46 | 只看该作者
刚刚翻了一下从1万到1亿，里面的交易系统分4个部分：大势研判、交易策略、资金管理、风险管理。
重要程度好像是：大势研判10%、交易策略40%、资金管理30%、风险管理20%。
大体如此，这么看来，其实好的交易系统里已经有预判大势的内容了，路漫漫其修远兮。
这个是我以前的心得
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多数人在舍本逐末
热度 17已有 458 次阅读2016-3-27 12:41 |系统分类:炒股日记
当前的理解，技术分析炒股，大势的重要性占到70%，资金管控占20%，个股技术及其他因素只占10%。自从顿悟了股市的不确定性，就不再去寻找一劳永逸的定法，而将关注点放在了资金管控、心态磨练上，以此弥补技术不可避免的缺陷。在这个过程中逐渐意识到，资金管控是为心态服务的，真正明白了资金管控的意义，也就有了成熟的心态。这是一种进步，但只进步了一点。有人说，若要炒股成功，心态、技术缺一不可。现在看来，这个技术，应该主要是研判大势的技术，而非分析个股的技术。多数人钻研技术，却没有认识到这一点——大势才是最大的概率。
这个是某高手“试错心得”的心得
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回头再看，我感觉大势比重占70还是多了一些，但的确非常重要。
大势研判10%、交易策略40%、资金管理30%、风险管理20%。改为大势研判30%、交易策略40%、资金管理30%。（风险管理并入资金管理）

克隆莫大

今天已经亏了1.5%，表面上是多么沉重的打击，但心情却感觉比较舒服，我是因为逾越了自己的交易系统而导致的严重损失，反过来证实了我的系统的有效性。
把交易系统各部分的重要性改为：大势的重要性占40%，交易策略占30%，资金管理占30%。

已经进去的，也不想多折腾了，全部按照交易策略来执行吧，预估将会导致5%以上的总损失。

反正还在测试系统阶段，所有的损失都是可以承受的，也是在预料之中的。

克隆莫大

重新定义一下春夏秋冬的概念，春秋季节设计仓位均为5成，夏季设计仓位为9成，冬季设计仓位为1成。
春季标准为连续3天或者4天大盘强势
夏季标准为20个交易日中15个强势
秋季标准为连续3天或者4天大盘弱势
冬季标准为20个交易日中13个弱势
之所以这样设计，资本市场里大的利润一定是在夏季获得的，春秋季节介于牛熊之间，机会和风险一样大，所以半仓处理，冬季自然以冬眠为主。

靠天吃饭

克隆莫大 发表于 2017-12-11 09:52
重新定义一下春夏秋冬的概念，春秋季节设计仓位均为5成，夏季设计仓位为9成，冬季设计仓位为1成。
春季标准 ...

学习这样考虑问题的思路。

克隆莫大

今天看盘时，看到软件板块大涨，然后忽然很想买进002063，然后真的买进了，在涨到8.6%的样子。
已经好久没有这样冲动性的买入了，不知道是不是陈老师所说的体验风险阶段。
好在仓位控制的还好，只进了300股。