小盘投机策略

shaoye

           一直满仓大盘价值股，现在加入中小盘策略主要是为了更合理配置自己的资产，也可以更好地降低整体风险。
          小盘股策略主要以深市小市值股票为主，一般持有20-24只股票，这个策略不是我开发的，而是朋友开发的，它利用的并不是传统的选股规则，而是神经网络模型，应该来说比传统的轮动规则更胜一筹。
          在过去4年多的回测时间里，它的理论年化收益为44.33%，并且经历过了一年多时间的实盘检验，实盘天数406天，取得了60.65%的实盘收益，而同期中证500指数的涨幅为-12.44%，策略的阿尔法收益还是非常强悍的。
           策略理论年换手率为934.32%，平均一年换股200只左右，过去四年多时间里换股800只，个股胜率为68.34%；            
          策略相对中证500指数的日赢率为62.43%，周赢率为68.40，月盈率为80%。

   
现持有23只股票，这个账户会拿来打新股，但对策略收益的计算应该不会有太大的影响。


小盘股策略占自己总资产的20.61%，这样的配置感觉比较合理，风险也是自己能够承受的：

策略名称	金额	比例
1号策略	425345	39.32%
2号策略	431795	39.92%
3号小盘股策略	222966	20.61%
现金：	1672	0.15%
总计：	1081778
今年开始资产：	764153
今年盈利：	317625	41.57%

今年的实盘情况如下，满仓盈利41%左右，其中包含了部分的打新收益：





我做事情喜欢有条理和逻辑，一般都会严格按照自己的计划执行，希望能有所收获。

退出时机：1、朋友不再提供策略计划；2、有更好的选择

shaoye

净值1.1840，新高。

shaoye

卖出伟隆股份，买入钧达股份；
净值1.1055，赢利突破10%。

shaoye

毛毛 发表于 2019-7-30 15:45
你最核心的技术保密，一般的量化技术可以说说是什么原理啊，以及如何学习基础的，简单点的量化技术 ...

       最基本的东西你完全可以百度一下，应该比我讲得好多了，如果你有看我以往的帖子的话，其实我已经说过了。
       量化炒股就是把你的想法或者说是方法，放到历史长河中去检验，看是不是能得到你希望的结果。比如，20日均线上买入，跌破卖出，也是一种量化，那么它能不能赚钱呢？你就得利用计算机帮你算一下这种方法在过去的几年中表现如何了。你可以自己学编程也可以利用证券公司的软件来做。
很多人其实都不自觉地在用量化的方法炒股，比如，很多人会说当大盘上了200日线才买股票，其实也是一种量化，只是他们不清楚这种方法在历史上是不是赚钱的，更多的是一种感觉，让自己觉得舒服、安心的感觉。

      另外，历史上表现很好的策略，不代表将来也会表现很好，只是继续好的概率更大；里面还涉及到有没有用到未来函数，是不是利用上帝视角来回测，过度拟合是要尽量避免的。
当然历史上表现不好的方法，将来继续表现不好的可能性更大。
量化的优势在于，你不用将来的时间和金钱就可以检验出自己的想法是否靠谱；比如，你可能有一种想法，每年初只买roe最大的5只股票，明年初再换roe最大的5只股票，坚持个十年八年，当十年时间过去了，你用这种方法没有赚到钱，成本是不是太高了？假如你在使用这种方法之前，先用历史数据回测过，发现它并不是想象的那么好，是不是就不用浪费10年时间和金钱了？
      还有就是量化基本可以避免人为因素的失误，不会患得患失


       量化只是一种工具和手段，要做出好的策略，还得靠自己的悟性，靠自己对市场的理解。也许你有上百种的相法，但真正有用的可能只有一两种，所以炒股整体上是很难赚钱的。


      希望这样的回答你能满意。

大哞哞

是自动交易吗？不是的话交易起来看着头都大了

shaoye

所选的股票有什么特点呢？

都是流通市值非常小的，都是近几年刚上市的远端次新股。
这样的股票相对来说比较好炒作，缺点就是有部分股票的日成交额比较小，还不到1000万，流通性相对较差，不适合大资金操作。

shaoye

我按照朋友的逻辑做出了5只股票的策略，回测数据非常地好，下周一计划把现在的23只股票，缩小到5只股票：

年份	中证500年收益	策略年收益	中证500年最大回撤	策略年最大回撤
2010年	9.45%	83.39%	28.40%	20.36%
2011年	-33.83%	-36.25%	38.47%	39.75%
2012年	0.28%	19.83%	29.69%	23.30%
2013年	16.89%	84.93%	16.71%	15.48%
2014年	39.01%	115.60%	12.54%	13.26%
2015年	43.12%	402.42%	50.56%	31.44%
2016年	-17.78%	89.06%	30.80%	33.58%
2017年	-0.20%	31.96%	13.87%	30.20%
2018年	-33.32%	48.36%	37.66%	21.73%
2019年	17.52%	79.01%	20.31%	14.54%
投资组合	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率
本策略	184.9413	72.78%	1.94	46.69%
中证500	0.0859	0.87%	-0.12	65.20%
相对收益	170.228	71.30%	2.85	27.20%

shaoye

在原来的策略上加上了几个排除条件，各项数据都有了明显的改善，自己感觉是非常的满意，只不过它的表现好得不像是真的。
加入了下面几个条件：
1、不选取近期有配股计划的股票；
2、不选取股权质押超过一定比例的股票；
3、不选取未来几个月内有限售股解禁的股票；
4、不选取业绩预告表明将要被st处理的股票。


加入上面这些条件后的数据如下，并且加入了2009年的回测数据，年化收益82.39%，如果不加2009年的数据，年化收益是67.89%，比上一版是有所降低的；最大回撤降低到35.36%；2011年的表现比上一版好了很多，2017年也没有亏损了，整体来看收益曲线更好了。需要注意的是，收益特别高的策略都不可能是大容量策略，这个策略100万以内的资金，分散调仓，冲击成本应该还是可以接受的。
策略最近两年表现太好了，希望现在加入实盘不会是追高操作。

年份	中证500年收益	策略年收益	中证500年最大回撤	策略年最大回撤
2009年	122.02%	299.41%	20.25%	16.32%
2010年	10.07%	35.66%	28.40%	24.58%
2011年	-33.83%	-7.14%	38.47%	22.09%
2012年	0.28%	23.70%	29.69%	22.09%
2013年	16.89%	117.41%	16.71%	13.44%
2014年	39.01%	93.37%	12.54%	12.38%
2015年	43.12%	357.51%	50.56%	35.36%
2016年	-17.78%	25.34%	30.80%	31.05%
2017年	-0.20%	4.56%	13.87%	34.33%
2018年	-33.32%	79.45%	37.66%	20.78%
2019年	17.52%	101.50%	20.31%	17.86%
投资组合	总收益	年化收益	夏普比率	最大回撤率
本策略	566.3447	82.38%	2.2	35.36%
中证500	1.4245	8.76%	0.17	65.20%
相对收益	233.0034	67.70%	2.87	31.51%

菜鸟投机

少爷，您是股坛的标杆。我正在痛苦的学习量化，希望能得到您的指点。

shaoye

最终选择了2股策略，历史表现实在太太太吸引人了，可以说是梦幻般的版本，我都怀疑它是不是真的；


2股策略连续11年盈利，让我比较纠结的是它现在已经连续11个月取得正收益了，按概率来说，接下了发生月度亏损的可能性是很大的，但长期来看，任何时候进场都是对的。

年份	策略年收益	中证500年收益
2009年	296.32%	122.02%
2010年	61.49%	10.07%
2011年	18.65%	-33.83%
2012年	140.11%	0.28%
2013年	44.73%	16.89%
2014年	99.27%	39.01%
2015年	424.02%	43.12%
2016年	54.41%	-17.78%
2017年	11.25%	-0.20%
2018年	146.79%	-33.32%
2019年	122.69%	17.52%

毛毛

请教楼主，如何学习量化呢，另外也别光晒收益，眼馋大家，教教大家啊

shaoye

算是旗开得胜吧！

毛毛

你最核心的技术保密，一般的量化技术可以说说是什么原理啊，以及如何学习基础的，简单点的量化技术