如何解读“用概率思考”？

平凡

“用概率思考”一语，大多数人都在说，甚至可以说凡炒股之人都在说。但是自己一直在想：“用概率思考”到底讲的是什么？如何来解读更适合？
凡炒股之人都饱读交易经典书籍，满腹经纶、口若悬河，如果不嫌弃这个话题太小，看不上眼的话，请不吝赐教，谈谈您的看法。谢谢！

股友江晶

用概率思考的另一面，是科学的确定的方法，明白了追求科学确定的炒股方法是错误的方向，用概率思考是怎么回事，就很好理解了。
刚学炒股的人，都喜欢追求确定性，举个简单的例子，用一条均线，建立一个规则，上线买，破线卖，顺势而行。做几次买卖后，会发现，假突破很多，往往突破买入，过两天又跌破均线止损，损失了钱，然后，就想着怎么避免这种假突破，于是加入成交量参考，发现能避免一些假突破，可是还是有一些假突破，于是加入大盘指数做参考，果然强了好多，可是还是有假突破，还有一些刚跌破均线卖出，第二天又涨上去了，要怎么办了，于是尝试加入形态，各种指标，江恩，波浪，黄金分割，换各种参数的均线。。。真理再往前一步就是谬误，这就是追求完美的表现，也就是试图找到科学的确定性的方法。
那么回过头来看，用概率思考是怎么回事。用均线买卖，顺势而行，是因为我们知道，一段大升势，必定会先突破均线，在均线之上运行，升势结束，必定会跌破均线。我们要的是把握均线上这段升势。但是，突破均线不一定会是升势，它可能是个假突破，跌破均线，不一定开始跌势，它也可能是个假信号。这是没办法改变的，我们可以参考其它的东西，提升每次进场的成功率，但没法彻底避免假突破，遇到假突破，我们只能按规则，止损！假突破和止损，是职业交易的一部分，它并不妨碍职业的交易者赚钱。就好比，我们开了一家商店，要买我们商品的客人，必定会走进我们的商店，但不一定每个走进商店大门的人，最后都会买我们的商品，世界上也没有谁，会要求每个进商店的人，都必须买点什么才能离开。但这并不妨碍商店赚钱。

平凡

362271733 发表于 2014-9-15 02:01 PM
用概率思考的另一面，是科学的确定的方法，明白了追求科学确定的炒股方法是错误的方向，用概率思考是怎么回 ...

谢谢，解释得深入浅出很详细！条理也很清楚，一看就是能认真思考的人。

JinHY

胜算的概率包括政策面，资金面，技术面，基本面等，这些因素都好时，上涨的概率大。

平凡

在我个人看来“用概率思考”就是在进行每一次交易时都毫无障碍的承认每一次交易都有可能失败，毫不例外。“用概率思考”就是承认失败是金融交易里永恒的主题，任何时候都可能发生，永远不可避免。
“用概率思考”与其说是一种理念或一种技能，不如说是一种心态。是否拥有这种心态是交易是否最终成功的“分水岭”，不论你现在的成绩多么辉煌，只要还没有拥有“用概率思考”这样的心态，最终毁灭只是迟早的事情。
当一个人还在大谈看准机会重仓出击某一只股票时，他还远远没有学会“用概率思考”。只有当一个人笃行分散风险的交易策略时，才表明他已经学会了“用概率思考”，拥有了“用概率思考”这样的心态。
我想炒股大概就是在修炼这样的心态。

同心

平凡说是真好！用概率思考，就是“一切皆有可能”：买进去可能上涨、可能下跌、也可能横盘，用止损价保护自己；买进去上涨了，离开成本价有一段距离了，仍然存在三种可能，上涨、下跌、横盘，仍然有可能跌回到成本价以下，所以，需要保本；离开保本价了，形成趋势了，趋势随时可能改变，所以，需要移动止损。
用概率思考，就是“一切皆有可能”中的“更有可能”。当上升趋势已成时，股价更有可能继续上升，所以买入或持股不动。当下降趋势已成时，继续下跌更有可能，所以离场观望。
因为一切皆有可能，你随时有可能遇上黑天鹅，所以需要分仓；因为追求更有可能，头寸告诉你是否站在正确的一方，所以有赢利之后再加仓。

平凡

同心 发表于 2014-9-16 08:59 AM
平凡说是真好！用概率思考，就是“一切皆有可能”：买进去可能上涨、可能下跌、也可能横盘，用止损价保护自 ...

欢迎同心参加交流，谢谢！
在我自己是这样看的：入场获胜概率高，则失败可能性小。入场获胜概率低，则失败可能性大。目前自己总是首先把“失败”与一切交易活动联系起来。

平凡

顺序错了，应该是：失败可能性小，则入场获胜概率高。失败可能性大，则入场获胜概率低。

平凡

希望   
股票不断爬升，你终于等不及了，你进场了，希望股票会继续升。不幸的是，一旦你进场，股票开始下跌，你的账面损失一天天在增加。自然地，你希望股价能回升到你入市的价格，让你全身而退。这种希望是阻止你进行理性思考的障碍之一。
一旦怀抱“希望”，你每天都在寻找对你有利的信息，忽略对你不利的信息。就如同一般人对表扬常记于心，把批评当耳边风一样。你每天都在希望股票做对你有利的运动，而不是客观地判断市场。
希望可以定义成“对某种事物的期待”。成功的投资必须基于对今天和未来所发生的事件对股价的可能影响做理性判断，“希望”在这个判断过程中不应占有任何地位。股票的运动决不以你的希望为转移，它会走自己的路。别忘了你买的股票都是其他人卖给你的。你有一定的期望，至少有相同的人持有相反的期望。没有理由认为股市对你特别偏爱。
每次进的股票开始亏钱，你必须很严肃地问自己：我原先买这只股票的理由对吗？再进一步问自己：如果我今天没有这只股票，手上有余钱，我还会买这只股票吗？如果答案是肯定的，没有卖出的必要；如果是，那么你在用希望取代理性判断，赶快卖股走人。这样做有两个明显的结果：一是防止小的亏损慢慢累进成致命的大亏；二是你失掉了包袱，容易开始新的市场观察，寻找下一个机会。  
——摘自《炒股的智慧》第六章

确定

先看看陈江挺老师书中的论述：
对这类赌，久赌常胜的关键之一便是下好注。
　　 怎样下注是艺术，没有绝对的是非之分。但有门科学叫概率，它对怎样完善下注艺术提供了科学的参考。我以下用生活的例子而不是抽象的数学公式来引导大家思考。
　　 我们都知道抛硬币出现正面和反面的机会各是 50% ，即有一半的概率出正面，一半的概率出反面。假设你今天和一位朋友赌钱，抛硬币定胜负，出正面你赢 1 元，出反面你输 1 元，你们各拿 1000 元的本金来赌。这场赌博的结果很清楚，赌久了，谁也赢不了，谁都不会输。这是一场公平的游戏。突然你朋友建议说：从下一手起，出正面你赢 9 角 5 分，出反面你还是赔他 1 元。你还干吗？你当然不干，因为你知道被剃光头是迟早的事。反过来，朋友建议说出正面你赢 1 元，出反面你赔 9 角 5 分。你会怎么想？你会大声吼叫：好！因为这时你知道剃他光头只是迟早的事，你知道你赢定了。
　　 现再假设这位朋友要提高赌注，每注 500 元，出正面你赢 500 元，出反面你输 475 元。概率没有改变，还是 1 ： 0.95 ，但赌注变了，从本金的 1/1000 提高到 1/2 。这时你有什么感觉？你还是知道赢的机会大过亏的机会，但你赢定的感觉没有了。你的本金只够赌两回，你的手开始冒汗。如果这 1000 元是你下个月的饭钱，你还敢赌吗？
　　 上面的例子，你输赢的概率没有变化，但下注的数额变了，整个游戏的性质便发生了变化，你从赢定了变成了没有赢的把握。朋友，你炒了几年股票，觉得自己有经验了，你知道你的经验干什么用的吗？你的经验提高了你每次进场赢钱的概率！
　　 我曾研究过美国赌场的游戏，每种游戏（老虎机除外）的赌场盈利仅 1%-2% 之间。即从概率上说，你每次下注 100 美元，只能拿回 98 至 99 美元，和中国买卖股票的手续费差不多。但概率上你每次下注都输一点，久赌必输的老人言就完全应验了。所以赌场不怕你赢钱，就怕你不来。
　　 但就我的观察，一般的赌客带 2000 美元进场，通常不到半小时就剃光头回家。当时我觉得赌场真坑人，现在明白这些赌客其实太笨了。就算你不懂技巧乱下注，以通常最低额 5 美元的标准下注， 2000 美元够耗上两天，赌场包你吃住，就算当一次度假也不错。这些赌客赚钱的心太急，恨不得立即就赚得十万八万的，每注下的太大，结果也就可想而知。
　　 现在你应该明白在股市不断赚钱的秘诀了：通过你自己的观察和研究，不断累积经验，将自己每次入场获胜的概率从 50% 提高到 60% ，甚至 70% ；而且每次进场不要下注太大，应只是本金的小部分。这样长期下来，你就能久赌必赢。
　　 数学的道理是很明白的。每次下注应占本金总额的多少，决定于你的经验及对风险的承受能力，没有死定的百分比。你要记住财不入急门。我这里给个建议：新手的话，把本金分成 6-8 份，每次下其中一份。有了经验，慢慢地把份数减少。你如果有 60% 的胜算，下注的数额比你有 80% 的胜算时应该为少。至于你怎么知道有 60% 的胜算或 80% 的胜算，完全决定于你自己的经验。下注的数额和下注的时机也有密切的关系，怎样选择下注的数额将在第四章第一节另行讲述，希望读者结合起来看。