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标题: 小盘投机策略 [打印本页]
作者: shaoye    时间: 2019-7-26 15:56
标题: 小盘投机策略
           一直满仓大盘价值股，现在加入中小盘策略主要是为了更合理配置自己的资产，也可以更好地降低整体风险。
          小盘股策略主要以深市小市值股票为主，一般持有20-24只股票，这个策略不是我开发的，而是朋友开发的，它利用的并不是传统的选股规则，而是神经网络模型，应该来说比传统的轮动规则更胜一筹。
          在过去4年多的回测时间里，它的理论年化收益为44.33%，并且经历过了一年多时间的实盘检验，实盘天数406天，取得了60.65%的实盘收益，而同期中证500指数的涨幅为-12.44%，策略的阿尔法收益还是非常强悍的。
           策略理论年换手率为934.32%，平均一年换股200只左右，过去四年多时间里换股800只，个股胜率为68.34%；            
          策略相对中证500指数的日赢率为62.43%，周赢率为68.40，月盈率为80%。

   
现持有23只股票，这个账户会拿来打新股，但对策略收益的计算应该不会有太大的影响。


小盘股策略占自己总资产的20.61%，这样的配置感觉比较合理，风险也是自己能够承受的：
策略名称
金额
比例


1号策略
425345
39.32%


2号策略
431795
39.92%


3号小盘股策略
222966
20.61%


现金：

1672

0.15%


总计：
1081778



今年开始资产：
764153



今年盈利：
317625
41.57%
　　　　


今年的实盘情况如下，满仓盈利41%左右，其中包含了部分的打新收益：





我做事情喜欢有条理和逻辑，一般都会严格按照自己的计划执行，希望能有所收获。

退出时机：1、朋友不再提供策略计划；2、有更好的选择














作者: 大哞哞    时间: 2019-7-26 17:23
是自动交易吗？不是的话交易起来看着头都大了
作者: shaoye    时间: 2019-7-26 17:50

所选的股票有什么特点呢？

都是流通市值非常小的，都是近几年刚上市的远端次新股。
这样的股票相对来说比较好炒作，缺点就是有部分股票的日成交额比较小，还不到1000万，流通性相对较差，不适合大资金操作。
作者: shaoye    时间: 2019-7-27 10:32
我按照朋友的逻辑做出了5只股票的策略，回测数据非常地好，下周一计划把现在的23只股票，缩小到5只股票：
年份
中证500年收益
策略年收益
中证500年最大回撤
策略年最大回撤



2010年
9.45%
83.39%
28.40%
20.36%



2011年
-33.83%
-36.25%
38.47%
39.75%



2012年
0.28%
19.83%
29.69%
23.30%



2013年
16.89%
84.93%
16.71%
15.48%



2014年
39.01%
115.60%
12.54%
13.26%



2015年
43.12%
402.42%
50.56%
31.44%



2016年
-17.78%
89.06%
30.80%
33.58%



2017年
-0.20%
31.96%
13.87%
30.20%



2018年
-33.32%
48.36%
37.66%
21.73%



2019年
17.52%
79.01%
20.31%
14.54%








投资组合
总收益
年化收益
夏普比率
最大回撤率



本策略
184.9413
72.78%
1.94
46.69%



中证500
0.0859
0.87%
-0.12
65.20%



相对收益
170.228
71.30%
2.85
27.20%


作者: shaoye    时间: 2019-7-27 21:51
在原来的策略上加上了几个排除条件，各项数据都有了明显的改善，自己感觉是非常的满意，只不过它的表现好得不像是真的。
加入了下面几个条件：
1、不选取近期有配股计划的股票；
2、不选取股权质押超过一定比例的股票；
3、不选取未来几个月内有限售股解禁的股票；
4、不选取业绩预告表明将要被st处理的股票。


加入上面这些条件后的数据如下，并且加入了2009年的回测数据，年化收益82.39%，如果不加2009年的数据，年化收益是67.89%，比上一版是有所降低的；最大回撤降低到35.36%；2011年的表现比上一版好了很多，2017年也没有亏损了，整体来看收益曲线更好了。需要注意的是，收益特别高的策略都不可能是大容量策略，这个策略100万以内的资金，分散调仓，冲击成本应该还是可以接受的。
策略最近两年表现太好了，希望现在加入实盘不会是追高操作。


年份
中证500年收益
策略年收益
中证500年最大回撤
策略年最大回撤
2009年122.02%299.41%20.25%16.32%
2010年10.07%35.66%28.40%24.58%
2011年-33.83%-7.14%38.47%22.09%
2012年0.28%23.70%29.69%22.09%
2013年16.89%117.41%16.71%13.44%
2014年39.01%93.37%12.54%12.38%
2015年43.12%357.51%50.56%35.36%
2016年-17.78%25.34%30.80%31.05%
2017年-0.20%4.56%13.87%34.33%
2018年-33.32%79.45%37.66%20.78%
2019年17.52%101.50%20.31%17.86%
投资组合
总收益
年化收益
夏普比率
最大回撤率
本策略566.344782.38%2.235.36%
中证5001.42458.76%0.1765.20%
相对收益233.003467.70%2.8731.51%


作者: 菜鸟投机    时间: 2019-7-29 09:49
少爷，您是股坛的标杆。我正在痛苦的学习量化，希望能得到您的指点。
作者: shaoye    时间: 2019-7-29 12:03


最终选择了2股策略，历史表现实在太太太吸引人了，可以说是梦幻般的版本，我都怀疑它是不是真的；


2股策略连续11年盈利，让我比较纠结的是它现在已经连续11个月取得正收益了，按概率来说，接下了发生月度亏损的可能性是很大的，但长期来看，任何时候进场都是对的。


年份
策略年收益
中证500年收益



2009年
296.32%
122.02%



2010年
61.49%
10.07%



2011年
18.65%
-33.83%



2012年
140.11%
0.28%



2013年
44.73%
16.89%



2014年
99.27%
39.01%



2015年
424.02%
43.12%



2016年
54.41%
-17.78%



2017年
11.25%
-0.20%



2018年
146.79%
-33.32%



2019年
122.69%
17.52%

作者: 毛毛    时间: 2019-7-30 13:56
请教楼主，如何学习量化呢，另外也别光晒收益，眼馋大家，教教大家啊
作者: shaoye    时间: 2019-7-30 15:08


算是旗开得胜吧！
作者: 毛毛    时间: 2019-7-30 15:45
你最核心的技术保密，一般的量化技术可以说说是什么原理啊，以及如何学习基础的，简单点的量化技术
作者: shaoye    时间: 2019-7-30 16:26
毛毛 发表于 2019-7-30 15:45
你最核心的技术保密，一般的量化技术可以说说是什么原理啊，以及如何学习基础的，简单点的量化技术 ...

       最基本的东西你完全可以百度一下，应该比我讲得好多了，如果你有看我以往的帖子的话，其实我已经说过了。
       量化炒股就是把你的想法或者说是方法，放到历史长河中去检验，看是不是能得到你希望的结果。比如，20日均线上买入，跌破卖出，也是一种量化，那么它能不能赚钱呢？你就得利用计算机帮你算一下这种方法在过去的几年中表现如何了。你可以自己学编程也可以利用证券公司的软件来做。
很多人其实都不自觉地在用量化的方法炒股，比如，很多人会说当大盘上了200日线才买股票，其实也是一种量化，只是他们不清楚这种方法在历史上是不是赚钱的，更多的是一种感觉，让自己觉得舒服、安心的感觉。

      另外，历史上表现很好的策略，不代表将来也会表现很好，只是继续好的概率更大；里面还涉及到有没有用到未来函数，是不是利用上帝视角来回测，过度拟合是要尽量避免的。
当然历史上表现不好的方法，将来继续表现不好的可能性更大。
量化的优势在于，你不用将来的时间和金钱就可以检验出自己的想法是否靠谱；比如，你可能有一种想法，每年初只买roe最大的5只股票，明年初再换roe最大的5只股票，坚持个十年八年，当十年时间过去了，你用这种方法没有赚到钱，成本是不是太高了？假如你在使用这种方法之前，先用历史数据回测过，发现它并不是想象的那么好，是不是就不用浪费10年时间和金钱了？
      还有就是量化基本可以避免人为因素的失误，不会患得患失


       量化只是一种工具和手段，要做出好的策略，还得靠自己的悟性，靠自己对市场的理解。也许你有上百种的相法，但真正有用的可能只有一两种，所以炒股整体上是很难赚钱的。


      希望这样的回答你能满意。





作者: shaoye    时间: 2019-8-2 16:22

作者: shaoye    时间: 2019-8-6 15:05


卖出名臣健康，买入钧达股份。
作者: 毛毛    时间: 2019-8-6 18:17
量化的确是一派，但没在网上看到过简单系统的介绍内容
作者: shaoye    时间: 2019-8-8 15:03


卖出钧达股份，买入名臣健康
作者: shaoye    时间: 2019-8-21 15:12


卖出名臣健康，买入伟隆股份；买入实丰文化600股（策略内仓位平衡）。
作者: shaoye    时间: 2019-9-9 15:11


卖出伟隆股份，买入钧达股份；
净值1.1055，赢利突破10%。
作者: shaoye    时间: 2019-10-15 15:08



感觉挺久没换股票了，可能是假期的原因，也没有办法，耐心等待市场的交易性机会。
作者: shaoye    时间: 2019-10-24 15:04


钧达股份涨停，净值1.1295，新高。
作者: shaoye    时间: 2019-10-25 11:57


上午卖出钧达股份，买入惠威科技。
作者: shaoye    时间: 2019-10-28 15:16


净值1.1532，新高。策略没有踩到区块链的股票，运气不够好。
作者: shaoye    时间: 2019-10-31 16:23

作者: shaoye    时间: 2019-11-4 15:10


净值1.1840，新高。
作者: shaoye    时间: 2019-11-5 11:59


2019-11-5，卖出惠威科技，买入三晖电气。实盘换股已经6连胜了，策略近2年的胜率在75%左右，所以接下来很大概率会出现亏损的股票。
作者: 一个好人    时间: 2019-11-5 13:54
是不是买了这种软件就可以躺着数钱了？
作者: shaoye    时间: 2019-11-5 15:06


净值1.2066，新高，盈利首次突破20%。
作者: 菜鸟投机    时间: 2019-11-5 16:02
少爷，你太棒了。收徒弟吗?
作者: shaoye    时间: 2019-11-14 15:18

净值1.1814，期间中证500涨了0.42%，基本算是原地踏步，这样看来小盘投机策略这几个月的轮动效果还蛮好。
作者: shaoye    时间: 2019-11-18 15:14


今天实丰文化发力，这只股票从“小盘投机策略”实盘开始就买入，快4个月时间了，一直没有轮出去，今天股价总算创了实盘以来的新高，接下来能否更上一层楼？期待......
作者: shaoye    时间: 2019-11-19 16:25


净值1.2140，好象是新高。
作者: shaoye    时间: 2019-11-20 11:38


2019-11-20，卖出实丰文化，买入名臣健康；实盘换股7连胜，下一次换股出现亏损的概率很大。
作者: shaoye    时间: 2019-11-20 15:25


净值1.2332，创收盘净值新高；值得开心的是终于把拿了近4个月的实丰文化轮出去了，炒股容易吗？很难，因为坚持做一件事很难。




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