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标题: 逍遥赌客-本命年-从头再来 [打印本页]

作者: xygambler 时间: 2016-8-27 23:32
标题: 逍遥赌客-本命年-从头再来
接触股票至今，转眼已过七八年，交易期货也有四五年了。今年是本命年，人生也已步入中年。这些年看过了无数的书，尝试过很多的方法，到如今算总账亏了约十万。其中心酸、苦闷、挫败，说起来都是泪，经历过的人会懂的。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！

由于时间精力有限，股期不能兼顾，目前主攻期货，有朝一日以交易为生，会一起操作。现在手法使用人工分析判断，是一个综合体，主要借鉴刀疤老二、立花义正、林辉太郎。此处向他们致敬。

大概描述一下手法。采用两套模式，做一个组合。一套是波段模式，用于捕捉一个月左右的波段。一套是短线模式，捕捉3-5天的走势。采用回调逆向分批的进场手法，以及一次或两次的平仓方式。

实盘中使用两种记录。其一是当前头寸记录表，用于记录当前持有头寸。其二是交易记录表，用于记录历史交易。多头交易用+表示，空头交易用-表示，平仓用0表示。

交易记录表举例说明如下。为了能导入excel或使用程序处理，使用逗号分隔的列表格式，视觉效果可能稍差，见谅。

品种代码,日期,多空,成交价格,数量

P1701,2016/8/15,+,5100,3
P1701,2016/8/26,0,5300,3

现在主要操作4个品种，螺纹钢/PTA/淀粉/鸡蛋。操作4个品种的原因是适度分散，选择这几个品种一是成交量大，二是相关性低，三是每天平均波动对应的资金在可接受的范围。

作者: xygambler 时间: 2016-8-27 23:35
今天已晚，明天开始贴交易记录。手法刚刚成型，这段时间还在适应，犯了不少错误，贴交易记录时也会做说明。

作者: 陈江挺 时间: 2016-8-28 00:05
十万的学费应该还不算多。
期货是零和游戏，股票是共赢游戏；用期货学习操作很有效，但长期而言操作股票的胜率更高。
做期货也请记得“败而不倒”。

作者: stock651 时间: 2016-8-28 19:15
交易真的是不简单，欢迎实盘。楼主可以截图放上来的，每次都打字写好像有点费力气

作者: xygambler 时间: 2016-8-28 19:44
感谢陈大哥的鼓励和建议，您的《炒股的智慧》更是支持我走下去的动力之一。我想，现在大约处在“在忍无可忍的时候，请再忍一忍”的状态，希望能够从这个阶段破茧而出。

作者: xygambler 时间: 2016-8-28 19:46

stock651 发表于 2016-8-28 19:15
交易真的是不简单，欢迎实盘。楼主可以截图放上来的，每次都打字写好像有点费力气 ...

谢谢支持！做这种文字记录有个好处，可以导入excel中，可以写入数据库中，为将来的回归分析统计提供便利。

作者: xygambler 时间: 2016-8-28 19:49
2016/8/26

交易记录

TA701,2016/08/08,+,4772,2
TA701,2016/08/11,+,4836,2
TA701,2016/08/19,+,4900,2

CS1701,2016/08/09,+,1795,2
CS1701,2016/08/12,+,1811,2
CS1701,2016/08/17,+,1865,2
CS1701,2016/08/23,+,1801,2

JD1701,2016/08/22,+,3483,1
JD1701,2016/08/23,+,3485,1
JD1701,2016/08/24,+,3402,4

头寸表

TA701 波段

4772 多2手
4836 多2手
4900 多2手
均价 4836

淀粉CS1701 波段

1795 多2手
1811 多2手
1865 多2手
均价 1823

淀粉CS1701 短线
1801 多2手

鸡蛋 JD1701 波段
3483 多1手
3402 多2手
均价 3429

鸡蛋 JD1701 短线
3485 多1手
3402 多2手
均价 3429

作者: xygambler 时间: 2016-8-28 20:24
淀粉CS1701 波段系统

淀粉波段操作的入场，是判断可能形成阶段底部，会往上走一个波段。于是在9号，12号逢低买入，构成底仓。17号加码买入。三笔均价在1823。但价格没有如愿走高，再次探底。
前面说的这段时间手法还在改变，在这里体现出来了。起初的想法是，无论行情如何变化，找一个最优解或次优解。但是，假如行情形成交易区间，正如此时的淀粉，采用3-5天短线手法有利；如果行情如愿走出波段，自然是波段手法有利。想要找一个最优解，结果两边不讨好。

可以同时采用两种手法，保持每种手法的简单，组合起来使用，从而得到一个平衡的结果，摆脱两难。仿佛是突然领悟到一样，形成了现在的组合操盘手法。但一开始没有想明白两者关系，波段操作没有及时出场，导致现在亏损比计划要多。

本应在22号开盘出场，基本是保本出场。目前计划周一开盘止损。希望手法固定后不再犯这种错误。

淀粉CS1701 短线系统

23号买入第一批，准备周一开盘买入第二批。反弹3-5天，出场。如果跌破区间底部1761，止损。

cs1701-8月进场.png (74.89 KB, 下载次数: 118)

cs1701进场

作者: xygambler 时间: 2016-8-28 20:33
鸡蛋波段操作和短线操作都犯了同样的错误，22号买入第一批后，23号跌破阶段底部，说明原来的看法“形成底部，向上走一波”是错误的，应该及时平仓止损。但是，由于手法未想清楚，做出了错误的决策，两个系统都买入了第二批。目前准备在跌破前一日低点3332止损。

现在想清楚了操作模式，未来不应再犯类似的错误。

PTA也有类似的错误，就不再细说了。

作者: xygambler 时间: 2016-8-28 21:41
回头看来，初始进场交易没有问题。正如刀疤老二说过的，操作，首先要对行情有一个看法，然后针对这个看法做出交易计划。但是，后续的操作出现了问题。你可以有任何天马行空的看法，市场会证明你的看法是错是对。看法是错是对并不十分重要，操作成功的人也会常常看错，关键在于错的时候怎么办？亏多少？对的时候又怎么办？赚多少？长期下来，小赔大赚，那么就能赚钱。

例如，对于淀粉的操作，波段系统加码了第一笔，市场就掉头往下，没有走出波段而是形成交易区间。这样就说明了原先的看法是错误的，应该及时出场认赔（其实都不一定会赔）。而对于短线系统，现在市场还在预期范围内，那就安心按计划进行，对了赚钱，错了砍仓就是了。

作者: 小连 时间: 2016-8-30 17:21
楼主！您思路清晰！想请教您一个问题！在您的交易开始盈利之后，怎么设定退出持仓的？

作者: xygambler 时间: 2016-8-30 22:08

小连发表于 2016-8-30 17:21
楼主！您思路清晰！想请教您一个问题！在您的交易开始盈利之后，怎么设定退出持仓的？
...

波段系统捕捉的是一个月左右的波段，从进场开始，若走出一个月左右的波段，或者盈利达到初始风险的10倍左右，则分两批这样平仓。一般是多头阳线平仓，空头阴线平仓。

短线系统，反弹3-5天则平仓，一批或两批平。

作者: xygambler 时间: 2016-8-30 23:11
初始风险的设定如下。

每笔交易是一个最小单位，第一笔和第二笔合起来算一个组合单位。以组合单位的均价为基准，大约亏损1到1.5个ATR止损。进一步以此计算交易手数，使得一次亏损大约在总资金的1%。

作者: xygambler 时间: 2016-8-31 20:46
2016/8/29

交易记录

波段系统
TA701,2016/08/08,+,4772,2
TA701,2016/08/11,+,4836,2
TA701,2016/08/19,+,4900,2

CS1701,2016/08/09,+,1795,2
CS1701,2016/08/12,+,1811,2
CS1701,2016/08/17,+,1865,2
CS1701,2016/08/29,0,1780,6
平仓亏损 -2620

JD1701,2016/08/22,+,3483,1
JD1701,2016/08/24,+,3402,2

短线系统

CS1701,2016/08/23,+,1801,2
CS1701,2016/08/29,+,1780,2

JD1701,2016/08/23,+,3485,1
JD1701,2016/08/24,+,3402,2

头寸表

TA701 波段

4772 多2手
4836 多2手
4900 多2手
均价 4836

淀粉CS1701 短线
1801 多2手
1780 多2手
均价 1791

鸡蛋 JD1701 波段
3483 多1手
3402 多2手
均价 3429

鸡蛋 JD1701 短线
3485 多1手
3402 多2手
均价 3429

累计盈亏

-2620

作者: xygambler 时间: 2016-8-31 21:02
2016/8/31 交易记录

波段系统

TA701,2016/08/08,+,4772,2
TA701,2016/08/11,+,4836,2
TA701,2016/08/19,+,4900,2
TA701,2016/08/31,0,4738,6
平仓亏损 -2940

JD1701,2016/08/22,+,3483,1
JD1701,2016/08/24,+,3402,2
JD1701,2016/08/31,0,3330,3
平仓亏损 -2990

短线系统

CS1701,2016/08/23,+,1801,2
CS1701,2016/08/29,+,1780,2
CS1701,2016/08/29,0,1757,4
平仓亏损 -1340

JD1701,2016/08/23,+,3485,1
JD1701,2016/08/24,+,3402,2
JD1701,2016/08/31,0,3330,3
平仓亏损 -2990

头寸表

已全部平仓

累计盈亏

-12880

作者: xygambler 时间: 2016-8-31 21:13
惨痛的一天，全部头寸止损砍仓！

回头看看，如果一开始明确规则并贯彻，其实这一轮亏损并不太多。如果这样，虽然几个品种完全判断失败，却并不遭到很大打击，可以说，不算太坏。因此，虽然实际上亏损不少，并不会失去信心，反而要坚定决心，直到成功！

作者: 小连 时间: 2016-9-3 13:58
谢谢楼主的答复！一连串连续止损，很影响既定策略的执行！所以合适的目标才能让自己的执行更加坚决更加到位！

作者: 小连 时间: 2016-9-3 14:01
对于短线系统的目标设置，的确很考验人！陈老师也提到过怎么处理！我觉得非常值得参考，楼主不妨也考虑下！

作者: 小连 时间: 2016-9-3 14:03
短线系统，高频操作是取得高回报的基础。但高频操作不能离开风险回报比的前提！

作者: xygambler 时间: 2016-9-3 16:58

小连发表于 2016-9-3 14:03
短线系统，高频操作是取得高回报的基础。但高频操作不能离开风险回报比的前提！ ...

根据本人的评估和模拟，波段系统的潜在盈利是潜在亏损的5-10倍，短线系统只有1-2倍。赚钱主要还是靠波段，短线可以使资金曲线更平滑。

作者: 小连 时间: 2016-9-3 17:40

xygambler 发表于 2016-9-3 16:58
根据本人的评估和模拟，波段系统的潜在盈利是潜在亏损的5-10倍，短线系统只有1-2倍。赚钱主要还是靠波段 ...

可能我还不成熟，在摸索盈利之道。现在比较流行的做法是波段结合短线。这样做的缺点也很明显，很容易混肴短线和波段的不能交易设置！希望朋友你能更进一步，满足交易的第一目标-----靠交易混口饭吃不成问题！

作者: xygambler 时间: 2016-9-3 23:15
现在我是按两个系统做一个组合。这样收益可能不是最大化的，不过可以有一个互补的作用，使得资金曲线波动小一些，更容易接受。在统计和操作时要严格区分两个系统，否则确实很容易混淆。

作者: xygambler 时间: 2016-9-5 21:05
2016/9/5 交易记录

波段系统

RB1701,2016/09/05,-,2436,2

短线系统

CS1701,2016/09/05,+,1704,1

2016/9/5 头寸表

波段系统

螺纹钢 RB1701
2436 空2手
均价 2436

短线系统

淀粉CS1701
1704 多1手
均价 1704

作者: xygambler 时间: 2016-9-5 21:15
淀粉连续杀跌，预期有反弹，因此使用分批1、2、3手的方式交易短线系统。有点火中取栗的感觉。因丝毫未见底部征兆，波段系统按兵不动。

螺纹有向下走一波的可能，波段系统入场。

作者: xygambler 时间: 2016-9-5 21:38
很长一段时间以来，我的交易方式都是遵循西方大师的教诲，顺势而为，只吃鱼身，不抄底摸顶。渐渐地，自己尝试的方法比较多了，也开放心态接受不同的观点。现在我认为，是否等趋势走出来再跟随，并不是很重要的事。不管顺势逆势，本质上都是赌。关键在于找一个好的位置赌，赌输了小赔，赌赢了大赚。控制好风险，抄底摸顶未必是一件坏事。我现在的方法，很多时候就是在抄底摸顶。

作者: 小连 时间: 2016-9-5 23:10

xygambler 发表于 2016-9-5 21:38
很长一段时间以来，我的交易方式都是遵循西方大师的教诲，顺势而为，只吃鱼身，不抄底摸顶。渐渐地，自己尝 ...

看见你的帖子，我才开始在这个论坛发言！因为感觉跟你很像，不想看别人脸色，又想在财务上自由！可能我跟你很接近，所以看见你的发言，我想发表下看法。千万不要教条主义，入市的方法有千万种，但是都只有一个共性，也就是陈老师所说的临界点。我们可能都有自己的看法，但是万变也不能离开低风险交易这个框架。也就是说，初始止损要足够低（保本），潜在回报足够(必须达到1：3).这样才能久赌必赢！我这里有个愿望，希望你取得成功，同时我也跟着你的帖子蜕变。

作者: 小连 时间: 2016-9-5 23:12
我现在设计的方案就是，因为我的本金不够，所以设定的目标必须更高，必须30%。这增加了我的失败几率，我在困扰中。。。。

作者: 小连 时间: 2016-9-5 23:16

小连发表于 2016-9-5 23:12
我现在设计的方案就是，因为我的本金不够，所以设定的目标必须更高，必须30%。这增加了我的失败几率，我在 ...

我现在采取的尝试方案是，30分钟k线交易，采取激进的方法，赌一把。当然，投入不会太大，所以利用了期货的杠杠，也有一定的资本。在股票上还是以稳为主。总的来说就是在期货上赌，在股票上稳定推进。我的目标就是提前退休，不为工作困扰。在我取得成功之前，我不会在生活上增加任何成本。

作者: 小连 时间: 2016-9-5 23:20
我们是对未来交易，对未知交易！时也！命也！我相信陈老师的唯一的就是不要将交易看的太神秘！当你找到自己的方式之后，盈利不会再是问题！当积累没上来前，不要轻易增加自己的生活支出，这样你才能飞翔！

作者: 小连 时间: 2016-9-5 23:29
我第一次看见陈老师200均线例子，第一感觉就是低风险交易。上穿200均线买入，下破卖出，就是一个很低止损的案例。肯定就是成功的方法。但是对小资金来说不一定适合！

作者: xygambler 时间: 2016-9-6 00:17

小连发表于 2016-9-5 23:10
看见你的帖子，我才开始在这个论坛发言！因为感觉跟你很像，不想看别人脸色，又想在财务上自由！可能我跟 ...

欢迎朋友关注交流，这个帖子我会维护下去的。贴交易记录，操作理由及心得，以及与投机的朋友交流。对我来说，框架应该不是问题，我看过不少书，对于投机何以获利的问题也想过。我现在缺少的是实实在在的操作细节，以及对整个交易过程的管理。写这个帖子，也是一个管理自己的操作的过程。另外，对于基本框架，建议看一下《通向财务自由之路（第二版）》（台版《交易创造自己的圣杯》）。里面提出的以每笔风险作为单位R来衡量交易过程中的各种参数，以R倍数的分布来评估一个交易系统，是一个很完整的框架。

作者: xygambler 时间: 2016-9-6 00:23

小连发表于 2016-9-5 23:29
我第一次看见陈老师200均线例子，第一感觉就是低风险交易。上穿200均线买入，下破卖出，就是一个很低止损的 ...

就我的理解，200均线穿越买卖，如果做好了适当的品种分散，以及良好的头寸规模管理，完全可以盈利。但是老实话，这样的系统盈利偏低，并且过程不容易坚持。毕竟股市没有这么好赚钱。这种机械化系统我研究过一些，也实践过，结论是不十分适合这个阶段的自己。将来做起来，资金量大了，肯定会使用机械交易系统管理一部分资金的。

作者: xygambler 时间: 2016-9-6 21:05
2016/9/6 交易记录

波段系统

RB1701,2016/09/05,-,2436,2

JD1701,2016/09/06,+,3362,1

短线系统

CS1701,2016/09/05,+,1704,1
CS1701,2016/09/06,+,1683,2

JD1701,2016/09/06,+,3362,1

2016/9/6 头寸表

波段系统

螺纹钢 RB1701
2436 空2手
均价 2436

鸡蛋 JD1701
3362 多1手

短线系统

淀粉 CS1701
1704 多1手
1683 多2手
均价 1690

鸡蛋 JD1701
3362 多1手

作者: xygambler 时间: 2016-9-6 21:10
鸡蛋再次跳进去试仓。淀粉走势正常，加码。

作者: xygambler 时间: 2016-9-8 23:05
2016/9/8 交易记录

波段系统

RB1701,2016/09/05,-,2436,2

JD1701,2016/09/06,+,3362,1

短线系统

CS1701,2016/09/05,+,1704,1
CS1701,2016/09/06,+,1683,2
CS1701,2016/09/08,+,1672,2

JD1701,2016/09/06,+,3362,1

2016/9/6 头寸表

波段系统

螺纹钢 RB1701
2436 空2手
均价 2436

鸡蛋 JD1701
3362 多1手

短线系统

淀粉 CS1701
1704 多1手
1683 多2手
1672 多2手
均价 1682

鸡蛋 JD1701
3362 多1手

补充内容 (2016-9-13 20:43):
应该是 2016/9/8 头寸表

作者: xygambler 时间: 2016-9-8 23:07
淀粉走势正常，继续加码2手。告一段落。

作者: xygambler 时间: 2016-9-13 21:03
2016/9/12 交易记录

RB1701,2016/09/05,-,2436,2
RB1701,2016/09/12,-,2343,2

JD1701,2016/09/06,+,3362,2
JD1701,2016/09/12,+,3391,2

CS1701,2016/09/05,+,1704,1
CS1701,2016/09/06,+,1683,2
CS1701,2016/09/08,+,1672,2

2016/9/12 头寸表

螺纹钢 RB1701
2436 空2手
2343 空2手
均价 2389

鸡蛋 JD1701
3362 多2手
3391 多2手
均价 3376

淀粉 CS1701
1704 多1手
1683 多2手
1672 多2手
均价 1682

作者: xygambler 时间: 2016-9-13 21:08
经过一段时间的实际操作，感觉到波段系统和短线系统组合的思路是对的，但是机械化的操作方式不容易感受和跟上行情的波动。因此决定取消机械化地组合两个系统，而是在操作中根据行情的波动组合两种手法。交易记录也随之变化，现在的记录更简单了。

作者: xygambler 时间: 2016-9-13 21:17
2016/9/13 交易记录

RB1701,2016/09/05,-,2436,2
RB1701,2016/09/12,-,2343,2
RB1701,2016/09/13,0,2276,2

JD1701,2016/09/06,+,3362,2
JD1701,2016/09/12,+,3391,2
JD1701,2016/09/13,+,3354,2

CS1701,2016/09/05,+,1704,1
CS1701,2016/09/06,+,1683,2
CS1701,2016/09/08,+,1672,2

TA701,2016/09/13,+,4776,1

2016/9/13 头寸表

螺纹钢 RB1701
2436 空2手

鸡蛋 JD1701
3362 多2手
3391 多2手
3354 多2手
均价 3369

淀粉 CS1701
1704 多1手
1683 多2手
1672 多2手
均价 1682

TA701
4776 多1手

作者: xygambler 时间: 2016-9-14 20:34
2016/9/14 交易记录

RB1701,2016/09/05,-,2436,2
RB1701,2016/09/12,-,2343,2
RB1701,2016/09/13,0,2276,2
RB1701,2016/09/14,0,2250,2
平仓盈亏 +5060

RB1701,2016/09/14,+,2250,2

JD1701,2016/09/06,+,3362,2
JD1701,2016/09/12,+,3391,2
JD1701,2016/09/13,+,3354,2
JD1701,2016/09/14,0,3372,2

CS1701,2016/09/05,+,1704,1
CS1701,2016/09/06,+,1683,2
CS1701,2016/09/08,+,1672,2
CS1701,2016/09/14,0,1700,1

TA701,2016/09/13,+,4776,1
TA701,2016/09/14,+,4752,1

2016/9/13 头寸表

螺纹钢 RB1701
2250 多2手

鸡蛋 JD1701
3391 多2手
3354 多2手
均价 3367

淀粉 CS1701
1683 多2手
1672 多2手
均价 1677

TA701
4776 多1手
4752 多1手
均价 4764

累计盈亏
-7820

作者: xygambler 时间: 2016-9-14 20:39
螺纹钢空头平仓，多头进场试仓。

鸡蛋减仓2手，规避过节风险。

淀粉逢高减仓1手。

PTA逢低加码1手。

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