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标题: 关于胜率的寻找 [打印本页]

作者: cw123en 时间: 2012-8-21 09:40
标题: 关于胜率的寻找
很多东西在股市里面我现在不清楚，是混乱的。
我看了足够多的书，里面的东西现在有些理不出头绪。
闲看论坛，特别是陈江挺先生的论坛，想随便写点儿什么，权当做整理思路。
我写的东西没什么新鲜的，都在某些书籍或论坛帖子中被提及，甚至反复提及。
出处与原作者不再标注了，这又不是官方发表，都是私下瞎聊，没什么版权的。

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关于胜率1

1.股市里面需要实践，需要时间去验证。

几个天涯的帖子跟了一年半了。
当一年以后再重新看的时候，的确发现当时很多东西不懂或者漏掉。
并且，还有些东西虽然这次重读发现问题了，但是需要以后的时间在股市里验证。
至于具体操作方法与思路，却必须要真金白银的入场去试。
原来以为2年左右的时间应该差不多了，目前来看，再来1年的可能性更大，并且可能还要更多时间，这个需要1年以后才知道。
这就直接导致我在仓位上进一步缩小，而交易频率却必须加大，已确定的仓位却要尽可能的去买各种不同类型的股票。
要么把这些钱亏完，要么找到挣钱的方法。

2.在胜率之前的准备
a.分仓，4分仓，每次动用1份，最多3份，永不满仓
b.2%的总仓亏损，单笔操作止损5%-8%
c.盈亏比1:3至1:6，目标盈利15%至30%
d.每次买入3只股票，最多操作3种技术形态
e.7次操作之后强制空仓至少1天

3.寻找胜率
a.看上证指数大盘30日线，一年基本没几次操作机会。
b.抛开大盘看强势个股，机会遍地，但是盈亏比不确定，失败率极高。
c.操作周期7天至14天，如果上升趋势追随市场，下跌趋势止损随时退出。
d.加仓10%以上收益正金字塔加仓或者不加仓。
e.退出，10%初始利润如果回吐30%-50%退出，如果更高的利润可以缩小到10%。
f.原来用到的ATR波动幅度，目前暂停使用，以均线百分比为主。

4.目前操作形态
a.交易测试的是3b中的强势个股的胜率为主
b.超跌反弹
c.中线强势或者波段

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关于胜率2

在一个不确定的世界里，寻找模糊的精确......

一、总仓15%收益的意义：超越银行的很不错的收益。
二、总仓30%收益的意义：几乎要超越股神了。
三、实际上，总仓会盈亏间不断波动，持续稳定盈利的追求就在这中间了.

在分仓与盈亏比等前提基本确定的前提下，

分仓单笔操作要实现15%至30%的目标收益才算取得一次胜率。

1.正向波动3个5%，实现第一目标
a.相当于八个2%碎步小阳线，八个日K线，机会有多少？
b.两个10%涨停，两个日K线，机会有多少？
c.实际上不能确定的来来回回，这才是真实的。

2.正向波动6个5%，实现第二目标
a.三个10%涨停，连续三个日K线直接实现的机会很少。
b.十五个2%的碎步小阳，日K线操作周期已经很磨人了。
c.实际上以周线操作更好一些。

3.反向波动一个5%（两个2%的日K线，特殊情况是两个4%的方向波动就是8%的止损幅度了），止损退出，这倒是很常见了。

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关于胜率3

1.达到盈利才叫胜率
2.正确的时间做正确的事
3.在相对较长一段时间内收益稳定
4.足够的小亏大赢的交易机会
5.耐心等待
a.大盘涨70%个股会涨，每年3或4次买入机会。
b.升幅在30%的机会，80%是暴利
c.个股基本面良好
6.四种技术形态
a.箱体突破（突破前有下跌洗盘），顺势70%或逆势30%
b.上升趋势中的波段（中线短线仓位调整），顺势70%或逆势30%
c.强势股第2波，逆势30%
d.百日超跌反弹（潜伏）

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关于胜率4 与止损5%

那个经典总仓2%，连续3次亏损总仓6%，当月就停手。

如果4分仓，每仓亏5%，连续4次，总仓亏损20%，盈亏比1:3至1:6，有问题。

实际胜率远远达不到要求。

4分仓还是不合适。

换一种新仓位：

大4分仓

每仓再分3小仓，

共12小仓，按永不满仓计算，9小仓实际投入交易。

单笔操作，单大仓，含3小仓，可操作1-3只股票

单笔小仓亏损5%

20000总仓，2%=400,1%=200,0.5%=100

5000单大仓，5%=250,2%=100

1500单小仓，止损5%，75，相当于总仓0.5%

关于胜率5

没有胜率，多小的仓位也有亏完的一天

1500单小仓，止损5-7%，相当于总仓0.5%=100

20000总仓，亏损20%=4000

交易机会：4000/100=40次
盈亏比：100:4000=1:40
胜率：3:120=3%，1:40，100次对3次翻40倍，不可能实现

交易机会：4000/1000=4次，3组，15-21%，单小仓亏损4500*21%=900，总仓20000，5%=1000
盈亏比：1000:4000=1:4
胜率：25:100=25%，1:4,100次对25次翻4倍，可行难度大

交易机会：4000/400=10次
盈亏比：400/4000=1:10
胜率:10:100=10%, 1:10, 100次对10次翻10倍，可行难度大

交易机会:4000/666=6次
盈亏比：666:4000=1:6
胜率：16:100=16%
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关于胜率的寻找
陈老师，一般熊市和牛市分别投入本金的百分之多少买股票
不羁的心

陈老师，一般熊市和牛市分别投入本金的百分之多少买股票？一般同时持有多少股票合适？同时持有10支股票可以吗。？我是这么想的，假如买入5个不同的股票，每个股票投入本金相同，其中四个股票每个以百分之7止损，有一个赚百分之20，这样还可以基本保本。如果有两个分别盈利百分之20，另外三个百分之8止损，还可以有盈利。
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牛熊市资金投入分配是个很大的问题。
如果上涨下跌震荡都能挣到钱，就是交易者的圣杯，好像能处理这种情况的人不好说有没有。
至少青泽都承认，这种彻底击败市场的东西让他走了很多很多弯路。
大多数交易能挣钱的人，反而操作思路，交易系统，心态反而很简单，抱拙守一。

你这个想法与我目前的第2组交易思路是一样的，但是有几个地方需要探讨：

1.同时买10只太多，这是基金大资金的分散避险的方式，并且买入10只或者更多应该相关性很差才行。
散户10只看不过来。
2.同时买5只也太多，也是因为可能开不过来。
我建议买3只，因为前段时间大盘下跌，我目前只买2只，1份已经空仓半个月了。
3.这5只或者3只的资金总和应该是总仓的5%或者其它什么比例。
在这5%当中在平均分成5份或者3份操作。
都是均分，有一个概率赔率的一致性问题。
4.简单说一下我的思路，目前我是在有计划的亏钱，要是能挣钱都是市场给的，不给就拉倒。
a.第1组交易已经结束，四分仓，操作7个不同类型的形态。
b.第2组交易了一半，四分仓，再分3小仓，操作3个不同形态。
c.第3组交易要跟踪1-5只反复操作，就是见信号买，见信号买。
预计同时操作股票为2只，仓位是4分仓中的3份中的2份，剩余的1份就是不打算要了，准备亏净。

作者: 米其林皮鞋 时间: 2012-8-22 10:03
请教下，楼主看了哪些书？
干这行几年了？
陈老师、巴鲁克都是6年才毕业的，我觉得可以对比下自己

作者: 简单 时间: 2012-9-5 15:15
有点复杂

作者: 智汇先生 时间: 2012-10-9 18:10
确实很混乱，需要理出一个头绪出来。

作者: lkcxhhj 时间: 2015-4-25 21:50
可以用-ATR做资金管理

作者: cw123en 时间: 2015-4-26 10:24
到现在也没搞定胜率，牛市和手续费挣扎。

作者: 李航 时间: 2015-4-26 23:14
123兄，看出你的迷惘，不知道有没有痛苦。
脑袋里装的东西太多，成了浆糊、我也是慢慢才明白，曾经接触过的许许多多的“只是”，好多都是矛盾或冲突的，必须自己理清思路，挑拣一些能够配合的上的“零件”来自己组装一步有用的机器（交易系统）。
把事情干简单点，牛市，一条大均线，把止损点设置在大均线外侧（宽止损），轻仓、分仓干，胜率够不够用？风回比够不够用？3、5个点的止损幅度拿来干什么，心理上那么依赖窄止损吗？被谁洗脑了，还是自己太执着，还是不肯吃幅度大一点的亏，止损幅度大咱就轻仓呗，对于总资金仍然是小亏损。
有个帖子里面，有个炒期货的，试过所有的技巧无效之后，采用了一个笨办法：轻仓开一份仓，不管不问，要么遭遇强制平仓（宽止损），要么大赚特赚。如此重复，从此走上赢家之路。不管这个故事是不是真的，我相信这是可行的策略，前提是开仓前“猜”一个大方向，赌大势，顺大势而为。

作者: cw123en 时间: 2015-4-27 08:15

苗岭飞龙发表于 2015-4-26 11:14 PM
123兄，看出你的迷惘，不知道有没有痛苦。
脑袋里装的东西太多，成了浆糊、我也是慢慢才明白，曾经接触过的 ...

多谢老兄回复。
目前的痛苦来自于牛市无法盈利，甚至对别人暴利的眼红。
我不妒忌新股民高歌猛进，但是我对被套10年的老股民靠"死扛"咸鱼翻身耿耿于怀。
我2011年亏损1万5，到现在也没回来，如果死扛倒是可能。
我用7000折腾四年，大牛市指数都翻番，我还是打平手续费。
原来我以为4年能学得差不多，现在是第5年，又给自己延期2年。
不过这轮牛市是白费了。

补充内容 (2015-4-27 08:23 AM):
通达信的界面2014年只修改了一个参数，目前具体操作还是在变化，估计还得折腾两年。

作者: 与庄共舞 时间: 2015-4-27 16:32
“交易圣杯”就像一层窗户纸，没捅破时什么都很复杂，捅破了之后，你会发现交易其实很简单，等你的经验积累到一定程度的时候就会有顿悟的感觉。
回过头来再看这4年的经验极其宝贵，做股票不要怕，不要悔。加油
杰西利物莫尔说过：当你懂得了投机，在市场上赚取500万，比不懂的人赚取500更容易。

作者: 钟贤武 时间: 2015-4-27 21:25
A股的秘密就在成交量里面，这几年行情有个规律性东东，
所以按照规律来，等待信号出现，进入伏击圈，子弹上膛......

作者: 随心 时间: 2015-4-27 22:40
很喜欢看123兄写的东西
想问一下永远不满仓
那一份不用的资金是不是在特殊的情况有特殊的用途
还是单纯的降低风险
如果是降低风险
存银行不是一样吗/
反正也用不着

作者: cw123en 时间: 2015-4-28 09:00

随心发表于 2015-4-27 10:40 PM
很喜欢看123兄写的东西
想问一下永远不满仓
那一份不用的资金是不是在特殊的情况有特殊的用途

不满仓最初的想法是鹦鹉学舌一样的，基本上就是通常的含义。简单说就是满仓风险大，60-70%仓位机械的模仿等等，但是真正的意义并不清楚。
后来，我的想法变了，自己有过一整套量化推算，我的别的帖子里面应该有些说明，我自己也找不到了。
我这里的不满仓已经演变成包含预期总仓-20%亏损+手续费&滑价，并且还留有总仓的10%作为补充，所以，理论上我的最大操作仓位是70%。
例如，我想拿1万来玩股票，我假定亏损2000，再补上1000的，这样我就可以用剩余的7000随便买卖。这个就是我目前使用的练习方案，进出市场，买卖操作，都可以没什么章法，就是乱做。
这样的资金管理方案对我的情绪控制的帮助很大，目前我盘中也可以不看盘，也不怕追涨停，本质上，也是轻仓大止损。
强调一下，这只是我个人目前的学习状态，不构成基本操作策略和规范，仅供老兄参考。

PS：这个胜率的帖子中，我原来认为不能操作3只以上的股票，我现在可以同时操作8只也没问题了，一切都在变。

补充内容 (2015-4-28 01:47 PM):
理论上是需要锁定证券账户里的入市全部资金的，实际上我也发现确实那3000块风险金没什么用，我的操作本金在6500-7500之间来回波动。

补充内容 (2015-4-28 01:49 PM):
我证券账号里只有操作本金7000块，这样即是优点同时也是缺点。优点是我可以买到本金不够为止，缺点是我不知道是否能经得起满仓诱惑。

作者: 四叶草 时间: 2015-4-28 09:55
不知这样理解对不对，满仓豪赌不幸碰上一次失利就会伤筋动骨一蹶不振，再也没有机会工作了。

作者: cw123en 时间: 2015-4-28 14:11
标题: “截断/截短亏损，让利润奔跑”的另一个理解方式。

四叶草发表于 2015-4-28 09:55 AM
不知这样理解对不对，满仓豪赌不幸碰上一次失利就会伤筋动骨一蹶不振，再也没有机会工作了。 ...

2013年我通过单一股票大间隔+30%金字塔加仓方式来完成“奔跑”，上海新梅的表现可以看看，”奔跑“的不怎么样。
2015年现在同时买入8只，然后减仓，不断延长持有涨停的股票的时间，这样也能“奔跑”，这和牛市有关，目前来看“奔跑：的还不错。

加减仓都可以”奔跑“。

sshot-7.png (13.99 KB, 下载次数: 134)

作者: 随心 时间: 2015-4-28 21:53

cw123en 发表于 2015-4-28 09:00 AM
不满仓最初的想法是鹦鹉学舌一样的，基本上就是通常的含义。简单说就是满仓风险大，60-70%仓位机械的模仿 ...

有一点明白的意思
好像一种策略
太深奥
我玩不来

作者: cw123en 时间: 2015-4-29 07:35
标题: 2012通达信与2015通达信的界面
2012年写这个帖子时的通达信比这个帖子还要乱，呵呵。

2015年通达信和2014年一样，很长时间没变了。

补充内容 (2015-4-29 07:37 AM):
这个网站发图太费事了。

作者: cw123en 时间: 2015-4-29 07:55
标题: 2012年8月不堪回首的胜率寻找
这个伤疤接下来有点儿疼...

作者: 游扬 时间: 2015-4-29 10:41

cw123en 发表于 2015-4-27 08:15 AM
多谢老兄回复。
目前的痛苦来自于牛市无法盈利，甚至对别人暴利的眼红。
我不妒忌新股民高歌猛进，但是我 ...

看了楼主的贴子，萌生退意

作者: 山贼 时间: 2015-7-11 12:05
我来看看撸主。最近咋样啊？

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