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标题: 胜负不在这里(转贴) [打印本页]

作者: 鬼股子    时间: 2013-6-17 10:58
标题: 胜负不在这里(转贴)
3000谁都有,50万对谁都不少,几年也不长,钱也不是某一波轰轰烈烈的行情赚出来,而是平平常常,显得呆板的单子一笔笔累积起来的。如果这些单子能让大家少一些浮躁,多一点耐心,我就没白贴了。
  
  我做得比较长,一年大致10来个来回,成交价比着收盘价做。因为有时会心动,平均而言,可能还不如收盘价价位好。
  
  以前都是平仓即反手,现在没这样做,不是觉得不好,而是想单子分得更散些。
  
  或有可观的是风险控制。正在不断反省中,我希望能做到即使连续亏钱,也有能力做跟原来一样的手数。
  
  所谓趋势,就是你回头看,发现过去的一段时间内总的来说是一直涨或一直跌的。往前看,我看不到。即便之前是一个所谓完美的趋势,我也不知道下一刻会发生什么。在我看来,“趋势”是用来描述过去发生的情况的,跟现在要做的交易无关。
  
  有人能通过研究看清行情将会怎样走,他一定能赚钱。我知道我不行,我不可能看清,所以我不看。对每一笔交易我都没信心,你看我老是割,我只是希望算总帐时我能赢。这些年我运气好,算总帐都能赢。
  
  不可能包赚钱。这是财富再分配的地方,如果有人能肯定赚钱,那这个地方就不会存在了。这些年也许我运气好,总能赚钱,干脆过两天我把这几年做过的单子都帖上来,供大家批判。有一点是肯定的,这个方法至不济可以令人亏得慢一点,期货市场太危险,能不能亏慢点都是攸关生死的。
  
  好的交易系统并不难得,可以说比比皆是,著名的四周规则就是一个很不错的交易系统。交易系统当然可以不断优化,人总是倾向于追求更好的事物,但精益求精并不总是美德,有时候会走火入魔:第一,所谓的优化往往是伴随着风险的增大,而且历史上表现更好的交易系统不见得将来表现更好,这没有理论依据。第二,就象一盘棋,局部也许还有更好的下法,但很多时候用得上这句话:“胜负不在这里”。
  
  胜负在哪里呢?在于对全局的控制。一个数学期望为正的交易系统就是一个好的交易系统。一个好的交易系统能确保你赚钱吗?未必。一个赌局你盈面大,可是你每次都满把押上,最后输光的一定是你。因为就算是90%的盈面,十把里你几乎总是要输一把,这一把就让你回家了。那怎么赌呢?一种方法是每次只拿出一小部分钱赌,赌的时间够长,次数够多,你总会赚钱。如果你觉得太慢,还有一种方法就是:把钱分成很多份,在很多赌局上同时赌。期货也一样,找到一些好的交易系统,多找几个品种,做一个组合,能保证你盈利的稳定。该帐户做大豆曾有连续5次的亏损,累计亏损达200点。而能够不伤元气,继续有勇气做大豆,帐户权益随后还创出新高,都是因为有投资组合。投资组合经受连续亏损的考验,比整个组合赚钱更令人欣慰。投资组合能抹平起伏,做一个组合,能在数学期望不变的情况下降低方差。何乐不为?


影响期货价格的因素非常多。有人能把简单的东西搞得非常复杂,这是一种能力。但把复杂的事物搞简单的能力也许更实用。
许多小的影响因素可以忽略,不仅因为其小,更重要的是它们往往能互相抵销。

大部分的交易者孜孜不倦于行情的研判,相互探讨时话题也总是离不开行情的预测。以我目前的认识水平,我认为行情是不可预测的。也许我走得远了,不会有多少人同意。空谈无益,但基于预测的交易有显见的缺陷,由于有了判断,就有了信心,研究越多信心越足。交易上有信心可不是什么好事情,为什么有那么多人不能在第一时间止损?有判断,有信心也。基于预测的交易与止损逻辑上不自恰,造成交易者的困惑。

所以,交易应该基于对策。良好的考虑问题的方法是:当某种情况发生时,我就这么做,而不是"明天很可能会涨,所以我买。"建立对策的过程就是一个寻求交易系统的过程,这可以通过对大量历史数据的统计分析获得。
按一个机械的交易系统交易有诸多好处,其中最大的一点就是去除了情绪对交易的影响,兴奋也好,沮丧也好,情绪对交易总是有负面影响,理性的态度是必需的。


需要特别说明的是,跟自然科学存在着不变的规律不一样,期货市场充其量只是一个零和的市场,交易者本身的活动在影响这个市场,这里没有金科玉律。
所以当一种观念成为主流,就要小心了。执着于任一种所谓正宗正确的观念或方法,张扬而不思收敛,离末日可能就不远了。学无止境,与大家共勉。

作者: 想成狼的狼    时间: 2013-7-6 02:09
胜负在哪里呢?在于对全局的控制。而对于全局的管控,还是得从资金管理着手。分散投资,这样理解,楼主有什么看法?
作者: 陈江挺    时间: 2013-7-6 03:49
好帖子。
胜负不是一二个绝招,是一个系统工程。
作者: stock651    时间: 2013-7-6 16:11
有启发,收藏学习
作者: 晚风    时间: 2013-7-6 19:53
系统是相互联系相互作用的诸元素的综合体。简单的说,就象魔方,你摸好了一面,其它的地方又乱了,所以很难孤立的评判一个行为的对与错。交易的基本要素就像盖大楼的砖块,交易的砖块并不能决定交易者的战绩,而由众多技术砖块组成的系统大厦才是真正决定交易者成败的关键。
作者: Chris    时间: 2014-4-3 09:02
良好的考虑问题的方法是:当某种情况发生时,我就这么做,而不是"明天很可能会涨,所以我买。"建立对策的过程就是一个寻求交易系统的过程,这可以通过对大量历史数据的统计分析获得。
按一个机械的交易系统交易有诸多好处,其中最大的一点就是去除了情绪对交易的影响,兴奋也好,沮丧也好,情绪对交易总是有负面影响,理性的态度是必需的。
作者: rodger    时间: 2014-4-3 10:15
如果有悟性,克服人性的弱点并不难,难的是寻找“临界点”,“临界点”不是技术上的点位,而是一种经验一种心态,它是不断变化的,资金管理做好了就克服了人性的弱点,但不见得就能盈利,特别是现在的股市,但能让你生存足够长的时间去寻找探究。
作者: 同心    时间: 2014-4-3 10:48
文章有些像“沪上十二少”的风格。
作者: daozhen1230    时间: 2014-4-3 11:04
胜负不是预测,是小仓位跟随式被盈利.
作者: 同心    时间: 2015-1-16 06:23
"所谓的优化往往是伴随着风险的增大",说得好!
其背后的心理原因是贪心做怪,想赚得更多!
作者: break    时间: 2016-4-24 17:05
读读前辈的文章,涨姿势,或许看不懂,也没关系,水滴石穿,以后有时间继续看看,某一个阶段,某一个时候,看同样的文章,可能就会感觉和以前看过理解感受的有些不太一样。虽不太好言语说清楚,但可能是的的确确有不一样的感觉。打通任督二脉,非一下两下子就OK了。




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