看了小小哥公众号发的MA21均线交易系统,用excel数据透视表简单做了一些统计整理,供大家交流。
统计表以上证指数为样本。
上证始自1990.12.19,因为是21天均线,所以统计数据从第23天(1991.01.18)开始。
公式非常简单,作简要说明如下:
≥ MA21 涨幅 (H3)= IF(E2<G2,1,E3/E2)
公式内容:假如前一天收盘价≥MA21,则当天涨幅为当天收盘价/前天收盘价;前一天收盘价<MA21,不交易,涨幅为1。* 用于计算≥ MA21累计涨幅
< MA21 涨幅(I3) = IF(E2<G2,E3/E2,1)
公式内容:假如前一天收盘价<MA21,则当天涨幅为收盘价/前天收盘价;前一天收盘价≥MA21,不交易,涨幅为1。* 用于计算< MA21累计涨幅
统计结果与图表摘录
我对这个均匀系统的看法:
1)、严格遵守交易规则,则一定赢利。偶尔可能会有小亏损,但一定不会出现大幅套牢,长期下来可以百分百保证赚钱。
2)、操作过程中,可能会因为人性的问题,尤其是在振荡市时,备受煎熬,难于严格执行交易规则,也是最大的不确定性。即对于常人来说,在MA21之下时,空仓往往太难。有时候离MA21均线超大时的底部反抽,往往涨幅巨大,考验人性。
3)、操作标的如何选择,对整体收益也会产生巨大的影响。最简单的办法,直接操作沪深300指数。而个股是不是也能参照这个MA21系统呢?
4)、从图表可以看出,从1991.01.18至2017.12.28,在≥MA21时交易,累计涨幅高达1506倍,而< MA21亏损的只剩下1.6%。而同期上证涨幅为23.5倍。我们把时间跨度缩小到最近10年,则≥MA21时交易,累计涨幅1.675倍,<MA21时交易,亏损的只剩下23.4%。可见长期赢利的复利叠加太厉害,谁又能够坚持这个系统长达20多年之久呢。
5)、10年太长,在这个只争朝夕的中国股市,个个都希望赚快钱,以最近3年的数据,在≥MA21时交易,累计涨幅并不大,但也不会亏损,然而又有几个人能支持规则呢?小小哥算是对这个系统执行的非常到位的行家了,也还会偶尔受到人性的考验。
6)、从系统的可操从性来说,我认为关系不大。偶尔可能是会有MA21天线反复的问题,但对整体收益的影响几乎可以忽略。
结语三点:时间复利魔力、严格执行规则、如何挑选标的?
声明:我对小小哥能够坚守规则佩服的很,也是学习的榜样,写出上面的废话,只是希望大家论坛互相交流,共同进步,谢绝任何形式的无谓攻击。
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