谈下我的操作，在我持有的唯科科技和可孚医疗跌幅达到30%左右，看到上市两年的股票  紫晶存储  被st ,股价上市即巅峰，一路下跌。我决定清仓次新股，获得大概5万资金，准备用这些资金长期做持有的民生银行，华夏银行，大众公用 这三个股票。可是当我看到交通银行每股分红0.355元，股价4.97元，股息达到7%，再看走势日线级别年线之上。从投资和投机的角度都值得购买。于是满仓买入。

对投机股票彻底死心。看来我就适合满仓买。而不是来回做差价。

于是我决定彻底告别炒股的行业，进入养股的行业。也就是持有股息比较高的相对稳定的相对安全的银行股，从低位持有等它慢慢长大。

而关于银行股得任何利空消息我都会依据下面这个信息获得安心。如下：

中国人民银行网站10月15日消息，根据《系统重要性银行评估办法》，人民银行、银保监会基于2020年数据，评估认定了19家国内系统重要性银行。根据同日发布的《系统重要性银行附加监管规定（试行）》，系统重要性银行的附加资本要求在0.25%到1%之间，监管力度符合市场预期。


附加资本要求明确


19家国内系统重要性银行包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。按系统重要性得分从低到高分为五组：第一组8家，包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行；第二组4家，包括浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行；第三组3家，包括交通银行、招商银行、兴业银行；第四组4家，包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行；第五组暂无银行进入。


同日发布的《附加监管规定》明确了附加监管指标要求、恢复与处置计划、审慎监管要求等。人民银行和银保监会有关部门负责人在答记者问时表示，系统重要性银行分为五组，分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求，附加杠杆率为附加资本的50%，分别为0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。


上述负责人称，不同组别系统重要性银行在恢复与处置计划、信息报送与披露、公司治理等方面的要求是相同的。后续，人民银行、银保监会将结合监测分析和压力测试情况，基于对系统性金融风险的判断，完善监管指标设计，对系统重要性银行提出差异化的要求，推动系统重要性银行保持充足的损失吸收能力。


摘抄完毕，这个公开信息是我持股华夏银行，民生银行，交通银行 安心睡觉的底气所在。

炒股那么多年，终于死心了。

明白自己几斤几两。




两种角度看当下的中国股市。

第一，投资的角度，很多高股息的股票都达到了5%的股息，另外根据历史记录分红非常稳定。但是为了意外事件比如  华夏幸福 这个股票，所以必须分散。但是又由于资金很少，又不能太分散。

这里目前中国的股市是非常具有投资价值的。也就是说现在是别人恐惧我贪婪的时候。美国股市牛了这么多年，持有指数基金的平均收益才10%，而交通银行的股息达到了7%，并且如果持有指数基金是靠涨幅达到每年10%的，这意味着如果要兑换10%的盈利，你需要卖出基金份额。而交通银行每年7%是纯股息，股票份额一点都不减少。这是我持有银行股的底气。十年70%的收益。我炒股到现在是11年了。还是亏损。而做期货也认识到期货更难，盈利可以非常快，亏损也是非常快。我最近模拟外盘期货，一个月的时间资金翻倍。5万本金，盈利5万。模拟比赛晋级到复赛。实际上我只是运用了一个赌的方式。满仓标普空单。能让你一个月翻倍的也可以一个月亏损到负数。

前提条件是，持有高股息的，低估值的，不容易倒闭的  企业的股票，我现在是胆子越来越小，只买银行股了。而大众公用是一个实验。

第二：投机的角度，在股票市场由于我本人实盘是亏损的，没资格谈论。但是看到美股高高在上，岌岌可危的。根据我观察到的股市，全球除了中国股市仍然在低位，几乎所有股市都上涨的非常高。

如果除了中国的全球股市都处于历史高位，都充满了泡沫，那么当泡沫破碎，那些最先获利离场的聪明资金会投资哪里。哪里最有潜力。而目前除了中国最有潜力。美国负债非常高，现在到处挑起事端，试图以此影响中国。

这只是我个人见解。。

看到有人开始做期货，我想打个预防针。

我有个老乡，炒股20年把房子亏完了。然后想快点赚钱， 专职做期货20年，靠媳妇的工资生活。每天做模拟期货比赛。

我以此为警示自己，没有金刚钻，就不做期货。还是要干活承担自己养活自己。

所以我停止做实盘期货两三年了。

而现在又决定停止炒股，我只能靠删除交易软件。来改变自己。

我做差价忍不住，做不到按技术操作。

我选股选不到好股票。

这就是我现在的实际情况。

自知之明是需要经历一些事情后才能够彻底认识到的。

缠中说禅有句话“偷心不死，永无出期”。

共勉。

摘抄一段书（海龟交易法则）里的一段话。我从这段话里操作外盘期货获得一个月翻倍的成绩。

简单说就是“方向不对，努力白费”，方向对了，一个月就翻倍了。哈哈。也是运气。

当然复赛我会放弃赌博的成分，认真执行规则。

我在股市里执行规则不行，在期货市场还可以。

在分享这段摘抄内容前，有个作业，请在（海龟交易法则）这本书里面找出下面这段话所说的“优势因素”也就是唐奇安趋势系统中的那种趋势过滤器。（从这个角度可以理解很多新股民赚钱的秘密，而一旦时间放长远盈利的人总是非常少的）

如果我们加入一点优势因素，结果会怎么样？如果我们加入唐奇 安趋势系统中的那种趋势过滤器，把这个系统变得类似于一个趋势跟 踪系统，结果会怎么样？

整段摘抄如下：


随机效应
大多数交易者都想不到纯随机性因素对他们的交易结果可能有多 大的影响。在这一点上，一般投资者的认识甚至还不如一般的交易 者。包括退休基金和对冲基金的那些决策者在内，就连经验非常丰富 的投资者通常也不知道这种效应能大到什么程度。事实上，单是随机 性事件的影响就有可能造成交易结果的天壤之别。假如把随机事件包 含在内，一系列历史模拟检验的差异水平会高得惊人。本节将谈一谈 与长期趋势跟踪策略有关的纯随机效应问题。
我在提到优势率这个概念的时候说过，我曾对一个随机性入市策 略进行了模拟检验，这种策略仅根据电脑模拟的掷硬币结果来决定在 开盘时做多还是做空。当时我设计了一个完整的系统，采用以掷硬币 结果为基础的进入策略和定时退出策略——在入市之后的若干天后退 出，天数从20天到120天不等。然后我对这个系统作了100次测试，所 用数据就是我们在第十章中用于比较不同趋势跟踪策略的那些数据。 在这100次测试中，最好的一次获得了16.9%的年均回报，在10.5年的 测试期内把100万美元变成了550万美元，但最差的一次测试却年均亏 损20%。这说明，纯随机性事件可以导致巨大的差异。
如果我们加入一点优势因素，结果会怎么样？如果我们加入唐奇 安趋势系统中的那种趋势过滤器，把这个系统变得类似于一个趋势跟 踪系统，结果会怎么样？这样一改，我们的入市决策还是随机性的， 但前提是入市行动只能与大趋势的方向一致。这是个有趣的问题，因 为无论你观察哪些趋势跟踪基金的表现，你都会发现它们良莠不齐， 差异极大。如果某个基金表现得高人一筹，它的管理者当然会说这是 卓越的交易策略和执行能力的结果。实际上，超常的表现也可能源于

随机效应，而不是什么卓越的策略。如果你考虑一下这样的随机效应 在系统有优势的情况下还能有多大的影响，你就能更好地理解这一 点。
如果我们在这个完全随机性的系统中加入一个有正优势的趋势过 滤器，那么100次测试的平均表现会显著改善。根据我的测试，平均回 报率上升至32.46%，平均衰落幅度下降至43.74%。但即使加入了过滤 器，各次测试结果之间仍有相当大的差异。在100次随机测试中，最好 的一次达到了53.3%的年均回报率和1.58的MAR比率，最大的衰落只有 33.6%；但最差的一次只有17.5%的回报率，最大衰落却有62.7%之大。
运气或者说随机性因素对交易者和基金的表现有举足轻重的影 响，尽管那些交易精英们不愿意对他们的投资者们承认这一点。历史 表现在投资者眼中就是响当当的硬证据，但实际上并没有那么硬。比 如，如果你投资于某个基金，你一般希望这个基金的未来表现仍可以 像过去一样好。问题是，历史表现的好坏也是有运气成分的。有的基 金管理得确实很出色，但运气一般；有的基金管理得很一般，但运气 很好。如果只盯着历史记录，你是分不清实力与运气的。随机效应太 大、太普遍，所以你不可能得出确凿无疑的结论。
考虑一下上面所说的100次测试中的最佳结果。假如你的交易风格 比较保守，比如说你的风险水平只有海龟们的25%，那么其中的一次测 试将得出10年内25.7%的年均回报率和仅仅17.7%的最大衰落。我们都 知道，一个随机性入市的交易者在未来的表现不太可能达到这个水 平，因为随机性策略是没有优势的。遗憾的是，对一个只相信历史记 录的人来说，诸多交易者之中总有某些看起来技高一筹但实际上极为 平庸的幸运儿。
幸运儿

摘抄完毕。从这段文字可以得出一个有用的结论，那就是增加自己的优势。

而根据这个优势来决定自己的风险大小，持仓方向。

然后做出相应的计划。

看到这个论坛有人做期货有感而发。

楼主加油，牛市已经来啦

对于做短线的人来说，节奏真的是太重要了，一旦节奏没踏好的话最好是空仓调整，等待时机

兄弟，向下均摊成本不可取啊，除非你想雷打不动拿长线

我最欣赏的是：那ID对庄家的这种生物的藐视，甚至是无视，一句话，打铁还需自身硬。